再引っ越しのお知らせ
新しいブログは、
金融市場Watch Weblog(http://marketwatcher.blog61.fc2.com/)
となります。
これまでRSSやお気に入りに登録していただいた方にはご迷惑をおかけしますが、新しいブログへの登録をお願いします。なお、体調があまり思わしくないため、如何に自身の負担を軽減させることができるか。この一点から見直しを図りました。夏の一連の検査入院の結果、必然と通院が多くなります。それでも相場を一日中張り付いていなくてもある程度のことは書いておかなければいけませんからブログの内容において排除できる部分はいくらでも排除しなければいけません。そこで各種指標や相場の一日の流れなどサマる部分をカットします。思ったことの核心的な部分だけを書くことに集中していきたいと思っています。筆圧だけ一定のレベルを保てればそれでいいわけです。
どうぞよろしくお願いいたします。
祇園
ブログ再開のお知らせ
ブログを再開しております。
以下のURLからジャンプしてください。
ブックマークに登録、もしくはRSSフィードに登録されている場合にはお手数おかけいたしますが、上記リンクのブログで設定しなおしていただけますよう、ご面倒ですがよろしくお願い申し上げます。
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二段波動研究会に参加しております。
リアルタイムに感じたこと、思ったことを二段波動研究会（2wt）の掲示板で書き込んでいます。
記事一時休止のお知らせ
突然なのですが、当方、やや4月中ごろから体調が思わしくなく、マーケットを見続け、これまで通りの質量でブログを書くことが次第に困難になっていきました。
いろいろ思い悩んだのですが、ここで一旦ブログの更新を止め、休暇を頂くのが最善ではないかと思い、一時記事の休止を決めさせていただきました。
もちろん、現状の相場にはまだまだいろいろな波乱要因もあり、書き留めておかなければならないことが山ほどあるのはいうまでもありません。もちろん、できれば書き続けたいということはいうまでもないところでもあり、非常に悩ましいところでした。
しかし、上記の通り、体調が思わしくない現状では、ここで一旦休止した方が最善ではないかとの思いもあります。
本当に、ご迷惑をお掛けしますが、ここで一旦筆を止めたいと思います。ただ、マーケットに関しては見続けていきますので、隔週のビスタニュース等のレポートはこれまで通り書いていきたいと考えています。
それではまた。
休日前の終値挟んで一進一退・・・前場概況
今日の東京株式市場前場は小反落しました。
前引けの指数：
日経平均 13,883.49(-10.88)円
TOPIX 1,361.27(-0.48)
Vol. 92145万株
225先物 13,890(0)
225mini 13,890(-20)円
USD/JPY(11:00) 104.11-16円
今日のところは、昨日のNY市場がまちまち、CME225先物が大証比20円高の13,910円で帰ってきましたが、朝方発表の3月鉱工業生産指数が事前予想を下回る内容となり、寄り付きは売り先行で始まりました。しかし、買い戻しのニーズも強く、TOPIX型主導でじりじりと下げ渋る展開となっていき、10時には先物は月曜日の終値と変わらずの水準まで買い進まれたあとは、一旦は10時34分に現物もプラス、先物で13,910円まで買われ、さらに10時47分には13,930円まであって、上げ幅を広げ乳母面もありましたが、FOMC前で動きづらく、前引け間際にはややポジション調整の売りなどに押される展開となりました。東証一部では、値上がり845に対して値下がりが713となっています。メガバンクの一角や証券などの金融が確り、個別で好材料が出たものには素直に反応する一方で、やや資源関連や不動産が軟調な展開となっています。新興市場は確りの展開となっています。
■各種データ
・今日のSQ値 13,792.52(-101.85)円
・225プラス寄与度上位
6752 松下
+10.043円
6762 TDK
+9.019円
9984 ソフトバンク
+7.379円
・225マイナス寄与度上位
4901 富士フイルム
-8.199円
7751 キヤノン
-6.764円
7267 ホンダ
-6.559円
■後場に関しては
・昼休みのバスケット取引と後場寄り前のSGX225先物動向
・債券動向(債先は堅調)
・為替動向(104円台前半)
・月末要因
・日銀金融政策決定会合が行われ、15時に展望リポートの発表がある(金利政策が現状維持であれば後場寄り前～13時を目安、変更の場合は遅れ目、反対票にも注目)
・14時に3月住宅着工件数の発表がある(予想 -6.7%)
