EA販売者は教えてくれないバックテストの重要確認箇所と、資金管理の仕方

まず初めに、こんなブログを見て頂きありがとうございます(^-^)

 

私は今までに色々なＥＡやＥＡ使用者を見てきましたが、まずこの世に聖杯ＥＡは存在しない。と思っております。

なぜ、存在しないのか？

これは私の考えですが、

①機関投資家などによりポジションが溜まっているところを狙われて狩られてしまう為。

※重要②以前のブログでも軽くお伝えしましたが、バックテストはあくまでも過去統計であり未来を予想するものではない為。

 

①の機関投資家などに狙われる。ですが、ＥＡの使用者（厳密にはlotが増える）と機関投資家などに狙われる傾向にあります。その為、長くポジションを保持すればするだけＥＡは特にロジック通りしか稼働しないので、ターゲットにされやすいと考えます。

 

②のバックテストはあくまでも過去の統計であり、未来を予想するものではない。ですが、こちらは理解されているようで理解されていない方が多いと私は感じます。ＥＡ開発をしていると初めの５年は右肩上がりでも６年目から急に右肩下がりになる事はよくある事です。（５年という長い年月にも関わらずです。）仮にその５年だけをくり抜いてバックテストの公表を行えば世間でいう聖杯ＥＡが出来上がってしまいます。それが悪い。とは言いません。ただ、聖杯風に見せる事は簡単。だという事です。

 

では、ＥＡはそもそも勝てないのでは？と感じる方が大半だと思います。私の考えですが、どのＥＡを使うにしてもそのＥＡの特徴と資金管理の仕方では、十分に生き残れると思っております。特徴となると、大体の方がロジックを思い浮かべますが、そうではありません。

私がいつも確認している事ですが、①期間②モデリング品質③パラメーターの初期ロット（パラメーターに記載されていないＥＡもあります）④純益と最大ドローダウンの比率

例に下記にバックテストの表を記載致します。

 

まず、①の期間ですが、冒頭にも書かせて頂いたように、期間は短いよりも長い方が良いです。短い場合ＥＡ販売者が良い部分をくり抜いている可能性がある。バックテストは過去の統計であり未来を予想するものではありませんが、出来る限り過去から現在まで長期に生き残っているＥＡの方が短いよりは今後生き残る可能性が高くなる。

 

②モデリング品質は、より高い方が良い。というより、99.9%以外は信用度が低いです（現在存在するバックテストの最大が99.9%の為）。というのも仮に90%のモデリング品質でも高いように見えますが、トレードの10回に1回は誤りをしている計算になります。大半のＥＡは膨大なトレードを行います。〇千回、〇万回となると90%がいかに信用度が下がるかがわかると思います。

 

③初期ロットに関しましては、EA開発者が純益を良いように見せたい為に、上げている場合などがあります。そもそも、そのバックテストの初期ロットが分からないと、その初期ロットに対していくら純益があり、いくら最大ドローダウンしているのかを見る必要性があります。そうする事により自分の資金に対する相談などもしやすくなる為です。

 

最後に④純益と最大ドローダウンの比率ですが①②③それぞれ重要ではありますが、④が私は一番重視する点になります。

なぜ重視するのか？それが、今回のブログでの題名にも記載しています資金管理に直結するためです。こちらをほとんどの方が軽率になりがちですが、特にナンピン系EAに関しましては、どのくらいの期間の間に、いくらの最大ドローダウンをして、いくらの純益が出ている比率の、リカバリーファクターを算出しなくてはなりません。なぜそんな事をしないといけないのか？それは、いくら右肩上がりのグラフでもいつ最大ドローダウンに出くわすのか？はたまた、最大ドローダウンの時点で損切りを行うのかを考えた上で使用しないといけないからです。

少し理解しずらいと感じる方もおられるかと思いますので、わかりやすく記載させて頂きます。

 

上記のバックテストを例にあげますと、初期ロット0.1lot。期間が約１８年間。純益が¥1,874,131。最大ドローダウンが¥219,451

この場合、仮に最大ドローダウンを超えた場所にストップロスを入れたとします。その場合約¥220,000でロスカットされる事になります。純益をバックテスト期間で割ると１年間で約¥104,000の純益計算になります。その為このEAがロスカットされると復旧に約２年の期間がかる計算になります。

 

これを長いと思うのか短いと思うのかは人それぞれだと思います。大抵の方は長いと感じると思います。では、このEAは使用しない方が良いのか？いえ、私はそうとは思いません。それはこのEA単体だと復旧に長く感じますが、同じようなEAを多く稼働させる事により、より早い復旧を可能とできます。例えば同じようなEAを６個稼働すれば、約４か月で復旧できる計算になります。

さらに稼働するＥＡを増やせばさらに復旧が早くなります。このように１つのＥＡに頼るのではなく、複数のＥＡに分散することにより、より効率が良い資金管理が可能と私は考えています。

以下少し私のＥＡの宣伝にはなります。

興味のない方はこちらでブログを閉じて頂いて構いません。ここまでこんなブログをお読み頂きありがとうございました。少しでも皆さんの為になれば光栄です(^^♪

 

 

今回私の開発したＥＡ『Quicker EA』は、１つのＥＡで復旧に約２年～３年でありますが、似たタイプのＥＡを複数使用することにより、早い復旧と、利確スピードにこだわり、１つ１つのＥＡがポジション保持の被りをできる限りなくし、ポートフォリオの中でも最大ドローダウンの低さを実現できるように設計しました。今後も似たEAを増やしていき、より早い復旧が可能となるように日々作成していく所存でございます。

最終的には１～２か月以内の復旧率を目指せるようにしたいと考えております。

 

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