新田ヒカルさんの本やブログを読むと出てくる「１００回売買」。
簡単にいうと本格的に投資をはじめる前にまず低リスクに１００回売買して勉強しましょうという考え方です。
１００回売買についてはリンク先の記事をお読みください。
新田ヒカル公式ブログ - 100回売買で投資力アップ
新田ヒカル公式ブログ - カブコム臼田さん、100回売買
このシステムトレード版を作れないかなと思い、1年以内に100回売買がでて、かつ利益が出る（可能性がある）システムを考えてみました
名づけてニッパー１００回売買！（そのまんま）
必要資金は100万円です。余裕資金でご用意ください。
あくまで投資の学習が目的ですので破産しないことが大前提。
-投資対象は日経２２５銘柄のみ。
-1日で取引終了します。シグナルの翌日に寄り成りで買って、引け成りで退場です。
-念のため逆指値を入れておきます。これで予想を大きく外したときでも安全に退出できます。
-希望を持ってトレードするために、一応利益の期待ができるルールにしました。
3/22現在、過去10年間での最大ドローダウン（一時的な最大損失）は23万8000円。
システムに従い続けることで破産することはまずありません。
ドローダウンが35万を超えたら、システムがおかしいと捉えて運用を停止するとよいです。
---------------------------------------
必要資金 100万円
参入ルール
25日移動平均乖離率が5％より小さくなったら参入。
買い立て
投資対象は日経２２５銘柄のみ
株価250円以下の銘柄は対象から外す
出来高少ない銘柄は省く（過去15日で1億以下の日が存在する銘柄は外す）
翌日に寄り成りで参入
手仕舞いルール
建て値の－５％で逆指値を入れておく
参入日の引け成り
資金管理
シグナルのでた銘柄の中から１番売買代金の小さい（25日間で平均をとった数字）順に最大100万円分参入。
なのでシグナルの出た日は1-2銘柄ぐらいの参入数です。当日参入/手仕舞いなのでリスクは少ないです。
ドローダウンを抑えるためのシグナル数フィルタ設定あり。
新規建てシグナル数55日移動平均Ｘ０．７５ より 当日の新規建てシグナル数が少なかったら参入しない。
取引手数料は1往復1,000円として計算
---------------------------------------
イザナミでの設定はこちら
●バックテスト設定
基本設定
新規建て条件
新規建て条件の基本的な条件
取引終了条件
↓バックテスト結果
●最適分散投資
運用設定
優先順設定
フィルタ設定
オプション設定
↓最終結果
勝率は51％ぐらい。100回取引が終わった時点で100万円より下回っている可能性は十分にありますが、
いちおう資産グラフは右肩上がり、なにより資産が半分以下になる可能性はほぼ０です。
新田ヒカルさんの100回売買のルールの記事を引用しつつ、今回のニッパー100回売買のチェックをしてみましょう。(新田さんの記事は日経225先物miniの話ですが、ニッパーのは日本株が対象です。)
---------------------------------------
■100回売買とは?
