さて、可変観測枠のExcelファイルを扱ったので、ついでに周期統計
を扱おうかと思います。
周期統計はヒストグラムを扱いますが、これまたExcelの分析ツール
だと面倒なので、ある程度ヒストグラムの作成を自動化しておくと便利
です。そのファイルも同時にアップしておくので参考にしてください (^O^)/
記事で扱ったExcelの処理はExcelファイルダウンロードサービス内にて
ダウンロードできます
今回のファイル名 ： 観測枠の無効化と周期統計
※ ファイルの反映に時間がかかる時があります
【周期統計とは？】
周期統計とは、区間に適用されている適用観測数（周期）に関する統計にな
ります。パッとトレンド修正の適用観測数をみれば、
２が多そう (・∀・)
とわかりますが、それが適用観測数周期全体のどの程度なのかを視覚化す
るわけです。視覚化には、
ヒストグラム (ﾉﾟοﾟ)ﾉ
が便利ですね o(^▽^)o
ヒストグラム化しますと分布形状も把握できるので、何の分布に沿っている
のかを調査して、その統計の特徴を導くというのは常套手段でしょう♪
とりあえず周期統計をとってみます (^-^)/
やっぱり２が一番多いようですねえ。０と１はないので省略してます。
随分と周期が長いところもあります。最大で２４２ですねえ。
見た目も裾野が広って感じです・・
で、分布形状から何の分布に属する？
まあ負の値は無いのと離散型（数値が連続ではない、0.1135165とか
小さくできない値ってこと）かつ徐々に値が少なくなっていくってのは・・
ポアソン分布（Poisson distribution）
と最初に考えても良いでしょう。でも裾野が広いのが気になりますねえ・・
ジップ分布なのもありますが統計データのサンプルが少ないので少々
の追加測定が必要そうです。
まあ、今回は分布については扱わないので分布の特徴を視覚的に導き
ましょうか！
【視覚的に導かれること】
ハッキリしているのは大きな周期が存在することと、小さな周期が圧倒的
に多いということです。このことより導かれることは、
ⅰ） レンジ形成場面が多い
ⅱ） 大きな上下トレンドは頻度が少ない
ということです。最初に設定した通常移動平均線の観測数の加減もありま
すが、大体は常識的な範囲であることがわかります。
ただ、単に常識的な範囲であっても意味がありません。この統計結果から
使える何かが欲しいわけです。
視点をちょっと変えてみましょうか (^-^)/
【視点を変える】
一気に視点を変えてみます。どのように変えるかと言えば・・
レンジ形成場面と上下トレンド場面の境目
といった感じです。せっかく統計を採ったわけですから有効に活用したい
ところです。しかしながら活用の仕方がわからない場合が大半ですよね？
よく統計を採取することがシステムトレードを行う常套手段
と言われます。そして皆さん、
価格に対して統計を採取
されます。実は、直接に価格に対して統計を採取しても導かれるものは少
ないのですねえ。もちろん価格に対して直接統計を採取することは重要で
す。ただ、それが最重要ではないということです。
有効的な統計採取のコツは加工した時系列
データに対して統計を採取する
ことです。つまり今回のようなのが事例ですね (^-^)/
注意点は、
目的を持った時系列データの加工 (^-^)/
です。闇雲にデータを加工しても意味のない統計しか採取できません。何か
を表す加工をして、その加工されたデータに対して統計を採取すれば、何か
を有効的に使用するヒントがでてくるかと思います。
ちょっと余談でしたが、
レンジ形成と上下トレンドの境目を表す閾値
これは全体の分布状況と、どこまで許容できるかで適当に決めてしまいます。
適当ってのは語弊があるかもしれませんが、
適当に決めてシミュレーションで確認
していくってことです。では、今回の場合は、
こんな具合になっています。周期１５まで値は連続してますが、それ
以降は疎らです。１５で全体の割合の７９％なので、
周期カウント１６未満 ⇒ レンジ形成場面
周期カウント１６以上 ⇒ 上下トレンド形成場面
と決めちゃいましょう♪
てな具合に視点を変えてみると面白そうな検証条件が導かれるので
すねえ o(^▽^)o
しかも、周期統計なので目的に沿った条件の導きにもなっています。
統計は本来、目的に対して一貫性がないと統計を採取する意義を失い
労力を無駄にしてしまいます。
今回は周期統計を採取することに付け加えて統計採取に関する注意点
を載せましたが、注意点の方が重要かもしれません。統計の採り方に
ついては別の機会で特集してみようかと思います。
ちょっと話は逸れましたが、今回の統計で重要なのは、
トレンド判定の術 ヽ(*'0'*)ﾂ
です。一般的にはトレンド判定は恣意性があり明確ではありませんが、
ここでは明確な閾値を導き明確にしていくためのプロセスを解説していま
す。Excelファイルもあるので是非自分で導いてみてください♪
ちなみに！
仮に観測枠の無効化で扱っている観測枠の可変化が有効であれば、上下
トレンドにおけるトレンド修正を周期にしなくてはならないということが、
周期はリアルタイムでしかわからない ( p_q)
ことにもなります。この点は予測をする上で最重要な値は常に直近の値
ということと一致しますよね・・。調べれば調べるほど周期の取得は難しい
もので近似的な値しか導けないという壁にいつかは当たると思います。
しかし、
においては予め周期が決められるのですよ。そして精度も悪くはない・・・
科学的な解析を得意とするブログの中の人にとっては戸惑うばかりです。
数字に秘められた何かが存在するということを認めるのか、それとも接点
を科学的に導き出すのか。
周期は本当に興味深い存在ですよ (°∀°)b
次回はシミュレーションしてみます (^-^)/
