EAがバックテスト通り勝てない理由

FxC_TrendCurveの運用から2週間が経過しましたが、

その後、予想通りの展開で真っ逆さまです(-.-)

結果的には4通貨で-220pipsくらいです。1通貨辺り-55pipsなので、バックテスト通りに勝てれば大したことないのですが、

このまま続けてもバックテスト通りには勝てませんね。

今、取引されたポジション検証作業に入っていますが、一部、ご紹介します。

 

代表作は以下です。

ブローカーはFXTFです。

何もないところでストップ-26pipsにかかっているのがわかりますでしょうか。

スプレッドの広がりで、ストップにかかっています。

こういうものはバックテストでは反映されません。

結局広がってストップにかけてブローカーが儲けているのです。

 

ここはEAがロジック通りに決済されていれば、微損で済んでいるシーンです。

 

この2週間をGBPJPYでバックテストをすると以下のようになります。

 

しかしながらフォワードでは以下のようになります。

取引回数31

損益-35.5

 

運用成績悪すぎ。

トレード自体の負けた理由を見ていくとロジック通り決済されていなかったりというのも多々ありますが、

やはり滑り自体が悪さをしています。

 

2019年5月3日　GBPJPYのバックテストを行った結果です。

5トレード

+10.98

-16.2

+5.4

-16.2

+5.4

 

リアルだとこうなっていました。

5トレード

+5.4

-21.2

+5.2

-18.6

+6.2

この5トレードを見てもバックテストではロジック通り、トレンドの間をある程度、正確に獲るものの、

トレンドに思ったより勢いがあったため、逆を取られて合計-10.6pipsで終えています。

しかしリアルでは-22.8pips

 

最後の取引以外、勝ちは少なく、負けは大きくなっています。

負け方向にズレる確率が80％です。

 

一番ダメなのが、ストップ-18pips設定なのに、それを越えて-21.2pipsを叩いているところです。

何のためのストップだと言いたい。

 

FXTFはGBPJPY0.9pips、USDJPY0.3pipsととても良心的でこれでスキャルも行けると思ってチャレンジしてみましたが、

全然ダメダメのブローカーでした。

 

これでは、いくら優秀なEAでも勝てませんね。

前回書いた記事の懸念通りでした。残念無念蓮根断面＿|￣|○

 

早いですが運用停止して、対策を考えるのと、違うブローカーを探します。

 

真制作EA　FxC_TrendCurve稼働開始

しつこくEA作っています。何年も何年も笑えるレベルですよねｗ

 

優秀だと思ったEAも結局リアルではダメで、何故か不思議とSLに引っかかる。

なんだこれは・・・。EAの作りはめちゃくちゃ良いだけに惜しい。。。

上手く調整しなくては。。

 

今回は私が裁量で狙っているエントリーポイントの１つをEA化してみました。

結果、驚きの右肩上がり( ﾟДﾟ)!!!

やはり間違ってなかったんだ・・・。

 

見て下さいよ！これ！

 

 

 

 

 

2011.1～2019.4.20までのスプ1の結果です。

基本的にまったく同じロジックを通貨特有のボラティリティに合わせてほんの少しだけパラメーターを変更させただけです。

パラメーターはロジックに関係するので隠しました。大変苦労しているのですみませんm(_ _)m

スプレッドの低いEURUSD、GBPUSD、GBPJPY、USDJPYを選択していますが、他の通貨でも同様の結果が出ています。

 

EA名　FxC_TrendCurveです。

特徴は同時保有売り買い1ポジのみでこの取引量です。

ナンピン、マーチンはありません。

安定した勝率でSLは40pipsまでに設定されており、DLは1～3％ほどです。

SLに引っかかることはほとんどなくロジック内で決済されます。

 

EA専門の見識者が見ればこのEAを作るのがどれだけ難しいかわかってもらえると思います。。わかってもらえると思いたい。思われたい。

 

取引量を少なくすれば、高いPFのとても優秀そうなEAは作れますが、過去勝っているところをピックアップしているだけに過ぎないためリアルだとすぐにガタガタの成績になりやすいです。

これだけの取引量をこなしながら勝ち上がっていくのはPF1.2～PF1.4辺りが現実的なところかもしれません。

 

前回の『FxC_VAsp』で失敗した経験を元に作られていますが、果たしてどうなるでしょうか。

 

今回の懸念事項はスプレッド比です。

勝ち平均が3～8pipsで作られているため、少しでもスプレッドが不利になると途端に負けてしまいます。

また、ある程度ボラのあるところで勝負をしますので、決済力がないMT4ブローカーですと不利に働き、勝てません。

 

やはりバックテストで如何に良くてもリアルで良くなければまったく意味がないので、まだEAは制作途中ですが本日から上記の成績のパラメーターで2つのブローカーで稼働し始めました。

 

結果を取引画面と一緒にご紹介。

取引9回　獲得12.75pips PF9.21 勝率88％　DD-2pips

 

取引12回　獲得22pips PF12.35　勝率91％　DD-2pips

(何故かグラフが正しく計算できていません。)

 

上手くいきすぎですね。明日からおそらくドローダウンでしょうね( ;∀;)

 

取引している場所を見ていただくとわかると思いますが、かなりいい場所で入れて決済も出来ています。

これが理想的なトレンドカーブですね。決済がしっかりできていれば、バックテスト通りの結果になる可能性は高いはずです。

 

あとは利益をどのように引っ張れるのかを決済ロジックに入れることが出来れば、もっと利益を上げてPFを上げれるのはわかっています。

分かっていますが、超難しいのですね。裁量なら判断材料が目視できますので簡単にできます。

このEAがリアルフォワードでいい結果が出てくるのであれば、決済ロジック制作を頑張れますが、ダメなら時間足を上げてスウィング的なEA作りにシフトした方が良いかなと思っています。

