今日は、東証１部が大きく下げて、裁量で行っていたトレードに大きな損失を出してしまいました。
一部はロスカットをしたのですが、一番大きなファナックが８万円くらいの下げをだして、含み損抱え中です。
一応念のために下のほうで両建てをしてオーバーナイトとしましたが、これだけの値がさ株だと両建てすると一気に余力がなくなります。
明日はリバウンドで戻すと思いますが、戻したところでロスカットをしないと余力がなくてシステムトレードの続行が難しくなります。
今後の日経をどう判断していくのか、難しいところです。
今回はＧＤＰの統計が予想していないくらい低かったというのが売りの材料になっていますが、１２月には衆議院選挙が行われる大勢予想ですし、そのなかで安倍内閣が指し示す構造改革の内容をみて、外国資本の長期投資筋が本格的に入ってくるかどうかが争点になるようです。
はたしていまからどのくらい選挙公約にそれを盛り込めるか、未知な部分が多く、内容いかんでは失望売り浴びせもありうるので、株価の動きを予測するのは困難です。
今しばらく両建てのまま、１１月中は様子見をするか、迷うところです。
今日の損益
クレイモア －４，８９３円
StockForecast RevMix －３１，７４６円
ヒノカグ・ブースター－３，２１９円
売り
ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】 ６，４５６円
裁量トレード＋発注ミス －２６，９４９円
合計 －６０，３５１円
■スリッページデーター
●逆指し値成り行き １．２１４％（１２約定）
手仕舞成り行き ０％（９約定）
※（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～）
※証券会社 カブドットコム
※スリッページ計算式 〔１－（逆指し値÷約定値）〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔１－（始値÷約定値）〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔１－（始値÷約定値）〕×１００
■生涯株損益 －１，６９７，０５７円
■システムトレード生涯収益 －２３８，０８７円
■発注ミスとシステムトレード後の裁量トレード １９，８７９円
口座資金 ３，２９１,５３３円（損益含む）
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。
一部はロスカットをしたのですが、一番大きなファナックが８万円くらいの下げをだして、含み損抱え中です。
一応念のために下のほうで両建てをしてオーバーナイトとしましたが、これだけの値がさ株だと両建てすると一気に余力がなくなります。
明日はリバウンドで戻すと思いますが、戻したところでロスカットをしないと余力がなくてシステムトレードの続行が難しくなります。
今後の日経をどう判断していくのか、難しいところです。
今回はＧＤＰの統計が予想していないくらい低かったというのが売りの材料になっていますが、１２月には衆議院選挙が行われる大勢予想ですし、そのなかで安倍内閣が指し示す構造改革の内容をみて、外国資本の長期投資筋が本格的に入ってくるかどうかが争点になるようです。
はたしていまからどのくらい選挙公約にそれを盛り込めるか、未知な部分が多く、内容いかんでは失望売り浴びせもありうるので、株価の動きを予測するのは困難です。
今しばらく両建てのまま、１１月中は様子見をするか、迷うところです。
今日の損益
クレイモア －４，８９３円
StockForecast RevMix －３１，７４６円
ヒノカグ・ブースター－３，２１９円
売り
ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】 ６，４５６円
裁量トレード＋発注ミス －２６，９４９円
合計 －６０，３５１円
■スリッページデーター
●逆指し値成り行き １．２１４％（１２約定）
手仕舞成り行き ０％（９約定）
※（データ収集開始日～ ２０１４年１１月１２日～）
※証券会社 カブドットコム
※スリッページ計算式 〔１－（逆指し値÷約定値）〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔１－（始値÷約定値）〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔１－（始値÷約定値）〕×１００
■生涯株損益 －１，６９７，０５７円
■システムトレード生涯収益 －２３８，０８７円
■発注ミスとシステムトレード後の裁量トレード １９，８７９円
口座資金 ３，２９１,５３３円（損益含む）
■これまでのスリップページデーター
●スリッページ（カブドットコム）
※スリッページ計算式 〔（約定値－逆指し値）÷逆指し値〕×１００
※ただし、ギャップアップの場合の計算式は、〔（約定値－始値）÷始値〕×１００
※手仕舞成り行き計算式 〔（約定値－始値）÷始値）〕×１００
※乖離損失額計算式 〔（逆指し値値×１．００５）－実際約定値〕×株数＝乖離金額
スリッページ積算
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年９月２６日～１１月１１日）
スリッページ率 平均値 ０．７０９％ １０２約定平均
●イザナミ公認負荷０．５％からの乖離実損
※乖離損益計算式 〔（指し値×１．００５）－約定値〕×株数
（データ収集開始日～終了日 ２０１４年１０月２７日～１１月１１日）
イザナミデーターとの乖離損失積算 －２８，７１２円５１約定分
スリッページ負荷乖離平均－５６３円 （５１約定平均）
※所見
順張り売買ルールの逆指値成り行き注文のスリッページは、約定速度が早いと言われているカブドットコムでも平均すると０．７％ほどである。
イザナミのスリッページ設定数値は０．５％であるが、実際は０．７％程度が妥当と思われる。
ただし、初期資金１５０万円運用環境での試験であった。
資金量や、または上げトレンドや下げトレンドなどの環境の変化があるとこの数値は変化する可能性がある。限定された環境における参考値として扱うのが良いだろう。
また、イザナミの逆指値成り行きを採用した売買ルールのスリッページ負荷義務が０．５％であるが、上記資金環境での実験結果では、それよりも若干多いスリッページが発生した。
その実損金額はトレードごとにおおよそ５６３円余分にかかったことになる。
ゆえに、期待値にたいする評価は、売買ルール実際運用後の期待値から上記金額を引いた期待値額が妥当であるだろう。
トレードごとの期待値が低い場合、スリッページの割合によっては利益を得るのが困難になる。
期待値が低い場合、スリッページ実損と手数料、税金の加算によって実際に得られる実利が少なくなることも注意が必要である。
例としては、ヒノカグブースターのトレードあたりの期待値２，２８０円の場合、カブドットコムでの発注では、
２，２８０円－スリッページ実損５６３円－手数料４００円で実益１，３１７円となる。
この数字に関しては多いとみるか少ないとみるかは、運用する人の価値観によって変わるところだろう。
ヒノカグブースターの場合、一か月あたりのトレード回数は２８回程度の実績がある。
実際のトレードあたりの利益は１，３１７円であったとしても、トータルすると月利３６，８７６円となり、年計算では４４２，５１２円、年利では３０パーセントである。
たしかに、販売サイトの登録後の４９．６％の平均年利を見てしまうと、実運用との落差にがっかりするかもしれない。
ただ、それでも３０パーセントの年利である。スリッページが０．７％発生、手数料も差し引いて、３０パーセントの年利運用であれば満足すべきでないだろうか。