昨日はムーディーズの日本国債の格付けが１段階引き下げられて、為替もだいぶんと荒れていたようでしたが、幸い持ち越しの株多少は値下がりしたようでしたが、それほど大きな影響は出ませんでした。
株も為替も、下に行くのか上に行くのか、さっぱりわかりませんね。
そのまま下がりそうな株が突然ギャップアップしたりと、株価を操作したい人たちが何らかの意図で行っているのだろうとはおもいますが、予測自体は不可能です。
とりあえず選挙が終わるまで、年金と日銀が買い支えるようではありますが、それも突発的な売り仕掛けにあうとどうなるか保証のないところです。
手じまい売りのスリッページがずっと０％のようなので、寄り付き成り行きでの決済はスリッページがカブドットコムの場合、発生しないか、発生しても誤差の範囲と考えても良さそうです。
また、逆指し値の成り行きスリッページも０．５％台に入ってきているので、ほぼイザナミの集計結果と同等となってきています。
スリッページに関しては、証券会社の発注能力が大きく影響しますが、そのほかには売買ルールの仕様、例えば比較的低い位置に指し値を置いている場合や、出来高が少ない銘柄を中心に発注を行う売買ルールなら滑りやすいなどの要素もあります。
資金量も変化要因の一つです。
売買ルールごとのスリッページ率のデータもそのうち取っていきたいですね。
今日の損益
鉄壁スイングガード２ １３，７９４円
ＬＳＳ Active ６８，３１７円
裁量トレード＋発注ミス －８７６円
合計 ８１，２３５円
■スリッページデーター
●逆指し値成り行き ０．５７８％（４６約定）
手仕舞成り行き ０％（４２約定）
※（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～）
※証券会社 カブドットコム
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
■生涯株損益 －１，４８５，１６９円
■システムトレード生涯収益 １４１，６２８円
■発注ミスとシステムトレード後の裁量トレード －１４７，９４８円
口座資金 ３，４８９，９３１円（損益含む）
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。
株も為替も、下に行くのか上に行くのか、さっぱりわかりませんね。
そのまま下がりそうな株が突然ギャップアップしたりと、株価を操作したい人たちが何らかの意図で行っているのだろうとはおもいますが、予測自体は不可能です。
とりあえず選挙が終わるまで、年金と日銀が買い支えるようではありますが、それも突発的な売り仕掛けにあうとどうなるか保証のないところです。
手じまい売りのスリッページがずっと０％のようなので、寄り付き成り行きでの決済はスリッページがカブドットコムの場合、発生しないか、発生しても誤差の範囲と考えても良さそうです。
また、逆指し値の成り行きスリッページも０．５％台に入ってきているので、ほぼイザナミの集計結果と同等となってきています。
スリッページに関しては、証券会社の発注能力が大きく影響しますが、そのほかには売買ルールの仕様、例えば比較的低い位置に指し値を置いている場合や、出来高が少ない銘柄を中心に発注を行う売買ルールなら滑りやすいなどの要素もあります。
資金量も変化要因の一つです。
売買ルールごとのスリッページ率のデータもそのうち取っていきたいですね。
今日の損益
鉄壁スイングガード２ １３，７９４円
ＬＳＳ Active ６８，３１７円
裁量トレード＋発注ミス －８７６円
合計 ８１，２３５円
■スリッページデーター
●逆指し値成り行き ０．５７８％（４６約定）
手仕舞成り行き ０％（４２約定）
※（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～）
※証券会社 カブドットコム
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
■生涯株損益 －１，４８５，１６９円
■システムトレード生涯収益 １４１，６２８円
■発注ミスとシステムトレード後の裁量トレード －１４７，９４８円
口座資金 ３，４８９，９３１円（損益含む）
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。