・本日決算を発表を予定している銘柄は以下の通り(日時は変更される場合があります)
12:00 川重
13:00 三菱商、三菱地所、三菱倉、新日鉱HD
13:15 三菱電
13:30 資生堂、ANA
14:00 住友商
14:30 丸紅
15:00 テルモ、コマツ、東電、三井不、ヤマトHD、日東電、関電
15:20 日本碍子
15:30 村田製、キリンHD(1-3月)
16:30 伊藤忠
・今晩のNY市場ではFOMC金利政策・声明文の発表、マクロ指標で1-3月GDP、4月シカゴPMI、4月ADP雇用レポートの発表、個別でP&G、GM、USスチールなどの業績発表の予定がある(GLOBEX
NASDAQ100先物は5.5pt高)
このようなところがポイントとなりそうです。
ワンクリック、よろしくお願いします。
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一時大台回復も波乱めいた動き・・・TOPIX型主導の相場
今日の東京株式市場は続伸しました。
今日の指数：
日経平均 13,894.37(+30.90)円
TOPIX 1,361.75(+21.84)
Vol. 203740万株
225先物 13,890(+60)円
225mini 13,915(+90)円
日経JASDAQ平均 1,466.57(+7.65)円
マザーズ指数 601.38(-9.75)
ヘラクレス指数 999.37(+7.28)
USD/JPY(16:00) 104.66-69円
何だか久しぶりに記事を書くのですが、先週の金曜日以来何が起こっているのやら、という感じです。今日はごちゃ混ぜの相場展開でした。
先週末のNY市場はまちまちとなりました。DJIAは上昇するもNASDAQは下げました。前日夕方に発表されたアメックスの1-3月決算においてEPSが市場予想以上だったことを受け急伸した流れを受け、金融株に買いが入る展開となりました。一方でマイクロソフトの4-6月期業績見通しが慎重だったことを受け、ハイテク株に売りが出される展開となりました。
DJIA 日中足
CME225先物 15分足
さらに10時に発表された4月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が市場予想を下回ったことも上値を重くさせました。ただ、その後は金融株中心に持ち直し、DJIAはプラス圏で引けました。CME225先物は大証比130円高の13,960円となりました。
市場筋による寄り付き前の外資系証券の売買注文動向は、売り3260万株、買い4440万株、差引1180万株の買い越し、金額ベースでも買い越しとの観測となりました。朝方の気配ではメガバンクに買い優勢となっていました。寄り付き前のSGX225先物市場では13,930円で始まり、その後13,970円まで買い進まれるも売りに押され、結局寄り付き値近辺まで戻される展開となりました。オープニングは先物で買い気配で始まり、13,930円で寄り付きました。現物の始値は13,907.97円、SQ値は前日比95.97円高の13,959.44円となりました。その後は買い優勢、13,950円近辺でもみ合った後、次第にじり高となっていきました。そして9時29分に先物で14,000円に一時タッチするものの、その後は達成感から目先筋の利食いに押される展開、13,970円を中心に上下10円幅でのもみ合いに推移していきました。そして10時台に入ると、TOPIX型主導で買い進まれる動きとなり、10時2分には225先物で14,010円まで付ける展開まであり、その後は14,000円挟みの展開で推移していきました。そして10時23分に先物で14,020円を付けると、現物も10時24分に14,000円の大台をザラ場ベースで2月26日以来に回復しました。
225、14,000円大台乗せ
しかし、この値、つまり前日比139.81円高の14,003.28円が今日の高値となりました。その後は目先目標達成感からの売りや債券市場が持ち直しの動きをみせていたことから上値が重い展開、その後10時40分過ぎからは13,990円挟みの展開となっていきました。ただ、TOPIX型の金融株が高値維持の展開となっていくなど全般相場が強含みの展開で推移し、高値からやや押した程度での前引けとなりました。
225先物 日中足
SGX225先物 日中足
USD/JPY 15分足
JGBF 日中足
