お疲れ様です。
昨日立てていた予想は違っていて、真逆になりました。
計画も役立たず。。。
予想期待されていた方には裏切りになり申し訳ありませんでした。
１９５００円以上は順張り買いだけはあっていて、寄り付きから高値を抜いたところで乗りました。それはまあまあ成功。
一回目の最高高値で売り抜けるというラッキーがありました。
問題はその後空売りをしてしまったことです。。。。
今日は落ちそうで落ちずなんども復活されてしまったので結局利益が出せませんでしたが、昨日からのマイナス分は圧縮出来たようです。
すべて場中で投げたり利確したりしたので現時点での持ち越しは塩漬け以外ありません。
あ、そうそう、ユーグレナを寄り付き成り行きで買いました。途中までは良かったのですが、急落窓埋めのところでロスカット。
底が硬く感じられたので買い直しています。逆日歩がすごいらしいというウワサで買ったのですが、値動き自体はそれほど動かなかったですね。そろそろ天井なのかもしれません。下に動けばとりあえずロスカットします。
今日は微損ですが、ファナックは動きが速いので場中は半泣き、心臓ばくばく状態です。含み益から含み損へ勢いよく動くので終わったらぐったりとします。
今日は先物とも連動しておらず、あえていえばロスカット逆指し値狩りをしていたのかなという感じでした。
なんども狩られました。ちょっきり狩られるので（狩られた後、すぐに元値に戻る）、けちくさい位置に逆指し値を置いておくとやれますね。（笑）
勝ちトレード合計 ８７，０１７円
負けトレード合計 －９１，９１８円
差額 －４，９０１円
いつ、６万～７万やれてもおかしくない凶暴な値動きになっています。
気を引き締めてロスカットに注力します。
●明日の予想
為替のほうですが、上げてきましたね。ＦＯＭＣ発表少し前まで上げるつもりではないかなぁ。。上げれば持たざるリスクでみんな買わざるを得ませんし。。。
買わせておいて上から落とすつもりなんじゃないかと憶測。（あくまでも憶測です）
とりあえず昨日１１８円で買っていた分でしたが、あまり下げられたので逆指し値に引っかかって微益撤退になりました。
その後、大きく上げていたので焦って、１２０．３７円で買って含み損です。
なんとかＦＯＭＣ発表前に売り抜けたいです。
ここから上がらず下がるとロスカットになる。。。
●デイトレードはファナック（２００万×３セット）とユーグレナ（とりあえず１７万）
を計画。
日足で２８０００円のところから引いた下降トレンドのラインがから飛び出してはっきりとしたレンジになってきています。
このチャート、もし日足を分足に読み替えてデイトレードのチャートとしてみると私なら買いで入ります。底が硬く、あと日足で２週間ほど底練りするとがーんと上に抜けそうに思うからです。
デイでは分足でこの状態になったときに（３段落ちないしは４段落ち＋底練り）、底だと判断しています。もちろん逆方向ならロスカットします。
とりあえず上が２０５１０円、下が１８９０５円の上下１６万円のレンジ相場。
明日もし寄り付き高値で上を目指すなら上値目処が２０５００円と考えて一旦利確。
２０５００円を抜いたところでエントリを検討します。
ファナックですが、２０５００円付近にある大きな売り板を食ったからと行っていきなり上には行かないことが多いです。２０６００円近くまで行って一旦落ちてきます。それがもう一度２０５００円を上抜いたらエントリーで良いのではないかと考えています。（ダマシ回避です）
▼ユーグレナはさっぱりわかりません。行くところまでいったら利確するか、下がればさっさと撤退します。わからないので仕方ないです。
ファナック１０往復
買い８回
売り２回
同値撤退 ０回
強制ロスカット２回
５勝５敗
デイトレード －４，９０１円
スイングトレード 無し
システムトレード（クレイモア、LSS MK2 ） 暴落の非常時のため運用を停止しています。
合計 －４，９０１円
■生涯株損益 －３，２３０、５４４円
■システムトレード生涯収益 －７７１，４４８円
■システムトレード後のスイングトレード －９４６，９５８円
■デイトレード －１３５，８４８円
■ 7月9日入金１５０，０００円 、７月２８日入金２００，０００円 ９月１５日 ライブスターに１００，０００円入金。
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
１．（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均平均値
２．（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
スリッページ率 平均値 ０．７９３％ １０１約定平均値
３．（データ収集開始日～ ２０１５年１月８日～２０１５年３月２日）
１．０１７％（１０１約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
－１７０，３２２円（１０１約定）
－１、６８６円平均
４．（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
０．６８４７（１００約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
－８，０１７円（１００約定）
－８０円平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見１
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。
