標にレシオケーターというものがあります。
日経平均株価との価格比較を数値にしたものだそうです。

レシオケータの値は100を中心に、100より上になら日経平均株価より良いパフォーマンス、
100より下なら日経平均株価よりも低いパフォーマンスとなります。

レシオケーター解説

ということはこの指標の値が低い日経225銘柄は、トレンドに乗り遅れている買い時銘柄と考えることはできるのではないかと思い、戦略を考えてみました。

新規建て条件

25日集計レシオケーターが85以下

翌日寄り成り
対象:日経225銘柄
株価の低い銘柄は除く
出来高が少ない銘柄は除く

手仕舞い条件

損益±5%
25日経過で無条件手仕舞い

翌日寄り成り



↓イザナミの条件にすると
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基本設定
 ・株価の低い銘柄は省く。[250]円以下
 ・出来高の少ない銘柄は省く。(過去15日間に売買代金が[10]千万円以下の日が存在する場合)
新規建て条件
 ・|当日|[ レシオケータ(25) ] が [ 85 ] より [ 小さい ] ものに絞り込む
 ・「基本的な条件」で市場の「日経225銘柄」にチェックを入れる
取引終了条件
 ・[ 無条件 ] に、建て日より [ 25 ] 日間経過したら手仕舞いする
 ・建て値より [ 終値 ] で、[ +5.00000 ] % [ 以上 ] の損失幅ならば手仕舞いする
 ・建て値より [ 終値 ] で、[ +5.00000 ] % [ 以上 ] の利益幅ならば手仕舞いする
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↓ バックテスト結果はこちら
《テスト期間: 2000/01/04~2010/05/07》
取引回数

5235回

勝率

52.30%

ペイオフレシオ1.09倍
期待値0.68%


取引回数もほどほどで、期待値もプラスですね。
期待できます。

では実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
資金管理設定

資金500万

最大投資金額:資金の75%
1日の最大投資金額:最大投資金額の75%
1銘柄の投入金額:75万~25万円
フィルタ:過去55日平均シグナル数×1.75未満のシグナル数では参入しない
売買優先順:15日移動平均乖離率の小さい順

手数料考慮せず



↓結果はコチラ
$ニッパーのシステムトレード研究所$ニッパーのシステムトレード研究所
総取引数1226回
勝率55.22%
プロフィットファクター1.33倍
期待値4,171円(1.25%)
最大ドローダウン(円)174万9千円
最長ドローダウン期間189日
最大含み損41万1千円


おおっ!なんと10年間負け無し。資産グラフも右肩上がりだし、期待以上の好成績です!

2008年は悪夢のようなドローダウンがありますね。ただしそのあとすぐさまV字回復。
最大ドローダウンが174万というのはたぶん精神的に耐えられないと思いますので、ここを抑えるように改造したらけっこういけそうな気がしませんか?

設定ファイルをおきますのでぜひ試してみてください。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%88%A4%E5%AE%9A
バックテスト/最適分散投資、それぞれのファイル>設定の読み込みで使ってくださいね。

この設定は体験版でも使えると思います。
『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』

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