昼休み東証立会外のバスケット売買は328億成立し、市場では「売り買い均衡」との観測となりました。後場寄り前のSGX225先物市場では、13,965円で寄り付き、その後は上値の重い展開が継続していました。後場寄りは先物で10円安いところで始まり、現物も伸び悩んで始まりました。その後は13,950円近辺での売り買い交錯の展開で推移していきました。その後も膠着感が強まっていく展開となっていきましたが、債券先物が反発し、その後は買い物優勢の展開となっていったことから13時13分あたりから先物に売りが断続的に入って、現物も伸び悩みとなっていきました。13時18分には225はマイナス転換し、13時25分あたりから先物にさらに売りが出され、先物も13時30分にマイナスに転じていきました。その後もパニック的な売り物に押される展開となり、裁定解消売りに押される展開となり現物は一段安となっていきました。
13時30分からの先物の歩み(大口売り)
13:30 13,830@スライス198枚程度
13:30 13,820@105・123枚
13:30 13,810@スライス318枚程度
13:31 13,800@100枚
13:31 13,790@100枚
13:36 13,780@106枚
13:36 13,770@100・100枚
このような売り物で13時39分には一時13,750円まで売られる展開となり、現物も13時41分に今日の安値、前日比117.86円安の13,745.61円を付ける場面もありました。その後は債先の上値が重くなり、パニック的な売りが収まったとの見方から、売り方の買い戻しを誘う展開となり、13,800円台を急回復していきました。その後14時10分には債先が軟化する展開となり、225先物は13,850円を挟んでの一進一退の展開となっていきました。その後、メガバンクの一角にストップ高となる場面もあり、TOPIXが再動意となる中、225も13,800円台後半のところまで戻し、終盤に掛けては13,900円を挟んでの売り買い交錯となりました。現物も13,900円手前のところで売り買い交錯となり、大引けのインデックス売買では、市場観測で差し引き3本の売り超となったものの、2円ほど高いところでの引けとなりました。その後の先物市場では売り買い交錯となるも、大引けでは売り優勢となり、現物に対して225では4.37ベーシス、TOPIXでは0.75ベーシスのディスカウント(逆鞘)状態で引けました。
その後のイブニング・セッションでは小幅高で寄り付いた後は、GLOBEXが堅調に推移していたことや、夕場取引ベースでの債先売り/株先買いの流れから堅調な展開となりました。
O:13,910
H:13,960
L:13,890
C:13,950(+60)
Vol.3311
このような四本値となりました。
ボリューム面では先週の金曜日よりも膨らみ、東証一部の出来高は20億3740万株、売買代金は2兆8262億円となり、売買単価が急上昇する形となりました。先物市場では225が9万5246枚に留まるも、225miniが商い増加、30万2065枚出来ました。
オプション市場ではプットがやや売り優勢となりました。
225オプション5月限 相場表
今日のところは、朝方は対象原資産が堅調に始まったことから、コールが買い進まれる展開となり、コール14,000円は前日比70円高の235円まで買い進まれていったものの、後場になると原資産が売られていったことからプットにも買いが集まる展開、プット13,500円は一時140円まで買い進まれる展開までありました。ただ、その後原資産が切り返すと、休日前でもあり、タイムディケイ狙いの売りなども一部出され、CPともOTMでは軟化して引けました。商いはコール14,500円で1万3413枚、コール14,000円でも1万3374枚となりましたが、プット13,500円でも1万1844枚と膨らみました。IVは低水準ではあるものの、先週末よりは若干上昇する形となりました。しかし、IVに関しては今年最低レベルでもあり、あまり波乱は無い見方が大勢であるようです。建玉はプット13,500円で2769枚増加、コール14,000円で1523枚増加が目立つ形となりました。
新興市場はまちまちの展開、マザーズ指数が反落しました。4689 ヤフー が一部欧州系証券の投資判断引き下げを受け、一時ストップ安に売り込まれる展開まであり、これがネット関連株全般に売りが波及する展開となりました。一方で東証一部で不動産株が確りした流れを受け継いで、不動産流動化関連は確りの展開となり、ヘラクレス指数を押し上げる要因ともなりました。
今日のところは、東証一部では、
値上がり 1,154
値下がり 478
変わらず 87
騰落レシオ(25DMA) 118.59
となり、高いもの優勢の相場展開でした。規模別では、
大型(+1.94%) > 小型(+1.12%) > 中型(+1.09%)
