今日もファナックトレード。
１万円程度のマイナス。このほかに１万円程度の両建てマイナスがあります。
意外なことに今日はギャップアップから始まってレンジ上限まで突進していきました。
もうむちゃくちゃだぁ。。。
寄り付きから今日は行きました。
寄り付き高値を抜いたところから参戦。
なんとか昨日の損失を若干返すことが出来ました。
その後、引きつけて買っても、売っても、逆へ行かれる繰り返しで結局損失で終わってしまいました。
逆張りって注意しないと勝率がかなり下がりますね。また放置すると危険度満点ですし。。
私は逆張りが好きで、順張りが苦手です。
とくに値段が下がってきているところの落ちるナイフと押し目に買いを入れることに魅力を感じています。
そして。。。
大きく負けています。（笑）
なぜ逆張り買いが収益を上げるのが困難なのか、ちょっと自分なりに理由を考えてみました。
逆張りの魅力はなんといっても、高かった株が安くなっているというお買い得感ですね。これが罠です。
そして、自己都合の割合が大きいです。
通常、株は上に行くか下に行くかのどちらかしかないですし、毎回買いで勝負していけば理屈上は２分の１の確率で当たることになります。これに株の基本性質であるある期間一定方向に動くということと、ロスカットを組み合わせると１０％くらいの利益率が見込めるというのが収益原理ですが、現実はうまくいきません。
私の場合、逆張りには２つの自己都合が入っているからだと思います。
つまり、自分が買えるところまで株価が下がってきて欲しい、ということと、自分が買えたら反転して上昇して欲しいという願いですね。
通常上がるか下がるかの２択にこの２つの条件が入れられると、確率的には下がった後に反転となりますので４回に１回しか勝てず、しかもロスカットに失敗すると一方向に動き続けるので大きな損失を被ります。
順張りにしても同様に自分が買った後も上げ続けるという条件をいれると、やっぱり勝率２５％となります。
この２５％という条件をいかに５０％という大台に近づけることが出来るかは、統計や手法の開拓と相場の勢いと相場の空気を読む力や自分への規律が求められているようです。
統計的に優位性のある場面ならともかくとして、この潜在的に２５％しかない勝率でどのように収益が損失を上回るトレードに持っていけるかがトレードの本質なのだろうと思います。
さて、懲りずに明日の予想。
今日のダウ、CMEの結果如何ですが、FOMC少し前は円高ドル安になる流れが続くのではないかと感じています。
空想ですが、プロが安いドルを仕込んで、FOMC直前に利上げ期待で次第に値をつり上げて天井で売り抜けを考えていそうに思うからです。（利上げは私は微妙だと考えています）
だから、いま仕込み中の可能性も否定できないかと。。。
日本株はもう、日銀の発表も終わったし当分は、用済み扱いではないかと思います。
ファナックも１９０００円～２００００円のレンジで大きな陰線、陽線が続いて一歩間違えると大損害パターンですが、このレンジから飛び出したところにロスカット逆指し値ラインと高値更新順張り注文が大量に控えていそうで大きな動きになりそうですね。
失敗トレードのロスカットの躊躇は命取りになると心しています。
明日のファナックは弱い予想。
でも私の予想は逆指標ということで。（笑）
強いのかも。
とりあえず明日、安いところから始まって、今日の終値の１９４８０円を上抜いたら、順張り買いエントリーします。
ロスカットは１９３００円あたり。
予算２万円。（汗）
弱かったらどうしようかなぁ。。。
空売りエントリーを検討せねば。
下レンジあたりで反発しそうだし。怖いかな。。。
レンジを飛び出したらエントリーするかも。１９０００円付近を下突抜でエントリー。ロスカットは１９１００円アップ。目標は１８７００円台。引けで決済予定。
予算１万円。
レンジ反発が確実に確認出来たら低いところで逆張り買いエントリー
小銭を稼ぐ計画です。
ロスカットはレンジ下限。
予算１万円。
ファナック５往復
買い４回
売り1回
同値撤退 ０回
強制ロスカット０回
４勝１敗（１敗は昨日からの持ち越しで金額的に大きくマイナス７万円のロスカットもありました）
デイトレード －１０，５３９円
スイングトレード 無し
システムトレード（クレイモア、LSS MK2 ） 暴落の非常時のため運用を停止しています。
合計 －１０，５３９円
■生涯株損益 －３，２２５、６４３円
■システムトレード生涯収益 －７７１，４４８円
■システムトレード後のスイングトレード －９４６，９５８円
■デイトレード －１３０，９４７円
■ 7月9日入金１５０，０００円 、７月２８日入金２００，０００円
９月１５日 ライブスターに１００，０００円入金。
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
１．（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均平均値
２．（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
スリッページ率 平均値 ０．７９３％ １０１約定平均値
３．（データ収集開始日～ ２０１５年１月８日～２０１５年３月２日）
１．０１７％（１０１約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
－１７０，３２２円（１０１約定）
－１、６８６円平均
４．（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
０．６８４７（１００約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
－８，０１７円（１００約定）
－８０円平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見１
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。
