【第二回　自己裁量トレードとシステムトレードの境目】

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【第二回　自己裁量トレードとシステムトレードの境目】


個人投資家の中でも自分なりのルールを設定してトレードしている人も多いと思います。RSI、一目均衡表、ボリンジャーバンド等々のテクニカル指標も、現在は豊富に、また使い勝手の良い形で手に入る時代になりましたので、それら指標に自分なりの条件設定をしてトレードする方法もあるでしょう。又、会社四季報などでファンダメンタルズを基準に自分のルールを決めてトレードするかなり伝統的な方法もあると思います。
いずれの場合も、ルールを決めてそれに従ってトレードするのであればこれもシステムトレードのひとつではないのかという議論があります。これと本来のシステムトレードとを明確に区分する決定的な違いが存在します。その違いは、どれ程過去のデータに遡った上での確率的な裏付けがあるか、という点です。

もちろん将来の株価動向を正確に予測することなど出来ないのですが、それでは少なくとも過去はどうであったのかを知った上でトレードに臨むことは非常に大事なことです。特に、数字的な把握、例えばうまくいった確率（勝率）は何％で、ある期間続けた場合いくら損益が出ていたか、調子の悪いときはどの位の累計損失を覚悟すればよいか、などをキチンと知ることは、前回お話した心理的動揺を防ぐと言う意味でも重要です。

確率的把握をする必要性はわかっていても、現実にそれができない事情もあり得ます。例えば、頻度（過去の発生例）が少な過ぎたり、データが無かったり、株価としては存在しても出来高が少なくて実際に取引できたかどうか疑問のあるケースもあり、個別銘柄ではそれに対応できない銘柄も多くあります。これが後に述べる、「日経２２５先物を選ぶ理由」につながってゆきます。

自己裁量トレードで利益を出し続ける投資家となるにはそれなりの才能が必要であることは言うまでもありません。それに引き換え、トレード上の特別な才能を必要としないのがシステムトレードです。決められたとおりに実行するだけだからです。とは言いましても多少の才能というべきものは要ります。自己裁量トレードでの自分の限界を知り、システムトレードを選択する決断と、実践し継続する意志の力としての才能です。

 <株式会社ユナイテッドシステムズパートナーズ（代表　上松松司）
http://united-systems-partners.com/

【オプションM組】の月次成績 2011年・2012年

8月25日


【オプションM組】の月次成績 2011年・2012年
2012年
1月 39.4万円 7月 27.7万円
2月 -5.5万円 8月 -10.8万円
3月 27.7万円 9月 ‐万円
4月 -1.9万円 10月 ‐万円
5月 30.5万円 11月 ‐万円
6月 1.6万円 12月 ‐万円
合計 108.7万円

2011年
1月 47.6万円 7月 38.6万円
2月 -3.1万円 8月 115.4万円
3月 1.5万円 9月 -15.1万円
4月 -9.8万円 10月 55.7万円
5月 -37.7万円 11月 25.4万円
6月 33.8万円 12月 30.7万円
合計 283万円






<株式会社ユナイテッドシステムズパートナーズ（代表　上松松司）
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オプションM組（低証拠金型）の特徴

オプションM組（低証拠金型）の特徴
<株式会社ユナイテッドシステムズパートナーズ（代表　上松松司）
1)
日経225”オプション”のシステムトレードです。
2)
1ヶ月に1回のトレードです。
SQ後から次のSQまで、通常は4週間（又は5週間）のトレードです。
日々の手間が掛からないので、トレードに時間を掛けられない忙しい投資家には最適のシステムです。
（その反面、毎日のようにトレードをしていたい投資家には向きません）
3)
月間の目標利益を50万円～100万円レベルと設定します。
・この目標利益を実現する条件は、日経225がある1点になる場合ではなく、1000円以上の広範囲にあるケースであり、過去の実績では　32.8％の確率で実現しています。（プラスとなる勝率は83％超）
・このレベルの利益を狙えるオプションの組み合わせを構築するには通常大きな資金（証拠金）が必要となります。これを低く抑えることがM組の大きな特徴の１つです。
4)
証拠金を極力低く抑えます。
必要証拠金を仕掛け時点で　50万円レベルに設定することを原則とします。
ただし、仕掛け後のマーケット動向により証拠金は増減しますので、本システムをフルセットで実施する場合は100万円以上の資金、出来れば300万円レベルの資金を準備することをお勧めしています。
・証拠金が低いことには別の重要な意味合いがあります。
　　オプションが予想を超えたリスクを伴うケースは「売り」にその主な原因があります。
　　証拠金が低い組み合わせということは、売りの比重が低い、
　　又は売りのリスクがカバーされていることに他なりません。
5)
資金量の少ない方も出来るシステム
本システムは、通常2－4セットで構成されていますので、本システムに投下できる資金が少ない方は少ないセット数を選択することで、少ない資金量でもシステムを実施できます。
6)
83.6％超の高い勝率　（検証結果を参照ください）
7)
広い利益実現範囲：
・利益を確保できる日経225のSQ時点での価格（清算値）は、通常2000円の幅とかなり広い範囲となります。
・その2000円の内、所定の1000円から1500円の範囲に入る場合は、設定最大利益が確保できます。
　　（過去の実績では、最高利益を実現する確率は32.8％）
8)
SQまでの間にポジションを動かすケースは2通りあります。（メール配信により指示がでます）
　それ以外は、SQまで単に持続するだけです。