△225先物をはじめたいならば、100回売買するまでは、常に225miniを常に1枚。(それ以上増やさない)
＞今回のニッパーシステムでは常に1銘柄、100万円分参入します。
■100回売買法の目的
○「投資力」向上
○ルールを理解する
○発注の操作を覚え、慣れる
○どこで買って、どこで売ればいいのか、感覚を養う
＞シグナルに従い淡々と売買する感覚を養う
○投資を行う際の感情の変化を理解する
○投資を行う際、利益を上げる際の、さまざまな障害を洗い出す
■100回売買法の注意点
○規律を持つ
＞今回はニッパーシステム
○余裕資金で行う
○必ず逆指値を入れる(指値を入れても可)
＞ニッパーシステムでは-5％で逆指値を入れたルールになってます
○基本的にオーバーナイトしない
＞シグナル発生日の翌日始値で参入、当日引けで手仕舞いというルールになってます。
○売買記録を付ける
○熱くならない
×ロング（買い）とショート（売り）をバランスよく行う
＞今回は買いのルールのみです。
＞日本株式では貸借銘柄のあるなし等、先物とは違っていつでも売りができるわけではないので今回は外しました。
○回数自体が目的ではないので、一回一回根拠を持って売買し上達を目指す
＞ただシグナルに従うだけではなく、ニッパーシステムを理解してシグナルに従いましょう。
○可能ならチャートをプリントアウトし書き込む
＞イザナミのチャートをファイル出力すると便利です。
■100回売買法のメリット
×手数料は100回分合計しても10,500円～21,000円程度
＞ニッパーシステムでは1取引あたり1000円で計算してます。100回で10万円！ですね。
＞証券会社によりますが実際はもっと手数料は安いので、多めに取ってると思ってください
○1回当たりのリスクが小さい
○逆指値によるロスカットの習慣が身につく
＞-5％で逆指値します。
○大金を投資する前に、問題点を理解することができる
■100回売買を達成したら
○売買を続けるのかどうか決める
＞このころにはオリジナルルールが思いついてると思いますので、そのルールで運用してみてください。
○勝率、1勝当たりの利益・損失等を分析し、利益が大きくなる(出る)ようにリバランスする
○規律を守れなかったり、大きな損失を出した売買について原因究明をし対策を立てる
---------------------------------------
このイザナミを利用した100回売買。
株式投資が初めての方におすすめしたいですね。
ニッパーもそうでしたが、通常投資をはじめてもまずこのシステム以上の成績がだせません。
もう100万円用意して自分の裁量で売買しつつ、並行してニッパーシステムも運用してみるとよくわかると思います
●イザナミを使った日々のシグナル確認と売買指示の出し方
-前日夜にイザナミを立ち上げます。
-バックテストを実行します。
-最適分散投資を実行します。
-最終日シグナル銘柄の「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」を確認。指示どおりに証券会社に成り行きで売買注文を出します。
-翌日、注文が確定したら引け成り注文を出します。
-建て値の－５％の値段で逆指値での成り行き注文も出します。
イザナミの設定ファイルも用意しました。
こちら-＞http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public
体験版はこちらからダウンロード
->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
簡単にいうと本格的に投資をはじめる前にまず低リスクに１００回売買して勉強しましょうという考え方です。
１００回売買についてはリンク先の記事をお読みください。
新田ヒカル公式ブログ - 100回売買で投資力アップ
新田ヒカル公式ブログ - カブコム臼田さん、100回売買
このシステムトレード版を作れないかなと思い、1年以内に100回売買がでて、かつ利益が出る（可能性がある）システムを考えてみました
名づけてニッパー１００回売買！（そのまんま）
必要資金は100万円です。余裕資金でご用意ください。
あくまで投資の学習が目的ですので破産しないことが大前提。
-投資対象は日経２２５銘柄のみ。
-1日で取引終了します。シグナルの翌日に寄り成りで買って、引け成りで退場です。
-念のため逆指値を入れておきます。これで予想を大きく外したときでも安全に退出できます。
-希望を持ってトレードするために、一応利益の期待ができるルールにしました。
3/22現在、過去10年間での最大ドローダウン（一時的な最大損失）は23万8000円。
システムに従い続けることで破産することはまずありません。
ドローダウンが35万を超えたら、システムがおかしいと捉えて運用を停止するとよいです。
---------------------------------------
必要資金 100万円
参入ルール25日移動平均乖離率が5％より小さくなったら参入。
買い立て
投資対象は日経２２５銘柄のみ
株価250円以下の銘柄は対象から外す
出来高少ない銘柄は省く（過去15日で1億以下の日が存在する銘柄は外す）
翌日に寄り成りで参入
手仕舞いルール建て値の－５％で逆指値を入れておく
参入日の引け成り
資金管理シグナルのでた銘柄の中から１番売買代金の小さい（25日間で平均をとった数字）順に最大100万円分参入。
なのでシグナルの出た日は1-2銘柄ぐらいの参入数です。当日参入/手仕舞いなのでリスクは少ないです。
ドローダウンを抑えるためのシグナル数フィルタ設定あり。
新規建てシグナル数55日移動平均Ｘ０．７５ より 当日の新規建てシグナル数が少なかったら参入しない。
取引手数料は1往復1,000円として計算
---------------------------------------
イザナミでの設定はこちら
●バックテスト設定
基本設定
新規建て条件
新規建て条件の基本的な条件
取引終了条件
↓バックテスト結果
●最適分散投資
運用設定
優先順設定
フィルタ設定
オプション設定
↓最終結果
勝率は51％ぐらい。100回取引が終わった時点で100万円より下回っている可能性は十分にありますが、
いちおう資産グラフは右肩上がり、なにより資産が半分以下になる可能性はほぼ０です。
新田ヒカルさんの100回売買のルールの記事を引用しつつ、今回のニッパー100回売買のチェックをしてみましょう。(新田さんの記事は日経225先物miniの話ですが、ニッパーのは日本株が対象です。)
---------------------------------------
■100回売買とは?
