前述しましたが、何故ＩＲブレイクアウト手法が有効なのか、自分なりに考えてみました。これは一部、私の妄想もありますのでご了承ください。
上記のチャートは６０分足でみた１日の日経先物のローソクです。ここで注目したいのは出来高。
ＩＲである９：００～１０：００までの取引が一日の中でも非常に突出していることが分かります。これは、寄付の出来高が非常に大きいからだと思います。
話は少し飛びますが、自己売買で日経先物を手がける証券会社であれば日経先物のシステムトレードの１つや２つ必ず持っているはずです。ただ、どんなに優秀なシステムトレードであっても勝率はせいぜい６０％弱くらい。
つまり４０％のポジションはシステムであっても予想は外れるということです。
話は戻りますが、証券会社の人は出勤してまず、前日相場の復習内容、トレードシステムからのサインなどを目安に寄付きや市場開始１時間以内に多くのポジションを持つ傾向があるようです。（彼らはサラリーマンなので上司に「今日はポジション持たないの？」なんて言われるのが嫌だし、ついついこの１時間にポジションを持ってしまうと聞いたことがあります）
更に、日経先物の参加者はプロが９割を占める世界。当然、プロは持ったポジションにはストップロスの自動決済を予約しています。（損ギリの予約）
そして、この日であれば１０時少し過ぎにＩＲがブレイク。この時を待ってましたとばかりに、買い参入してくる輩、買い増ししてくる輩、売りでポジションを持っていた人たちの買戻し（ストップロス予約の約定）による踏み上げでどんどん上がっていきます。
そして、売り方の踏み上げも落ち着いてくると少し下げるものの、ＩＲを上へブレイクしたトレンドデイとして、順調に小さな押し目をつけながら上昇していく１日となりました。（後場からは実需筋が前場の動きを見てトレンドデイを確認した上でじっくり買いあがっていきます）
トレンドデイ、ストップロス、現代トレードの多くがトレンドフォロー型をしめているということ。このような現時点でのパラダイム（前提・常識）によって、ＩＲブレイクアウトは高い優位性をもった手法となっているのではないかと思います。