<株式会社ユナイテッドシステムズパートナーズ（代表　上松松司）
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またまた、システムトレードに関するリンク集の紹介♪

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株式会社 ユナイテッド システムズ パートナーズ
代表 上松松司

必勝！オプション取引＆システムトレード！驚異の勝率！
http://www.uepon.net/

虎男の虎の子,投資でGo！
http://www.torao-no-toranoko.net
マダム　トレード
http://www.madamtrade.org
日経225オプション　システム
http://www.dream-nikkei225.org
ワンズ・インベストメント
http://www.onesinvestment.net
システムトレード・インフォ
http://www.systemtradeinfo.org
福子のブログ
http://ameblo.jp/happy-world-fukuko/

株式会社 ユナイテッド システムズ パートナーズ　代表 上松松司氏のコメント：

株式会社 ユナイテッド システムズ パートナーズ　代表 上松松司氏のコメント：

個人投資家の皆さまは、自分の判断や感覚のみで取引（裁量取引）をしています。しかし、安定して利益を出している人はごくわずか（全体の５％）なのが投資世界の現実です。システムトレードとは、売買シグナルの情報に従って、機械的、かつ決められたルール通りに取引をすることです。売買シグナルは過去のデータを基にして、あらゆる角度から分析をして算出されたデータです。この売買シグナルに従って取引をすれば、個人投資家の皆さまも、感情や気分に左右されて起こりがちな単純なミスや、衝動的な取引がなくなるのでお勧めなのです。実際にプロの投資ファンドを運営している組織などは、このようなシステムトレードをいくつも組み合わせて、多額の資金を運営＆管理しているのです。当社が提供している売買シグナルは個人投資家向けシステムトレードということで、シンプルに「日経225先物」および「日経225オプション」のみをターゲットにしています。

株式会社 ユナイテッド システムズ パートナーズ　代表 上松松司氏のコメント−２：

株式会社 ユナイテッド システムズ パートナーズ　代表 上松松司氏のコメント②

株式会社 ユナイテッド システムズ パートナーズのシステムトレードは、有効性を維持する為にロジックは公開せずブラックボックスとし、さらに人数を限定した会員のみに紹介しています。投資の初心者からセミプロまで対応出来るよう、ターゲットはシンプルに、日経225先物、日経225オプション、です。

そして、今、ユナイテッド　システムズ　パートナーズ株式会社のシステムトレードの中で一番のオススメは、「オプションM組(低証拠金型)」です。システムトレードでは珍しい、「日経225オプション取引」を対象としたシステムです。日経225オプションは、自分で決めた期日に、日経225を特定の価格で売買する権利を取引することです。

日経225オプションの大阪証券取引所による解説 
「1カ月に10～50万円とする目標利益を追求しつつ、資金(証拠金)を極力少額に抑える組み合わせであり－２ながら、80%を超える勝率を実現している点」が、同システムの最大の特徴となっています。ちなみに、2010年１月から７月までの実績は、６勝１敗で、427万円の利益を更新しています。
この不景気の時代に、あまりの利益率なので驚かれるかもしれません。

こちらシステムの実績は、監督官庁の厳しい監視により、正確なデータが掲載されていて間違いないです。
登録番号 関東財務局長(金商) 第1112号

株式会社 ユナイテッド システムズ パートナーズ　代表 上松松司氏のコメント−３：

～株式会社 ユナイテッド システムズ パートナーズ　代表 上松松司氏のコメント③～ 

システムトレードをやる時、会費と証拠金はどう違うのか？

１）会費とは、投資情報(売買シグナル)を提供する当社のような会社に支払っていただく情報料です。投資情報(売買シグナル)を提供する会社は、投資システムの開発や運営費用を会員の皆さまにもご負担をいただくことで、より良いサービスを継続的に提供しています。
そして、株式会社 ユナイテッド システムズ パートナーズのシステムトレードには、会費無料の成功報酬プランのサービスもあります。成功報酬プランでは、会費は無料ですが、実際に得た投資利益の一部を情報料として、後ほどお支払いいただきます。

