お疲れ様です。
すごい豪雨だったようですね。
鬼怒川付近で被災された方へお痛み申し上げます。土砂災害で亡くなられた方のご冥福をお祈り致します。
さて、今日もファナックデイトレです。
寄り付きはヒステリックなほど強かったですが、次第に元気をなくしてだらだら下げ。。。
これをやれると全くわからなくなります。
まさに２重人格。。。
寄り付き３０分は上下の振幅が激しすぎるので不参加ルールにしています。
その寄り付き３０分の急上昇が目に焼き付いてしまい、だらだら下げの中で反発反転されるのが怖くて怖くて空売り出来ませんでした。
空売りしてもイフダンロスカット発注なら別に怖くも何ともないはずなのですが、。。。。やっぱり心理的に怖いですね。
だから、買い主体でラインを引いて反発下限でリバウンド取りをするのですが、ことごとく下に突き抜けて参りました。
途中収支がプラテンしたこともありましたが、最後反発を期待しすぎて買いで入ったところ、なんどももロスカットをしてしまい、結局マイナスで終了となりました。
含み益から含み損に替わったところで必ず「ロスカット大好き！！」と心の中で叫ぶようにしているのですが、（不適切発言スイマセン）すっかり負け犬です。
少額資金しかないのにファナックデイトレなど、まさに風車に立ち向かうドンキホーテのようなものでしょう。
でも新興や仕手系は板が薄いから難しいですしね。。
まだ先物を参考に出来るだけファナックはましなほうです。
ファナック１1往復
買い10回
売り1回
同値撤退１回
強制ロスカット１回
２勝８敗・・・・。
デイトレード －８，３９２円
スイングトレード 無し
システムトレード（クレイモア、LSS MK2 ） 暴落の非常時のため運用を停止しています。
合計 －８，３９２円
よけいなことをしてすこしやられてしまいましたが、ロスカットはきちんと出来ました。
■生涯株損益 －３，２０８、３８４円
■システムトレード生涯収益 －７７１，４４８円
■システムトレード後のスイングトレード －９４６，９５８円
■デイトレード －１１３，６８８円
■ 7月9日入金１５０，０００円 、７月２８日入金２００，０００円
そろそろ入金の必要を感じています。
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
１．（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均平均値
２．（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
スリッページ率 平均値 ０．７９３％ １０１約定平均値
３．（データ収集開始日～ ２０１５年１月８日～２０１５年３月２日）
１．０１７％（１０１約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
－１７０，３２２円（１０１約定）
－１、６８６円平均
４．（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
０．６８４７（１００約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
－８，０１７円（１００約定）
－８０円平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見１
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。
すごい豪雨だったようですね。
鬼怒川付近で被災された方へお痛み申し上げます。土砂災害で亡くなられた方のご冥福をお祈り致します。
さて、今日もファナックデイトレです。
寄り付きはヒステリックなほど強かったですが、次第に元気をなくしてだらだら下げ。。。
これをやれると全くわからなくなります。
まさに２重人格。。。
寄り付き３０分は上下の振幅が激しすぎるので不参加ルールにしています。
その寄り付き３０分の急上昇が目に焼き付いてしまい、だらだら下げの中で反発反転されるのが怖くて怖くて空売り出来ませんでした。
空売りしてもイフダンロスカット発注なら別に怖くも何ともないはずなのですが、。。。。やっぱり心理的に怖いですね。
だから、買い主体でラインを引いて反発下限でリバウンド取りをするのですが、ことごとく下に突き抜けて参りました。
途中収支がプラテンしたこともありましたが、最後反発を期待しすぎて買いで入ったところ、なんどももロスカットをしてしまい、結局マイナスで終了となりました。
含み益から含み損に替わったところで必ず「ロスカット大好き！！」と心の中で叫ぶようにしているのですが、（不適切発言スイマセン）すっかり負け犬です。
少額資金しかないのにファナックデイトレなど、まさに風車に立ち向かうドンキホーテのようなものでしょう。
でも新興や仕手系は板が薄いから難しいですしね。。
まだ先物を参考に出来るだけファナックはましなほうです。
ファナック１1往復
買い10回
売り1回
同値撤退１回
強制ロスカット１回
２勝８敗・・・・。
デイトレード －８，３９２円
スイングトレード 無し
システムトレード（クレイモア、LSS MK2 ） 暴落の非常時のため運用を停止しています。
合計 －８，３９２円
よけいなことをしてすこしやられてしまいましたが、ロスカットはきちんと出来ました。
■生涯株損益 －３，２０８、３８４円
■システムトレード生涯収益 －７７１，４４８円
■システムトレード後のスイングトレード －９４６，９５８円
■デイトレード －１１３，６８８円
■ 7月9日入金１５０，０００円 、７月２８日入金２００，０００円
そろそろ入金の必要を感じています。
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
１．（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均平均値
２．（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
スリッページ率 平均値 ０．７９３％ １０１約定平均値
３．（データ収集開始日～ ２０１５年１月８日～２０１５年３月２日）
１．０１７％（１０１約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
－１７０，３２２円（１０１約定）
－１、６８６円平均
４．（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
０．６８４７（１００約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
－８，０１７円（１００約定）
－８０円平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見１
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。