このような順となり、いずれのサイズでも1%を超える上げ幅でした。業種別では、33業種中、水産・農林までの24業種がプラスとなりました。とりわけ銀行業、その他金融など金融セクターや不動産などが強い半面で、一部銘柄の業績不振から精密機械がさえず、情報・通信や食料品なども下げて引けました。
TOPIXでは、プラス寄与度トップスリーがメガバンク3行、順に8306 三菱UFJ
、8316 三井住友
、8411 みずほ
の順、指数を9.135ポイント押し上げました。実にTOPIX指数プラス寄与の41%程度を占めるといった形となりました。上位には内需系、とりわけ金融、不動産が目に付きました。半面で、マイナス寄与度トップは7751 キヤノン
、以下9437 NTTドコモ
、4689 ヤフー
の順、この3銘柄で指数を1.310ポイント押し下げました。上位には情報通信や個別決算で市場からネガティブに受け止められた銘柄が入っていました。225では6971 京セラ
が21.727円指数を押し上げるものの、9983 ファーストリテイリング
が13.528円指数を押し下げる形となり、結果としてNT倍率は3月26日以来の10.20倍割れとなりました。
今日のところの相場展開に関しては、先週末からの流れを押さえながら考えてみる必要があり、先週末の相場は、
・債券暴落・・・「VaR(バリュー・アット・リスク)ショック」
といった感じで、いわゆるCTA業者の株先買い/債先売りなどの流れや、本邦銀行筋の損失覚悟の投げ売りが中期債中心に出されていたことで、債券が売られ、株式(特に金融株)が買い進まれるといった感じで推移していきました。とりわけ債券先物は一時サーキットブレーカーが発動される事態となっていました(4月25日の金利動向に関しては、ロイターの「金利マーケットアイ」
を参照)。この背景としては、
・本邦CPIが市場予想を上回ったこと＝インフレ期待
・FOMCでの利下げサイクル打ち止め観測＝米景気への楽観シナリオ
こういった形となり、当然のことながら、金利敏感株である銀行などの金融セクター(TOPIXウエイトが大きい銘柄群)が一気に買い進まれる展開となっているのが象徴的でした。今日のところの相場でも、その流れは受け継いで、銀行株(とりわけみずほFGの一時ストップ高が象徴的)が買い進まれていったという背景がありました。ところが、前場中ごろから債券が国内勢の超長期ゾーン中心に買われたことから、オーバーシュート気味に売られた債先がリバウンドする気配があり、それを嫌ったCTA業者が投げ売りを株先に出したのが後場の動きだったといえます。さらに、金融株が買い進まれる展開の中で225売り、TOPIX買いの動きも活発だったようです(225型銘柄が裁定解消売りに低迷している一方でメガバンクが軒並み急騰している)。
債券に関しては、先週末が(実勢悪から)一応の投げ売りのサイクルの最終局面だったとするのか、(インフレ期待から)まだまだ下値余地があるのか、意見は分かれるところだと思われます。今日は金利に対する強弱観の表れが債券の乱高下につながり、225を中心にやや波乱めいた値動きとなりました。従って、今後の相場は債券市場のボラティリティに付き合わされる展開を示唆しているようにも感じられ、今後マーケットを見ていく際にはこの動向から目が離せないところだろうと思われます。特に、FOMCという重要なイベントを控えているだけに今週は注視せざるを得ないといったところです。
さて、そのFOMCを含めて、今週のタイムテーブルは以下の通りとなっています。
■国内マクロ
4/30 3月鉱工業生産、3月家計調査、3月住宅着工件数、日銀金融政策決定会合・「展望レポート」の公表
■海外マクロ
4/29 米2月S&Pケース・シラー住宅価格指数、米4月コンファレンスボード消費者信頼感指数、FOMC
4/30 ユーロ圏4月CPI、米1-3月GDP、米4月シカゴPMI、米4月ADP雇用レポート、FOMC声明文
5/1 米4月ISM製造業景気指数、米3月個人所得・個人支出・PCE(コア)デフレーター、4月自動車販売
5/2 米4月雇用統計、米国で戻し減税を順次始める
■国内主要決算
4/30 双日、資生堂、テルモ、新日鉱HD、日本碍子、コマツ、村田製作所、日東電工、川重、伊藤忠、丸紅、住友商、三菱商、三菱地所、三井不動産、ANA、東電など
5/1 JT、カシオ計算機など
5/2 野村不動産HD、出光興産、三井物産など
となっています。国内でも金利政策があり、展望レポートではどのようなスタンスとなるのかに注目となります。さらには利下げ打ち止めなのかどうなのか、FOMC声明文には要注目といえます。さらに5月2日の雇用統計がどう出てくるかも注目でしょうし、米リセッションの根拠材料となる1-3月GDPも目が離せないところでしょう。個別ではやはり商社あたりの決算動向が興味深いところではないかとも思われます。
それでは、良い休日をお過ごしください。
