$ニッパーのシステムトレード研究所

またジワジワと円高になってきましたね。汗

こんなニュースを聞くと、投資家としては為替が影響する銘柄をどのように売買したら利益がでるのかが気になるところ。


そこでニッパーは

「円高になってきたら、円高が影響しそうな銘柄を購入/一定の利益で手仕舞いしてみたらどうなるか」

イザナミで検証してみることにしました。目


条件式にしてみるとこんな感じです。

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参入条件:
ドル/円の25日移動平均線より当日のドル/円が下がったら(円高になったら)、翌日成り行き買い。

手仕舞い条件:
+5%上がったら、利益確定。
-5%で損切り。
10日たったら無条件手仕舞い。
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取引対象は自動車関連銘柄が含まれる、業種が「輸送用機器」の銘柄(103銘柄)としました。


バックテスト(資金考慮せず検証)結果は以下の通り!
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おお、期待値プラスですね。音譜

コチラは年単位の成績です。
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2011年は震災のまだ影響があるから別としますが、2010年と2000年だけちょっとマイナスなだけです。
けっこう使えるかもしれませんね。ニコニコ

最適分散投資(資金を考慮した検証)もやってみました。
資金は500万円です。(イザナミの標準設定)
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震災時のドローダウンが酷いですが、なんやかんやと右肩上がり。アップ

いろいろ調整すれば、期待できそうですよ。ドキドキ

ご参考になれば幸いです。わんわん

イザナミで試す手順

イザナミで試す手順は以下の通り。たぶんイザナミ体験版でも試すことができると思うので、ぜひ条件を変えてみたりして、やってみてくださいね。

↓体験版はこちらからどうぞ。
->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』


■ドル/円の日足データ(csv)を入手する

データは株価データ倉庫さんから頂きます。

外国為替時系列データの「1990.1.4からの米ドル/円為替時系列データ」というところにある日足をダウンロードします。

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解凍してできた1001d.CSVをメモ帳等で開き、一番上の行に
「日付,ドル始値,ドル高値,ドル安値,ドル終値,」
を追加します。

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■バックテスト条件の設定:ユーザー定義でドルMA25という指標を作成

ドル/円のCSVを環境データとして読み込み、ユーザー定義で作成します。

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イザナミ初心者にはちょっと難しいかもしれないのですね。あせる

■バックテスト条件の設定:新規建て条件/手仕舞い条件

上で説明した条件を入力します。

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新規建て条件:
1日前:[ドルMA25]が[ドル終値]より[大きい(同じ含む)]ものに絞り込む
当日:[ドルMA25]が[ドル終値]より[小さい]ものに絞り込む

取引終了条件:
ライブラリから選ぶ->「建て値からの固定幅ブレイク(±5%)」
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■バックテスト条件の設定:対象銘柄を選ぶ

業種が「輸送用機器」のものだけを取引対象に指定します。

新規建て条件タブの「市場や業種を選ぶ」ボタンを押して以下のように設定します。

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あとはバックテストを実行するだけです。

設定ファイル

こちらからダウンロードして下さい。ひらめき電球

バックテストの設定を読み込む前に
環境データの読み込み、ユーザー定義の設定読み込みを忘れないでくださいね。

リンク

->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
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