●今日も相場に入ってしまいました。
●昨日の無茶上げと違って今日はだらだらと一直線に下がっていきましたね。１７５００円の攻防となっています。
次は8月25日の「中国ブラック・マンデー」でつけた日経先物ナイト安値17160円が意識されてきますね。
と。。。
書いていたら、いきなり先物が１時間で４００円くらい上げていますね。もうむちゃくちゃだぁ。。
ポジション持っている人は気が気がでは無いですね。
昨日は大きく負けたので、今日は相場に入るべきではないと考えていましたが、そもそも、負けても当然だし、勝てるという幻想を持つこと自体が謙虚さに欠けると考え直し相場参加を決めました。
自分に欠けているのロスカットの重要性を甘く見ていることだと感じました。
３０００円～５０００円のカットを惜しんで結局３万～５万損失を出しています。
１日で全勝しても２万円くらいしか勝てないのでつい、ロスカットを無駄に行いたくないという気持ちがまだあって、一瞬の上下へのブレイクアウトでロスカットするには手遅れになることが多いです。
１分足なら、次の１分でまたポジション値まで戻ってきてくることも多いのですが、問題は数回に一回の訪れるブレイクアウトがあるとロスカット出来なくなることです。
なぜロスカット出来ないかというと、ブレイクアウトすると板から一瞬で買い板や売り板がワープするからです。
追いかけてもアルゴだから逃げますし、成り売りにするとそれこそとんでもないところまで落ちて約定します。
だから今日はイフダン発注か、指し値で買えた後、逆指し値を作っておくようにしました。
それで強制ロスカットが５回ありました。平均すると１回５千円くらいのマイナスを計上します。
問題は発注に時間が掛かってタイミングを失うことが多いということですね。
慣れの問題が大きいのでしょうが。。。
一分足でレジスタンスラインを使った板読みなら、逆指し値を設定するのにコチャコチャやっていると状況がすぐに変わってきて設定した途端逆指し値約定なんてこともあり得るので、ここが問題です。
イフダンや逆指し値が出来るのは５分足でのケースなのかもしれません。ただ、５分足にするとロスカットも大きめに取るので結構損失が大きくなるというジレンマも感じます。また、５分だと反応が鈍くて相場の雰囲気をつかみにくいようにも感じています。
大きな方向をつかむのは５分足が良さそうではあるのですが。。。
ファナック１６往復
買い１５回
売り１回
同値撤退無し
強制ロスカット５回
デイトレード －２，２５２円
スイングトレード 無し
システムトレード（クレイモア、LSS MK2 ） 暴落の非常時のため運用を停止しています。
合計 －２，２５２円
■生涯株損益 －３，２５２、４４１円
■システムトレード生涯収益 －７７１，４４８円
■システムトレード後のスイングトレード －９０７，７８４円
■デイトレード －１０９，７３４円
■ 7月9日入金１５０，０００円 、７月２８日入金２００，０００円
そろそろ入金の必要を感じています。
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
１．（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均平均値
２．（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
スリッページ率 平均値 ０．７９３％ １０１約定平均値
３．（データ収集開始日～ ２０１５年１月８日～２０１５年３月２日）
１．０１７％（１０１約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
－１７０，３２２円（１０１約定）
－１、６８６円平均
４．（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
０．６８４７（１００約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
－８，０１７円（１００約定）
－８０円平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見１
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。
●昨日の無茶上げと違って今日はだらだらと一直線に下がっていきましたね。１７５００円の攻防となっています。
次は8月25日の「中国ブラック・マンデー」でつけた日経先物ナイト安値17160円が意識されてきますね。
と。。。
書いていたら、いきなり先物が１時間で４００円くらい上げていますね。もうむちゃくちゃだぁ。。
ポジション持っている人は気が気がでは無いですね。
昨日は大きく負けたので、今日は相場に入るべきではないと考えていましたが、そもそも、負けても当然だし、勝てるという幻想を持つこと自体が謙虚さに欠けると考え直し相場参加を決めました。
自分に欠けているのロスカットの重要性を甘く見ていることだと感じました。
３０００円～５０００円のカットを惜しんで結局３万～５万損失を出しています。
１日で全勝しても２万円くらいしか勝てないのでつい、ロスカットを無駄に行いたくないという気持ちがまだあって、一瞬の上下へのブレイクアウトでロスカットするには手遅れになることが多いです。
１分足なら、次の１分でまたポジション値まで戻ってきてくることも多いのですが、問題は数回に一回の訪れるブレイクアウトがあるとロスカット出来なくなることです。
なぜロスカット出来ないかというと、ブレイクアウトすると板から一瞬で買い板や売り板がワープするからです。
追いかけてもアルゴだから逃げますし、成り売りにするとそれこそとんでもないところまで落ちて約定します。
だから今日はイフダン発注か、指し値で買えた後、逆指し値を作っておくようにしました。
それで強制ロスカットが５回ありました。平均すると１回５千円くらいのマイナスを計上します。
問題は発注に時間が掛かってタイミングを失うことが多いということですね。
慣れの問題が大きいのでしょうが。。。
一分足でレジスタンスラインを使った板読みなら、逆指し値を設定するのにコチャコチャやっていると状況がすぐに変わってきて設定した途端逆指し値約定なんてこともあり得るので、ここが問題です。
イフダンや逆指し値が出来るのは５分足でのケースなのかもしれません。ただ、５分足にするとロスカットも大きめに取るので結構損失が大きくなるというジレンマも感じます。また、５分だと反応が鈍くて相場の雰囲気をつかみにくいようにも感じています。
大きな方向をつかむのは５分足が良さそうではあるのですが。。。
ファナック１６往復
買い１５回
売り１回
同値撤退無し
強制ロスカット５回
デイトレード －２，２５２円
スイングトレード 無し
システムトレード（クレイモア、LSS MK2 ） 暴落の非常時のため運用を停止しています。
合計 －２，２５２円
■生涯株損益 －３，２５２、４４１円
■システムトレード生涯収益 －７７１，４４８円
■システムトレード後のスイングトレード －９０７，７８４円
■デイトレード －１０９，７３４円
■ 7月9日入金１５０，０００円 、７月２８日入金２００，０００円
そろそろ入金の必要を感じています。
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
１．（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均平均値
２．（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
スリッページ率 平均値 ０．７９３％ １０１約定平均値
３．（データ収集開始日～ ２０１５年１月８日～２０１５年３月２日）
１．０１７％（１０１約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
－１７０，３２２円（１０１約定）
－１、６８６円平均
４．（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
０．６８４７（１００約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
－８，０１７円（１００約定）
－８０円平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見１
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。