ワンクリック、よろしくお願いします。
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日本で初めて本格的「インターネット株式取引」を開始したのは《松井証券》
一時大台回復・・・前場概況
今日の東京株式市場前場は続伸しました。
前引けの指数：
日経平均 13,968.10(+104.63)円
TOPIX 1,365.43(+25.52)
Vol. 90903万株
225先物 13,970(+140)円
225mini 13,980(+155)円
USD/JPY(11:00) 104.78-83円
今日のところは、先週末のNY市場がまちまちも、CME225先物が大証比130円高の13,960円となったことを受け、朝方から小幅高水準で始まりましたが、次第に上値を追う展開、TOPIX型にまとまった買い物が入り、225も連れて次第高となっていく展開となっていきました。そして9時29分に225先物が14,000円にタッチする場面もあり、その後は大台を前にして売り買い交錯の展開となりました。しかし、債券先物が売られ、みずほFGが一時S高水準まで買い進まれていく流れを受け、現物も10時24分に14,000円の大台を回復しました。その後は上海市場が安く始まったことや目標達成感が加わり、やや上げ幅を縮める形で前引けとなりました。東証一部では、値上がり1,141に対して値下がり432となっています。メガバンクが確り、証券、不動産などの内需系や建機など個別好材料の銘柄に買いが入っている半面で、半導体製造装置関連やネット関連が個別で下落しています。新興市場はネット関連がさえない展開となっています。
■各種データ
・今日のSQ値 13,959.44(+95.97)円
・225プラス寄与度上位
6971 京セラ
+25.414円
7267 ホンダ
+11.478円
6954 ファナック
+10.658円
・225マイナス寄与度上位
9983 ファーストリテイリング
-10.658円
6857 アドバンテスト
-9.838円
9766 コナミ
-9.019円
■後場に関しては
・昼休みのバスケット取引とSGX225先物動向
・債券動向(債先は続落も持ち直し)
・為替動向(104円台後半)
・アジア市場動向(香港は堅調)
・今日業績を発表する銘柄は以下の通り(日時は変更される場合があります)
13:00 王子紙、住金、信越化、HOYA
13:30 三菱重
13:45 協和醗酵
14:00 日本紙、新日石
15:00 TDK、大和、富士フイルム、三井金、JR東日本、JR東海、住友鉱、TOTO、大ガス、富士重
15:30 松下、OKI
・休日前、月末要因
・明日の海外イベントは2月S&Pケース・シラー住宅価格指数、4月コンファレンスボード消費者信頼感指数の発表があり、FOMCが行われる
・GLOBEX
NASDAQ100先物は1.5pt高
このようなところがポイントとなりそうです。
ワンクリック、よろしくお願いします。
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続伸・・・前場概況
今日の東京株式市場前場は続伸しました。
前場の指数：
日経平均 13,630.87(+51.71)円
TOPIX 1,319.47(+5.08)
Vol. 77130万株
225先物 13,640(+20)円
225mini 13,640(+15)円
USD/JPY(11:00) 103.57-62円
今日のところは、昨日のNY市場が反発、CME225先物も60円高の13,680円で帰って来た流れや、朝方の外資系証券の大幅買い越し観測を受け、買い先行で始まり、先物で一時13,680円まで買い進まれたあと、買い一巡の形となり、その後はGLOBEX NASDAQ100先物が軟調に推移していたことから断続的な売り物に押される展開、9時30分前に現物はマイナスに転じ、先物で一時13,500円まで売られ、現物も下げ幅を拡大していきました。しかし、その後は買いバスケットが終日執行されるとの観測や、印紙税引き下げを好感して上海市場が大幅高となった流れを受け買い戻し優勢、現物・先物ともにプラスに転じ、前引けに掛けて上げ幅を拡大していきました。東証一部では値上がり728、値下がり785となっており、騰落数はほぼ拮抗しています。個別では海運株や銀行などが確りしている半面、ディフェンシブ系がさえず、市況関連の一角に利益確定売りが出されています。新興市場はまちまちとなっています。
■各種データ
・今日のSQ値 13,619.77(+40.61)円
・225プラス寄与度上位
6857 アドテスト
+6.969円
8035 東エレク
+5.739円
7267 ホンダ
