私たちが利用できるシステムのほとんどが移動平均、移動平均のバリエーションに基づいたものです
１）単純移動平均（ＭＡ）… 一定期間（ｎ日間）の価格を平均したもの
２）指数平滑移動平均（ＥＭＡ）
計算式
指数平滑移動平均（ｎ日）＝1日目の計算 （a1+a2+a3+a4+……+aｎ）÷ｎ
＝2日目以降の計算 （前日の指数平滑移動平均）+α×（当日終値－前日の指数平滑移動平均）
※ aｎ＝ｎ－１日目前の価格。a１＝当日価格。
※ α（平滑定数）＝2÷（ｎ+1）
この指数平滑移動平均は、価格を過去に遡り平均化して計算する点が単純移動平均や加重移動平均と大きく違うところです。この指数平滑移動平均は、MACDなどに使われています。
使い方の例
移動平均の期間は一般的に20日間を用いますが、短くすると敏感に、長くすると鈍感になります。
代表的な移動平均線に期間の長いものと短いものの2本の移動線を引いた｢グランビルの法則｣が有名です。
1本～3本の移動平均線を下値支持線、上値抵抗線として使うことも有りますし、特殊なものに変位移動平均線がありますが、これは移動平均をN日間先行させたものです。
３）加重移動平均（ＷＭＡ） 個々のデータに異なる重みをつけて平均を計算するもの
計算式
加重移動平均（n日）＝(a1×n+a2×(n－1)+a3×(n－2)+a4×(n－3)+a5×5+…+an×n)÷(1+2+3+4+5+…＋n）
※ an＝n-1日前の価格、a1＝当日の価格
※ 当日を1とし、当日を含むn日間で計算します。
説明
この加重移動平均は、直近の価格に近いものほど重要度を大きくし一定期間（ｎ日）平均したもので、（例えば、20日の終値加重移動平均の場合、直近価格を20倍し古い価格には1倍して価格を平均したものです。）単純移動平均に比べ直近の価格に対しての反応度が高くなっています。
４）平滑移動平均（ＳＭＡ）
移動平均は、時系列データより一般的には時系列に限らず系列データを平滑化する手法
５）三角移動平均（ＴＭＡ）
正規分布を強調して加重したものです。
数値データ：ＡＢＣＤＥＦＧ（7日間）
X=（1×A）＋（2×Ｂ）＋（3×Ｃ）＋（4×Ｄ）＋(3×Ｅ)＋（2×Ｆ）＋（1×Ｇ）
ＴＭＡ＝x/16（16＝すべての乗数の合計）
移動平均システムの勝率は20%～40％であり、40％を超えない
移動平均のクロスオーバー（価格と移動平均）勝率25～35％
価格が移動平均の上にある限り、トレンドは上昇していると定義される。
価格が移動平均の下にある限り、トレンドは下降していると定義される。
価格が移動平均の上に抜けたら→買う
価格が移動平均の下に抜けたら→売る
このルールに従うと、多くのだましのシグナルが発生し、かなりの手数料を支払うことになります。
解決策は2点あります。
1点目 移動平均の期間をマーケットに合わせること。
2点目 どの時間帯枠が最適なのかを判断すること。
最適な移動平均の期間
10～14期間が最適
マーケットの特性に合わせて調整しなければならない。
遅い移動平均のほうが速い移動平均よりも目的にかなう場合もある
時間枠
最適な時間枠は1分～30分である
最短でも5分の時間枠が適している
デメリット
スリッページと手数料を考慮するとほとんどのマーケットでその結果は1トレードあたり1万円以下となってしまうでしょうね。
支持線と抵抗線としての２つの移動平均とクロスオーバー
・1対8の比率の移動平均を使用する
・マーケットトレンドを判断すること
直近のクロスオーバーシグナルについて価格チャートを調べます。
シグナルが強気であればトレンドは上昇していると考えられる。弱気であったらトレンドは下降していると考えられます。
ルール
二つの移動平均のうち、支持線となる期間の長いラインを価格が下回ったら買い、トレンドが下降していて期間の長いラインを価格が上回ったら売ること。
→時間枠について、5分足、10分足、30分足のデータを使用することをオススメします。
まとめ
移動平均システムは、色々なバリエーションがあるが、そのほとんどは、損失とテス量を相殺できるほどの利益をもたらすことはできません。
このシステムが役に立つ可能性は低い為、使用しないほうが賢明です。
トレンド指標として支持線と抵抗線を示す移動平均システムを使用することができますが、厳しい検証にかけるのは困難です。