9月5日(金)
きのう、(サイトから取り込んだオプションデータをもとに)
金額勝率・回数勝率を自動計算するところを作った。
きょうは、これをもとに9月限、10月限、11月限、12月限の4つの限月の全ポジションの中から、素早く高確率ポジションを見つけ出し、取引した。
オプション
(先物終値12200円、前日比-380円)
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金額勝率80%以上で参入
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<参入>
10限P10000S:20円
売買時12220円、9/5(金)参入(残日数24日)
金額勝率72.15%(回数勝率98.24%)
※これは、前から設定していた注文が約定してしまった。回数勝率は98%で問題ないが、金額勝率が72%とやや低い。
11限P9500S:30円
売買時12220円、9/5(金)参入(残日数47日)
金額勝率85.56%(回数勝率98.24%)
11限P9250S:20円
売買時12220円、9/5(金)参入(残日数47日)
金額勝率91.27%(回数勝率99.19%)
11限P9250S:25円
売買時12220円、9/5(金)参入(残日数47日)
金額勝率93.03%(回数勝率99.19%)
きのう書いた「そのうち、もっとプレミアムが上がると思う」が、早速やって来た。もっと上がるかも知れない。