 

取引量があると結果も早く出るので楽しみですね～(^^)/

 

2019年は色んなことが起こりそうな年ですね！

お久しぶりーフです。

死ぬほど忙しい日々を過ごしておりまして、なかなか記事を書く暇がなかったです。

それは今も変わらないのですけどね( ;∀;)

 

2017年9月から満を持して稼働し始めたEA　『FxC_VAsp』ですが、

見識者の予想通り、半年稼働させましたが、勝ったり負けたりで負け続ける時期などがあり、結局勝ち上がれませんでした。

 

EAは本当に難しいです。。。

それからというもの、現在、EAはわずかしか稼働させていません。

というのも、非常に素晴らしいEAを見つけましたので、それ１つだけで十分というところです。

 

ダウに沿ったロジックなので、こういうのは素人では作れないですね。

だから私が作ったEAよりはるかに優れているという(*'ω'*)

 

BOの自動は自分のロジックで稼働させています。

1年間は調子が良かったですが、最近はドローダウンもあったりなかったりであまり勝てませんね。

BOの世界は狭いので大元が儲かるようにできていますから、滑りもレートいじりも約定拒否も何でもありです。

1万以上の掛け金になるとな～んか、勝ちにくくなるんですよね。

 

裁量ではほとんど負けなくなりました。

何年もEAやインジを作って、検証してきたので勝ちやすい場面・負けやすい場面の精査が頭の中でデータ蓄積としてされており、

自己分析ができるようになったためだと思います。EAを作った時は成績だけではなく、どのシーンで取引がされているかをチャートに表示して検証していたので、膨大な時間を費やしてきました。思い返せば取引場面を見てきた数は1万回をとっくに超えていると思います。

それで色んなことや法則に気が付いて来ました。

 

遠回りにも程がある。。。FXトータルで9年ほどですかね。

 

でも取引のやり方も研究結果がものを言ってまして、ここまでシステマチックにデータに基づいてFXをやる人も希少じゃないかなぁーなんて思ったりもします。まだまだですけど。この世界は調子をこいたら終わると思っているので。

 

さらに頑張ってまいりますよ！

('ω')ノ

 

自作EAついに稼働開始!!

数年にわたって開発してきた自作のEAですが、死ぬほど時間をかけましたが、このままでは本当に寿命が来て死んでしまうのではないか！？と思えてきましたので、理想にはまったく届かずですが、

ベースロジックを少々いじって稼働を開始しました(つ∀<｡)ｶﾝﾄﾞｩ

 

ベースロジックはこの時には完成していました。。。

EA作成の途中経過

https://ameblo.jp/fxcomposer/entry-12108025485.html

 

 

これまで本当に難しさだけ思い知らされる日々でした。

これだけ時間と労力とお金をかけてまで自動売買に徹するやつっているのかと自分でも思えるほどですが、まだ頑張るつもりです。

 

稼働させたベースロジック＋アルファのEA『FxC_VAsp』の直近20ヶ月テストが以下です。ロジックに関係するパラメーター部は消してあります。

長年の重い思いがあるので、少しだけ語らせて下さい( ﾟ∀ﾟ )ｳﾎｫ！

シングルポジション、マーチンなしスプ２のテストです。

 

PFはまぁ普通ライン、勝率は低いです。

というのも一番のポイントはTP・SLが固定10pipsで、最大ドローダウンが1％を切っているところです。

そのため勝率が低いです。

 

EA稼働して利益を安定して積み重ねていくのはPFよりドローダウンが一番重要なポイントだと私は思っています。

ロットを上げた瞬間にドローに見舞われたら終わってしまいますし、いつ来るかわからないドローに怯えてロットを上げれないのも辛いですからね。

 

 

ちなみに世界的に売れ続けている優秀なEA　WallStreetForexEvoで同期間のテストをするとこんな感じです。

勝率が高く、PFも高いです。

ただ、TPに対しSLが広いので、ドローダウンが少しだけ高いです。

やはり優秀ですよね。

でも利益は私のEAのが高いので、自分でテストしてビックリしました(゜Д゜;≡;゜д゜)え？まじで？って感じです。

 

 

本日から2ブローカーで稼働させていますが、既に成績も違います。

やはりリアルフォワードは大切だと思います。取引画面と一緒にどうぞ。

 

ブローカーA

取引回数5　/ +8.10pips/ PF1.37 / 勝率60% / DD12.00pips

 

ブローカーB

取引回数8　/ +20.20pips/ PF1.66 / 勝率62% / DD20.80pips

 

結果も取引場所も大体テスト通りですが、取引回数が多い気がする。。。

 

このEAで勝ち続けることができるなどと思っておりません。

20ヶ月では最大連敗6で最大ドローが-60pipsなので、それを大きく下回ったらベースを考え直さなければと考えています。

 

このEAの勝率を上げる決済ロジック、利益を伸ばすためのロジックも構築はできています。

それが利益を守りつつどれだけ正確にロジックがプログラムにできるかが肝になりますが、まだ時間がかかりそうです。

 

 

 

ちなみに気になっている人はいないと思いますが、

2015年7月ですが、この記事で書いているALmightyEAとは違うロジックです。

EAが完成間近か・・・な・・・

https://ameblo.jp/fxcomposer/entry-12055923557.html

 

ALmightyとしているだけあって、オールマイティーなのですが、ロジックが少し複雑なので、いまだにまとめ切れていません。

こっちも早く作ってしまいたい。。。

 

研究してき時間が長すぎるので、書くことも長くなりすぎるくらいありますが、本日はこんなところで。。。

 

EA稼働させてブログのネタができると思うので、また不定期に更新していきます≧(´▽｀)≦