昨日立てていた予想は違っていて、真逆になりました。
計画も役立たず。。。
予想期待されていた方には裏切りになり申し訳ありませんでした。
１９５００円以上は順張り買いだけはあっていて、寄り付きから高値を抜いたところで乗りました。それはまあまあ成功。
一回目の最高高値で売り抜けるというラッキーがありました。
問題はその後空売りをしてしまったことです。。。。
今日は落ちそうで落ちずなんども復活されてしまったので結局利益が出せませんでしたが、昨日からのマイナス分は圧縮出来たようです。
すべて場中で投げたり利確したりしたので現時点での持ち越しは塩漬け以外ありません。
あ、そうそう、ユーグレナを寄り付き成り行きで買いました。途中までは良かったのですが、急落窓埋めのところでロスカット。
底が硬く感じられたので買い直しています。逆日歩がすごいらしいというウワサで買ったのですが、値動き自体はそれほど動かなかったですね。そろそろ天井なのかもしれません。下に動けばとりあえずロスカットします。
今日は微損ですが、ファナックは動きが速いので場中は半泣き、心臓ばくばく状態です。含み益から含み損へ勢いよく動くので終わったらぐったりとします。
今日は先物とも連動しておらず、あえていえばロスカット逆指し値狩りをしていたのかなという感じでした。
なんども狩られました。ちょっきり狩られるので（狩られた後、すぐに元値に戻る）、けちくさい位置に逆指し値を置いておくとやれますね。（笑）
勝ちトレード合計 ８７，０１７円
負けトレード合計 －９１，９１８円
差額 －４，９０１円
いつ、６万～７万やれてもおかしくない凶暴な値動きになっています。
気を引き締めてロスカットに注力します。
●明日の予想
為替のほうですが、上げてきましたね。ＦＯＭＣ発表少し前まで上げるつもりではないかなぁ。。上げれば持たざるリスクでみんな買わざるを得ませんし。。。
買わせておいて上から落とすつもりなんじゃないかと憶測。（あくまでも憶測です）
とりあえず昨日１１８円で買っていた分でしたが、あまり下げられたので逆指し値に引っかかって微益撤退になりました。
その後、大きく上げていたので焦って、１２０．３７円で買って含み損です。
なんとかＦＯＭＣ発表前に売り抜けたいです。
ここから上がらず下がるとロスカットになる。。。
●デイトレードはファナック（２００万×３セット）とユーグレナ（とりあえず１７万）
を計画。
日足で２８０００円のところから引いた下降トレンドのラインがから飛び出してはっきりとしたレンジになってきています。
このチャート、もし日足を分足に読み替えてデイトレードのチャートとしてみると私なら買いで入ります。底が硬く、あと日足で２週間ほど底練りするとがーんと上に抜けそうに思うからです。
デイでは分足でこの状態になったときに（３段落ちないしは４段落ち＋底練り）、底だと判断しています。もちろん逆方向ならロスカットします。
とりあえず上が２０５１０円、下が１８９０５円の上下１６万円のレンジ相場。
明日もし寄り付き高値で上を目指すなら上値目処が２０５００円と考えて一旦利確。
２０５００円を抜いたところでエントリを検討します。
ファナックですが、２０５００円付近にある大きな売り板を食ったからと行っていきなり上には行かないことが多いです。２０６００円近くまで行って一旦落ちてきます。それがもう一度２０５００円を上抜いたらエントリーで良いのではないかと考えています。（ダマシ回避です）
▼ユーグレナはさっぱりわかりません。行くところまでいったら利確するか、下がればさっさと撤退します。わからないので仕方ないです。
ファナック１０往復
買い８回
売り２回
同値撤退 ０回
強制ロスカット２回
５勝５敗
デイトレード －４，９０１円
スイングトレード 無し
システムトレード（クレイモア、LSS MK2 ） 暴落の非常時のため運用を停止しています。
合計 －４，９０１円
■生涯株損益 －３，２３０、５４４円
■システムトレード生涯収益 －７７１，４４８円
■システムトレード後のスイングトレード －９４６，９５８円
■デイトレード －１３５，８４８円
■ 7月9日入金１５０，０００円 、７月２８日入金２００，０００円 ９月１５日 ライブスターに１００，０００円入金。
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
１．（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均平均値
２．（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
スリッページ率 平均値 ０．７９３％ １０１約定平均値
３．（データ収集開始日～ ２０１５年１月８日～２０１５年３月２日）
１．０１７％（１０１約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
－１７０，３２２円（１０１約定）
－１、６８６円平均
４．（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
０．６８４７（１００約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
－８，０１７円（１００約定）
－８０円平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見１
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。