$ニッパーのシステムトレード研究所

トレジュームさんにてまた新たな戦略が新発売されました。その名も「スウェルシステム」

この2つの戦略の組み合わせのことを指すようです。

スウェルインパクト(L)
スウェルインパクト(S)

この戦略は他の戦略とひと味違っています。その特徴はイザナミの「相関情報機能」が使われた全く新しいタイプの戦略ということ。

相関情報というのは、指定の曲線に近い動きをした銘柄を探すための機能。最近追加されたものですね。

以前ニッパーもこの機能を使った戦略づくりにチャレンジしてました。

->イザナミで相関情報を使ったルールを検討中

結局運用可能レベルのものはまだできてないんですが、可能性を感じる機能なのは間違いありません。

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波形のデザインは非常に簡単にできる一方で、ピンの配置の微妙なカスタマイズで、抽出されるシグナルに大きく影響します。

気の遠くなるような数のバックテストを重ねることで、高勝率・高期待値で戦える波形(うねり=Swell)を作り出すことに成功しました!

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どんな素敵な波形を使っているんだろう?気になるなぁ…わんわん

リンク

->スウェルインパクト(L)
->スウェルインパクト(S)
->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
->前記事:イザナミで相関情報を使ったルールを検討中
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