+5.739円
・225マイナス寄与度上位
4502 武田
-4.099円
8058 三菱商
-2.870円
4503 アステラス
-2.460円
■後場に関しては
・昼休みのバスケット取引と後場寄り前のSGX225先物動向
・為替動向(強含み)
・債券動向(債先は軟調)
・アジア市場動向(香港は堅調に寄り付く、上海は大幅高)
・本日業績発表を予定している主な銘柄は以下の通り(日時は変更される場合があります)
14:00 JFEHD
15:00 野村総研、イートレード、日野自、ダイハツ、スズキ、KDDI、キヤノン(四半期)
15:10 リコー
15:15 SBI
15:40 イビデン
16:00 富士重、任天堂
・欧州では独4月Ifo企業景況感指数の発表がある
・今晩のNY市場ではマクロ指標で3月耐久財受注、3月新築住宅販売、週間新規失業保険申請件数の発表があり、個別で3M、アメックス、ダウ・ケミカル、フォード、マイクロソフト、モトローラなどの業績発表が予定されている(GLOBEX
NASDAQ100先物は10.75pt安)。
このようなところがポイントとなりそうです。
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一目「雲」突破・・・切り返すも伸び悩み
今日の東京株式市場は反発しました。
日経平均 13,579.16(+31.34)円
TOPIX 1,314.39(+2.93)
Vol. 170157万株
225先物 13,620(+60)円
225mini 13,625(+70)円
日経JASDAQ平均 1,450.31(-2.07)円
マザーズ指数 613.91(+4.94)
ヘラクレス指数 988.65(+1.03)
USD/JPY(16:00) 102.88-93円
一目均衡表の「雲」突破は昨年の11月1日以来でした。そのときからみると雲もかなり低位置にあるのですけど。
日経平均 一目均衡表
昨日のNY市場は下落しました。AT&Tやデュポン、マクドナルドが発表した1-3月決算は概ね好調だったものの、先行きは慎重な見通しを示したことから利益確定売りに押される展開となりました。
DJIA 日中足
CME225先物 15分足
ユーロドルが1.6ドル台に乗せたことを背景に、連動性がある原油の騰勢が強まり、一時120ドルに接近し、エネルギー株は確りしていたものの、消費の減退懸念から相場の重しとして意識され、下げ足を速める展開となりました。また前日夕方に決算を発表したテキサス・インスツルメンツの業績見通しが失望感を誘う形でハイテク株の下げもきついものとなりました。CME225先物は大証比5円安の13,555円となりました。
市場筋による寄り付き前の外資系証券の売買注文動向は、売り2850万株、買い1760万株、差引1090万株の売り越し、金額ベースでも売り越し観測となりました。朝方の気配はメガバンクやハイテクの一角に売り優勢となっていました。寄り前のSGX225先物市場では13,505円で寄り付き、その後13,475円あたりまで下げていきました。オープニングは先物で売り気配で始まり、13,460円で寄り付きました。現物の始値は前日比92.26円安の13,455.56円、現物のSQ値は102.06円安の13,445.76円となりました。その後の先物市場ではそれ以上売り叩く動きは限定的、13,480円から上下20円での売り買いとなっていましたが、9時15分から先物に断続的な大口の買い物が入り、一気に戻し基調となっていきました。
9時15分からの先物の歩み(大口買い)
9:15 13,490@398枚
9:15 13,500@538枚
9:15 13,510@198枚
9:16 13,520@400枚
9:17 13,530@100・112枚
9:18 13,540@224枚
このような形で買い進まれ、先物は13,580円近辺まで買い進まれ、9時37分にはTOPIXが切り返し、9時40分には225もプラスとなっていきました。その後は先物市場では前日の終値近辺での売り買い交錯となっていきました。その後も10時台に掛けて13,560円を中心としたレンジ相場の展開となっていきましたが、次第に煮詰まる形となっていきました。そして10時35分から先物に再度大口買いが入り、上げ幅を広げていきました。
10時35分からの先物の歩み(大口買い)
10:35 13,580@194枚
10:35 13,590@230枚
10:35 13,600@300枚
10:36 13,610@100枚
10:43 13,620@200枚
10:43 13,630@100枚
10:45 13,640@120・100枚
10:46 13,650@300枚
