先週のNY市場のボラティリティ
先週のNY株式市場はオバマさんの就任式と大幅安が重なったため
かなり冷やりとさせられましたが、その後はほぼレンジ内での上下動に終始した感じです。
先週のNY３市場の日中足を確認してみましょう
赤がダウジョーンズ、青がナスダック、緑がS&Pです
日本の市場はそれに比べて大きく下がり戻りが弱い印象は否めません。
やっぱり、為替ですよね・・・ そう円高の方向性については不安要素がかなり大きい
ことの裏返しなんでしょうね。
けれども一転昨年の9月10月のころに比べてまだ市場が、極度の緊張状態には
まだ一歩手前である部分について、オプションのIVのあげかたがまだ緩やかなのです。
とはいえ６０％は一昨年では間違いのないアフォボラだったんですから、気は抜けませんが。
ということでシカゴに上場されているSPのオプションのインプライドボラティリティを指数化した
いわゆるVIX指数（愛称(笑）として恐怖指数と呼ばれてますが）それについての
チャートを貼ってみたいとおもいます。
こちらはIVとその移動平均を取ったものです。
次は、マニアむけに IVのインデックスのそのまたボラティリティ
であるところの変動率の標準偏差（いわゆるHistorical Ｖａｌａｔｉｒｉｔｙ）を
その標準偏差をとるときの観測期間を変えてやってみたものをグラフ化
したやつもはってみますた。 ＧＡＲＣＨも出してますがこれは、ご愛嬌です(笑）
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