・昨年9月第1週のtechnical分析からstartしたarbitraged-trading-system完成！
・systemの概要
1、不在安定tradingが開発目的。
2、自動取引を利用した予約取引。
3、最大効率を期待して信用取引。
4、銘柄分散・売り買い両建て・損切のtriple-risk-hedge。
5、weekly-tradingで金曜日にall-cash化。
6、performance最大条件を累積dataのsimulationで次回設定。
7、銘柄選定は東証1部volatilityの高い売買signalで判定。
・52weeksの結果
・52weeks平均利回り/週、但し、損切率1％。
1、売10買10銘柄 buy 3.5% sell 6.0% total 4.7% rang -2.8~13.0%
2、売5買5銘柄 buy 4.0% sell 6.5% total 5.2% rang -3.2~18.9%
3、売3買1銘柄 total 8.1% rang -6.9~32.7%
4、売1買1銘柄 total 8.0% rang -11.6~36.0%
5、売り3銘柄 total 9.0% rang -13.3~33.9%
6、売り2銘柄 total 8.9% rang -17.0~34.0%
7、売り1銘柄 total 10.5% rang -19.1~44.3%
なお、銘柄は前週のvolatilityの高い順から選択した。
・simulationの教訓
1、平均建て回数96に対して、損切回数は36～66で平均は55回/57.4％。
2、weekly-tradingでは、肉を切らして骨を切る最小損切率がbest！！
3、tradingでは利食いの70％以下に損切と手数料を抑える事が肝心！！
4、何事に選らず、決めたruleを守ることが最難事！思惑は失敗の元！
5、空売は買いよりも+2.5％performanceが高い！当分は『売り3銘柄』？
・9/16~19 abtralists by technicals
buy 8934,8815,3774,5301,9793,6363,6370,5302,5855,8263
sell 2261,2503,5332,7270,7966,8968,9681,8874,8875,4321
・今週も米金融問題、LEHMAN破綻！MERRIL売却！で終わりか？
・TOKIOはtiming的には自律チョイ上げ期待？が吹っ飛ぶ！！
・寄り付き売り！突っ込み買い！戻り売り？当分『売り3銘柄』？
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