このような形で13,660円まで買い進まれました。その後前引けに掛けては13,650円をはさんでのもみ合いとなりましたが、前引けは225現先、TOPIX現物が高値引けとなりました。
225先物 日中足
SGX225先物 日中足
USD/JPY 15分足
JGBF 日中足
昼休み東証立会外のバスケット取引は291億円成立し、市場では「買い決め優勢」との観測となっていました。また、相対で1241億円成立したとの観測もありました。後場寄り前のSGX225先物市場では、寄り前に、ロイターで
米メリルリンチ<MER>など大手金融機関、総額130億ドル超の社債発行
とのニュースフローが流れ、13,660円で寄り付いた後は13,695円まで買い進まれる展開までありました。後場寄りは、先物で40円のギャップアップ、現物は48円ほど高いところでの始まりとなりました。その後先物に断続的な買い物が継続して入り、12時38分に先物で今日の高値、13,740円まで買い進まれる場面がありました。現物も12時41分に今日の高値、前日比169.23円高の13,717.05円を付ける場面もありました。その後は13,700円台を固めつつあるような展開となっていましたが、13時台に入るとややダレ気味の展開となっていきました。そして一時13,660円まで売られ、伸び悩む場面もありましたが、その後は買い戻しなどが入り、再度13,700円台を挟んでの売り買い交錯となりました。14時台に入ると、買い方の戻り売りや短期筋の手仕舞い売りの動きが活発化、次第に伸び悩み、13,650円近辺での売り買い交錯となっていきました。しかし、終盤に掛けてはさらに伸び悩む展開となっていき、そして引けのインデックス売買では、市場観測で売り34本に対して、買い12本となり、差引22本の売り超となったことから、直近の値から35円ほど安いところで引けました。引けの状況では9983 ファーストリテイリングで50円安などとなっていました。その後の先物市場ではやや買い優勢の展開となり、現物に対して225では40.84ベーシス、TOPIXでは1.61ベーシスのプレミアム(順鞘)状態で引けました。
その後のイブニング・セッションではGLOBEX米株先物が堅調に推移していたことから、強含みで推移しました。 結局、
O:13,620
H:13,650
L:13,620
C:13,640 (+20)
このような四本値となりました。
ボリュームは昨日よりは増加したものの、低水準は否めないところでした。東証一部では、出来高17億157万株、売買代金は2兆761億円となりました。先物市場でもそれほど商いは膨れ上がらず、225では9万8690枚、225miniは28万8627枚となりました。
オプション市場ではコールがやや買い進まれました。
225オプション5月限 相場表
今日のところは、朝方は対象原資産が安く始まったことを受け、プットに買い優勢、コールは売られる展開で始まりました。しかし、原資産に大口買いが入る展開となると一転してコールが買われ、プットが売られていく展開となりました。ただ、原資産が伸び悩んだことからコールは小幅高、プットは小幅安程度で収まる形となりました。IVは昨日とほぼ変わらずといった感じで、原資産価格に沿ったプライシングがなされていたような感じでした。プレミアムからは当面は13,500円を中心としたレンジに収斂するのではないかとの見方が強いようです。建玉はプット13,000円で2775枚増加、13,500円で1104枚増加が目立ちました。
新興市場はまちまちとなりました。日経JASDAQ平均は小幅安となりましたが、マザーズ、ヘラクレスは小幅高で推移していました。ネット関連の一角に投資判断の引き上げがあり、それが他の銘柄にも波及していきました。
今日のところは、東証一部では、
値上がり 862
値下がり 712
変わらず 143
騰落レシオ(25DMA) 127.63
となりました。規模別では小型がやや強い展開となり、
小型(+0.40%) > 中型(+0.29%) > 大型(+0.16%)
といった順となりました。業種別では33業種中21業種がプラスとなり、原油高を背景に石油、鉱業、卸売などの市況関連が強い展開となっていました。半面で空運、保険、輸送用機器がさえない形となっていました。
TOPIXでは、プラス寄与度トップは8031 三井物産
、以下8058 三菱商事
、4502 武田
の順となり、指数を1.781ポイント押し上げました。上位には市況関連が目立っている感じでした。半面で、マイナス寄与度トップは7203 トヨタ
、以下8306 三菱UFJ
、7751 キヤノン
の順、指数を2.132ポイント押し下げました。上位には国際優良株の一角がさえないといった感じでした。225では武田がプラス寄与度トップとなり、5.329円押し上げる半面で6971 京セラ