△225先物をはじめたいならば、100回売買するまでは、常に225miniを常に1枚。(それ以上増やさない)
＞今回のニッパーシステムでは常に1銘柄、100万円分参入します。
■100回売買法の目的
○「投資力」向上
○ルールを理解する
○発注の操作を覚え、慣れる
○どこで買って、どこで売ればいいのか、感覚を養う
＞シグナルに従い淡々と売買する感覚を養う
○投資を行う際の感情の変化を理解する
○投資を行う際、利益を上げる際の、さまざまな障害を洗い出す
■100回売買法の注意点
○規律を持つ
＞今回はニッパーシステム
○余裕資金で行う
○必ず逆指値を入れる(指値を入れても可)
＞ニッパーシステムでは-5％で逆指値を入れたルールになってます
○基本的にオーバーナイトしない
＞シグナル発生日の翌日始値で参入、当日引けで手仕舞いというルールになってます。
○売買記録を付ける
○熱くならない
×ロング（買い）とショート（売り）をバランスよく行う
＞今回は買いのルールのみです。
＞日本株式では貸借銘柄のあるなし等、先物とは違っていつでも売りができるわけではないので今回は外しました。
○回数自体が目的ではないので、一回一回根拠を持って売買し上達を目指す
＞ただシグナルに従うだけではなく、ニッパーシステムを理解してシグナルに従いましょう。
○可能ならチャートをプリントアウトし書き込む
＞イザナミのチャートをファイル出力すると便利です。
■100回売買法のメリット
×手数料は100回分合計しても10,500円～21,000円程度
＞ニッパーシステムでは1取引あたり1000円で計算してます。100回で10万円！ですね。
＞証券会社によりますが実際はもっと手数料は安いので、多めに取ってると思ってください
○1回当たりのリスクが小さい
○逆指値によるロスカットの習慣が身につく
＞-5％で逆指値します。
○大金を投資する前に、問題点を理解することができる
■100回売買を達成したら
○売買を続けるのかどうか決める
＞このころにはオリジナルルールが思いついてると思いますので、そのルールで運用してみてください。
○勝率、1勝当たりの利益・損失等を分析し、利益が大きくなる(出る)ようにリバランスする
○規律を守れなかったり、大きな損失を出した売買について原因究明をし対策を立てる
---------------------------------------
このイザナミを利用した100回売買。
株式投資が初めての方におすすめしたいですね。
ニッパーもそうでしたが、通常投資をはじめてもまずこのシステム以上の成績がだせません。
もう100万円用意して自分の裁量で売買しつつ、並行してニッパーシステムも運用してみるとよくわかると思います
●イザナミを使った日々のシグナル確認と売買指示の出し方
-前日夜にイザナミを立ち上げます。
-バックテストを実行します。
-最適分散投資を実行します。
-最終日シグナル銘柄の「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」を確認。指示どおりに証券会社に成り行きで売買注文を出します。
-翌日、注文が確定したら引け成り注文を出します。
-建て値の－５％の値段で逆指値での成り行き注文も出します。
イザナミの設定ファイルも用意しました。
こちら-＞http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public
体験版はこちらからダウンロード
->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』