お疲れ様です。
翻弄させられますね。
空売り殺しでしょうか。。。。
それなら１９８００円を目指す動きになるやもしれませんね。
今日は爆上げしていたので、とりあえず塩漬けのFPG（買い）を１セット投げました。
あともう１セット在庫あります。
日経さらに上げるようなら、投げていこうと思います。
今日もファナックデイトレです。
寄り付きからだらだらと下げるのは予想の１つでしたが、４００円くらい下げたあたりで踊り場的に停滞したのでそろそろか、と思い買ったら、下げられてロスカット。
それをもう一回繰り返したので、ここは売りだ！と感じて空売り。。。
。。。。。。。
今日のファナック最安値を空売りしたのは僕です。。。。
何とか買いを咬ませて、損失補填が出来ましたが、これほどのアゲアゲ、寄りから下がったところからのスタートと恵まれすぎた展開でしたが、全く取れませんでした。
入ったら下げられ、ロスカット。
売ったら上げられ追いかけても買えず。。。
ブレイクアウトはワープの連続。
上下に１万円～１万５０００円くらい、ぶん回されるのですぐにロスカットに合います。
買っても、いつ急落するかという恐怖を負わされて不利すぎますね。
チャートを見ただけでは相場の有様は想像出来ません。入った人しかわからないです。（負け惜しみですが。。）
いずれにしても今日も微損で済んで良かったです。４～５万のマイナスをくらっていてもおかしくなかったです。
良い練習が出来ました。
同値の近くでで終われたことを感謝します。
ファナック１９往復
買い１６回
売り３回
同値撤退３回
強制ロスカット３回
デイトレード －２，７６８円
スイングトレード －３９，１７４円
システムトレード（クレイモア、LSS MK2 ） 暴落の非常時のため運用を停止しています。
合計 －４１，９４２円
■生涯株損益 －３，２９４、３８３円
■システムトレード生涯収益 －７７１，４４８円
■システムトレード後のスイングトレード －９４６，９５８円
■デイトレード －１１２，５０２円
■ 7月9日入金１５０，０００円 、７月２８日入金２００，０００円
そろそろ入金の必要を感じています。
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
１．（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均平均値
２．（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
スリッページ率 平均値 ０．７９３％ １０１約定平均値
３．（データ収集開始日～ ２０１５年１月８日～２０１５年３月２日）
１．０１７％（１０１約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
－１７０，３２２円（１０１約定）
－１、６８６円平均
４．（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
０．６８４７（１００約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
－８，０１７円（１００約定）
－８０円平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見１
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。
翻弄させられますね。
空売り殺しでしょうか。。。。
それなら１９８００円を目指す動きになるやもしれませんね。
今日は爆上げしていたので、とりあえず塩漬けのFPG（買い）を１セット投げました。
あともう１セット在庫あります。
日経さらに上げるようなら、投げていこうと思います。
今日もファナックデイトレです。
寄り付きからだらだらと下げるのは予想の１つでしたが、４００円くらい下げたあたりで踊り場的に停滞したのでそろそろか、と思い買ったら、下げられてロスカット。
それをもう一回繰り返したので、ここは売りだ！と感じて空売り。。。
。。。。。。。
今日のファナック最安値を空売りしたのは僕です。。。。
何とか買いを咬ませて、損失補填が出来ましたが、これほどのアゲアゲ、寄りから下がったところからのスタートと恵まれすぎた展開でしたが、全く取れませんでした。
入ったら下げられ、ロスカット。
売ったら上げられ追いかけても買えず。。。
ブレイクアウトはワープの連続。
上下に１万円～１万５０００円くらい、ぶん回されるのですぐにロスカットに合います。
買っても、いつ急落するかという恐怖を負わされて不利すぎますね。
チャートを見ただけでは相場の有様は想像出来ません。入った人しかわからないです。（負け惜しみですが。。）
いずれにしても今日も微損で済んで良かったです。４～５万のマイナスをくらっていてもおかしくなかったです。
良い練習が出来ました。
同値の近くでで終われたことを感謝します。
ファナック１９往復
買い１６回
売り３回
同値撤退３回
強制ロスカット３回
デイトレード －２，７６８円
スイングトレード －３９，１７４円
システムトレード（クレイモア、LSS MK2 ） 暴落の非常時のため運用を停止しています。
合計 －４１，９４２円
■生涯株損益 －３，２９４、３８３円
■システムトレード生涯収益 －７７１，４４８円
■システムトレード後のスイングトレード －９４６，９５８円
■デイトレード －１１２，５０２円
■ 7月9日入金１５０，０００円 、７月２８日入金２００，０００円
そろそろ入金の必要を感じています。
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
１．（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均平均値
２．（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
スリッページ率 平均値 ０．７９３％ １０１約定平均値
３．（データ収集開始日～ ２０１５年１月８日～２０１５年３月２日）
１．０１７％（１０１約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
－１７０，３２２円（１０１約定）
－１、６８６円平均
４．（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
０．６８４７（１００約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
－８，０１７円（１００約定）
－８０円平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見１
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。