がマイナス寄与度トップとなり、指数を8.199円押し下げました。
今日のところの相場に関しては米株安を背景に安く始まったのですが、途中からやたら
・公的資金の買い観測
といったニュースフローが飛んでいました。立会外・相対でもMSCIまたはTOPIX(諸説あり)で1241億円のバスケット商いが成立しており、どうも大口の買いが入っていたのではないかとの思惑からディーラーなどの短期筋が売り方の踏みあげを狙って買いを入れたといったこともあったのではないかと思われます。しかし、この話が本当だとすると、いよいよニューマネーが入ってきたのかな？という感じでもありました。伸び悩んだことに関しては、やはり決算前ともあって一応の裁定解消売り、もしくはインデックスのウエイトを減らしておこうとする向きが売りを出したことが要因だったのではないかとも思われます。決算本格化を明日に控えてポジションを落としておこうとする向きもあったようで、このあたりは慎重な値運びになったのも仕方がないところなのかもしれません。
今日は裁定買い残の公表がありましたので、これについても少し触れておきます。
裁定取引に係る現物ポジション(4月18日現在)
裁定買い残 3,000,009百万円 +105,364百万円
東証一部時価総額に占める買い残比率 0.71%
となりました。買い残は順調に積み上がり3兆円に乗せてきました。別段重いとは思わないものの、先週も述べたようにやや買い残の積み上がりピッチが速い感じも受けます。信用残が減っていますのでそれだけ仮需全体からみれば重くはならないといえるわけですが、このペースで積み上がって何かのアクシデントが起こった場合には少し下げピッチも速くなる可能性もあります。時価総額に占める買い残の比率の限度目途としては1%が目安とされますから、ここで過熱感を示すものでもないですが、ここまで積み上げられる相場環境ではないことも確かなところでもあり、これから一段高くなるにはやはり実弾買いが欲しいところでもあります。
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切り返し・・・前場概況
今日の東京株式市場前場は反発しました。
前引けの指数：
日経平均 13,640.65(+92.83)円
TOPIX 1,322.26(+10.80)
Vol.80435万株
225先物 13,660(+100)円
225mini 13,655(+100)円
USD/JPY(11:00) 103.04-09円
今日のところは、昨日のNY市場が下落し、CME225先物も5円安の13,555円で帰ってきて、朝方のSGX225先物市場で売り物優勢、それに鞘寄せする形で売り先行で始まりました。しかし、さらに売り込む動きはなく、その後TOPIX型が強含み、225先物にも断続的な大口買いが入り、13,500円台を回復、9時39分にはTOPIXが切り返し、9時40分には225も切り返す展開となりました。その後は前日終値近辺でもみ合う展開となりましたが、10時35分から先物に再度断続的な買いが継続して入り、一気に昨日の高値を抜いて、13,660円まで買い進まれる場面までありました。前引けは225現先、TOPIXともに高値引けとなりました。東証一部では、値上がり946に対して値下がりが572となっています。個別では市況関連が値を飛ばす展開、銀行株も切り返すものも目立ちます。半面で自動車など輸出関連は見送られ、証券などが安くなっています。新興市場はまちまちもマザーズ、ヘラクレス指数は小幅高となっています。
■各種データ
・今日のSQ値 13,445.76(-102.06)円
・225プラス寄与度上位
9433 KDDI
+6.149円
4519 中外製薬
+5.124円
8058 三菱商
+4.919円
4502 武田
+4.919円
・225マイナス寄与度上位
6971 京セラ
+5.739円
9983 ファーストリテイリング
-5.739円
4452 花王
-3.279円
4704 トレンド
-3.279円
■後場に関しては
・昼休みバスケット取引と後場寄り前のSGX225先物動向
・為替動向(103円挟んでもみ合い)
・債券動向(債先は堅調)
・アジア市場動向(香港は小幅高)
・引け後に花王、日本電産の決算発表が予定されている
・今晩のNY市場では、主だった経済指標の発表予定はなく、個別でアフラック、アマゾン、アムバック、アップル、ボーイング、クアルコムなどの業績発表が予定されている(GLOBEX
NASDAQ100先物は3.0pt高)
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