指標にレシオケーターというものがあります。
日経平均株価との価格比較を数値にしたものだそうです。
レシオケータの値は１００を中心に、１００より上になら日経平均株価より良いパフォーマンス、
１００より下なら日経平均株価よりも低いパフォーマンスとなります。
レシオケーター解説
ということはこの指標の値が低い日経225銘柄は、トレンドに乗り遅れている買い時銘柄と考えることはできるのではないかと思い、戦略を考えてみました。
↓イザナミの条件にすると
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基本設定
・株価の低い銘柄は省く。[250]円以下
・出来高の少ない銘柄は省く。（過去15日間に売買代金が[10]千万円以下の日が存在する場合）
新規建て条件
・｜当日｜[ レシオケータ(25) ] が [ 85 ] より [ 小さい ] ものに絞り込む
・「基本的な条件」で市場の「日経225銘柄」にチェックを入れる
取引終了条件
・[ 無条件 ] に、建て日より [ 25 ] 日間経過したら手仕舞いする
・建て値より [ 終値 ] で、[ ＋5.00000 ] ％ [ 以上 ] の損失幅ならば手仕舞いする
・建て値より [ 終値 ] で、[ ＋5.00000 ] ％ [ 以上 ] の利益幅ならば手仕舞いする
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↓ バックテスト結果はこちら
《テスト期間: 2000/01/04～2010/05/07》
取引回数もほどほどで、期待値もプラスですね。
期待できます。
では実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
↓結果はコチラ
おおっ！なんと10年間負け無し。資産グラフも右肩上がりだし、期待以上の好成績です！
2008年は悪夢のようなドローダウンがありますね。ただしそのあとすぐさまV字回復。
最大ドローダウンが174万というのはたぶん精神的に耐えられないと思いますので、ここを抑えるように改造したらけっこういけそうな気がしませんか？
設定ファイルをおきますのでぜひ試してみてください。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%88%A4%E5%AE%9A
バックテスト/最適分散投資、それぞれのファイル＞設定の読み込みで使ってくださいね。
この設定は体験版でも使えると思います。
『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
日経平均株価との価格比較を数値にしたものだそうです。
レシオケータの値は１００を中心に、１００より上になら日経平均株価より良いパフォーマンス、
１００より下なら日経平均株価よりも低いパフォーマンスとなります。
レシオケーター解説
ということはこの指標の値が低い日経225銘柄は、トレンドに乗り遅れている買い時銘柄と考えることはできるのではないかと思い、戦略を考えてみました。
| 新規建て条件 | 25日集計レシオケーターが85以下 翌日寄り成り |
| 手仕舞い条件 | 損益±5％ 翌日寄り成り |
↓イザナミの条件にすると
------------------------------------------------------------------
基本設定
・株価の低い銘柄は省く。[250]円以下
・出来高の少ない銘柄は省く。（過去15日間に売買代金が[10]千万円以下の日が存在する場合）
新規建て条件
・｜当日｜[ レシオケータ(25) ] が [ 85 ] より [ 小さい ] ものに絞り込む
・「基本的な条件」で市場の「日経225銘柄」にチェックを入れる
取引終了条件
・[ 無条件 ] に、建て日より [ 25 ] 日間経過したら手仕舞いする
・建て値より [ 終値 ] で、[ ＋5.00000 ] ％ [ 以上 ] の損失幅ならば手仕舞いする
・建て値より [ 終値 ] で、[ ＋5.00000 ] ％ [ 以上 ] の利益幅ならば手仕舞いする
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↓ バックテスト結果はこちら
《テスト期間: 2000/01/04～2010/05/07》
| 取引回数 | 5235回 |
勝率 | 52.30％ |
| ペイオフレシオ | 1.09倍 |
| 期待値 | 0.68％ |
取引回数もほどほどで、期待値もプラスですね。
期待できます。
では実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
| 資金管理設定 | 資金５００万 最大投資金額：資金の７５％ 手数料考慮せず |
↓結果はコチラ
| 総取引数 | 1226回 |
| 勝率 | 55.22% |
| プロフィットファクター | 1.33倍 |
| 期待値 | 4,171円（1.25％） |
| 最大ドローダウン（円） | 174万9千円 |
| 最長ドローダウン期間 | 189日 |
| 最大含み損 | 41万1千円 |
おおっ！なんと10年間負け無し。資産グラフも右肩上がりだし、期待以上の好成績です！
2008年は悪夢のようなドローダウンがありますね。ただしそのあとすぐさまV字回復。
最大ドローダウンが174万というのはたぶん精神的に耐えられないと思いますので、ここを抑えるように改造したらけっこういけそうな気がしませんか？
設定ファイルをおきますのでぜひ試してみてください。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%88%A4%E5%AE%9A
バックテスト/最適分散投資、それぞれのファイル＞設定の読み込みで使ってくださいね。
この設定は体験版でも使えると思います。
『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』