１万円程度のマイナス。このほかに１万円程度の両建てマイナスがあります。
意外なことに今日はギャップアップから始まってレンジ上限まで突進していきました。
もうむちゃくちゃだぁ。。。
寄り付きから今日は行きました。
寄り付き高値を抜いたところから参戦。
なんとか昨日の損失を若干返すことが出来ました。
その後、引きつけて買っても、売っても、逆へ行かれる繰り返しで結局損失で終わってしまいました。
逆張りって注意しないと勝率がかなり下がりますね。また放置すると危険度満点ですし。。
私は逆張りが好きで、順張りが苦手です。
とくに値段が下がってきているところの落ちるナイフと押し目に買いを入れることに魅力を感じています。
そして。。。
大きく負けています。（笑）
なぜ逆張り買いが収益を上げるのが困難なのか、ちょっと自分なりに理由を考えてみました。
逆張りの魅力はなんといっても、高かった株が安くなっているというお買い得感ですね。これが罠です。
そして、自己都合の割合が大きいです。
通常、株は上に行くか下に行くかのどちらかしかないですし、毎回買いで勝負していけば理屈上は２分の１の確率で当たることになります。これに株の基本性質であるある期間一定方向に動くということと、ロスカットを組み合わせると１０％くらいの利益率が見込めるというのが収益原理ですが、現実はうまくいきません。
私の場合、逆張りには２つの自己都合が入っているからだと思います。
つまり、自分が買えるところまで株価が下がってきて欲しい、ということと、自分が買えたら反転して上昇して欲しいという願いですね。
通常上がるか下がるかの２択にこの２つの条件が入れられると、確率的には下がった後に反転となりますので４回に１回しか勝てず、しかもロスカットに失敗すると一方向に動き続けるので大きな損失を被ります。
順張りにしても同様に自分が買った後も上げ続けるという条件をいれると、やっぱり勝率２５％となります。
この２５％という条件をいかに５０％という大台に近づけることが出来るかは、統計や手法の開拓と相場の勢いと相場の空気を読む力や自分への規律が求められているようです。
統計的に優位性のある場面ならともかくとして、この潜在的に２５％しかない勝率でどのように収益が損失を上回るトレードに持っていけるかがトレードの本質なのだろうと思います。
さて、懲りずに明日の予想。
今日のダウ、CMEの結果如何ですが、FOMC少し前は円高ドル安になる流れが続くのではないかと感じています。
空想ですが、プロが安いドルを仕込んで、FOMC直前に利上げ期待で次第に値をつり上げて天井で売り抜けを考えていそうに思うからです。（利上げは私は微妙だと考えています）
だから、いま仕込み中の可能性も否定できないかと。。。
日本株はもう、日銀の発表も終わったし当分は、用済み扱いではないかと思います。
ファナックも１９０００円～２００００円のレンジで大きな陰線、陽線が続いて一歩間違えると大損害パターンですが、このレンジから飛び出したところにロスカット逆指し値ラインと高値更新順張り注文が大量に控えていそうで大きな動きになりそうですね。
失敗トレードのロスカットの躊躇は命取りになると心しています。
明日のファナックは弱い予想。
でも私の予想は逆指標ということで。（笑）
強いのかも。
とりあえず明日、安いところから始まって、今日の終値の１９４８０円を上抜いたら、順張り買いエントリーします。
ロスカットは１９３００円あたり。
予算２万円。（汗）
弱かったらどうしようかなぁ。。。
空売りエントリーを検討せねば。
下レンジあたりで反発しそうだし。怖いかな。。。
レンジを飛び出したらエントリーするかも。１９０００円付近を下突抜でエントリー。ロスカットは１９１００円アップ。目標は１８７００円台。引けで決済予定。
予算１万円。
レンジ反発が確実に確認出来たら低いところで逆張り買いエントリー
小銭を稼ぐ計画です。
ロスカットはレンジ下限。
予算１万円。
ファナック５往復
買い４回
売り1回
同値撤退 ０回
強制ロスカット０回
４勝１敗（１敗は昨日からの持ち越しで金額的に大きくマイナス７万円のロスカットもありました）
デイトレード －１０，５３９円
スイングトレード 無し
システムトレード（クレイモア、LSS MK2 ） 暴落の非常時のため運用を停止しています。
合計 －１０，５３９円
■生涯株損益 －３，２２５、６４３円
■システムトレード生涯収益 －７７１，４４８円
■システムトレード後のスイングトレード －９４６，９５８円
■デイトレード －１３０，９４７円
■ 7月9日入金１５０，０００円 、７月２８日入金２００，０００円
９月１５日 ライブスターに１００，０００円入金。
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
１．（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均平均値
２．（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
スリッページ率 平均値 ０．７９３％ １０１約定平均値
３．（データ収集開始日～ ２０１５年１月８日～２０１５年３月２日）
１．０１７％（１０１約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～２０１５年1月7日）
－１７０，３２２円（１０１約定）
－１、６８６円平均
４．（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
０．６８４７（１００約定）
イザナミ負荷０．５％からの実際乖離実損金額（データ収集開始日～ ２０１５年３月３日～２０１５年５月１５日）
－８，０１７円（１００約定）
－８０円平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見１
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。