２）証拠金とは、実際に売買取引をする口座のある証券会社に預ける投資資金のことです。こちらは、株やFXと同じような仕組みですので、ご存じの方も多いと思います。証拠金の信託保証についてや、証拠金の金額、手数料などは、各証券会社によってさまざまですので、会員の皆さまが使いやすい取引口座を選んでいただけば大丈夫です。


株式会社 ユナイテッド システムズ パートナーズが、この業界ではパイオニア

アメリカではずいぶん前から盛んだった個人向けのシステムトレードを、約5年前、日本において「日経225先物」のシステムトレードとして、株式会社 ユナイテッド システムズ パートナーズが提供をはじめたサービス

ひまわり証券会社の強力なバックアップもあり、ひまわり証券でずっと販売されている。

代表の上松松司氏は、人間味のある人情深い人物
投資の世界では、尊敬してる人やファンも多い。


2011年度　オプションSU組の通算年間利益が100万円を突破しました

2011年　通算年間利益が100万円を突破　（オプションSU組）
■2011年8月13日

【オプションSU（ステップ・アップ）組】
8月トレード結果
１４７．７万円のプラスを計上！！
月間利益としては歴代3位の100万円台乗せ！！

本当にすごい。パチンコや競馬より全然イイですね
<株式会社ユナイテッドシステムズパートナーズ（代表　上松松司）
http://united-systems-partners.com/ 

分析者かつ投資判断者である「上松　松司」！！

投資顧問（助言）契約に係る金融商品取引契約の概要）

分析者・投資判断者 上松　松司
助言者 上松　松司
助言の内容･及び方法 助言対象有価証券の範囲：
・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引等
・金融商品取引法第2条に規定する有価証券

助言の方法：

①
ボルドー600α会員

当社独自開発のシステムトレードの「売買シグナル」をメールにて毎週1回以上随時配信する。システムトレードの種類は1種類とする。トレンド解析をテクニカル分析の中心とし、これに直近の一定期間のパターン分析を加えることで助言精度を高めるシステムを採用している。システムの有効性を維持する為にロジックは公開せずブラックボックスとし、さらに限定人数での紹介とする。

②
プレミアム会員
当社独自開発のシステムトレードの「売買シグナル」をメールにて毎週1回以上随時配信する。システムトレードの種類は2種類（シグナルG1000とシグナルβ500）とする。シグナルG1000とシグナルβ500の特徴は、テクニカル分析を中核としつつ、実体経済の変動率を一定期間毎に反映させることにより助言精度を高めるシステムとなっている。また、シグナルG1000は日本市場での日中の取引終了後から翌日の取引開始までの市場動向を対象とし、またβ500は日本市場の日中での市場動向を対象としている。システムの有効性を維持する為にロジックは公開せずブラックボックスとし、さらに限定人数での紹介とする。
1. プレミアム正会員：　2種類（シグナルG1000とシグナルβ500）の両方とも受信する会員をプレミアム正会員とする。
2. プレミアム特別会員；2種類（シグナルG1000とシグナルβ500）の内、シグナルG1000のみを受信する会員をプレミアム特別会員とする。
3. プレミアム準会員；2種類（シグナルG1000とシグナルβ500）の内、シグナルβ500のみを受信する会員をプレミアム準会員とする。

③
オプションSU組会員
当社独自の投資スタイルに基づき、オプション取引に係る「売買シグナル」をメールにて月に1回以上随時配信する。 価格変動リスクを二重にヘッジする機能を組み込む。
オプションM組の利益構成を補強した進化形システム。オプション取引の上級者向け。

④
オプションM組会員
当社独自の投資スタイルに基づき、オプション取引に係る「売買シグナル」をメールにて月に1回以上随時配信する。 価格変動リスクを二重にヘッジする機能を組み込む。

⑤
粛々トレードシステム（SSTS）会員

当社独自開発のシステムトレードの「売買シグナル」をメールにて毎週1回以上随時配信する。システムトレードの種類は3種類（シグナルA,シグナルB,シグナルC）とする。 シグナルAは中期トレンドを重視するシグナル、シグナルBは1週間以内の超短期トレンドを重視するシグナル、シグナルCは日本市場が閉鎖されている夜間の時間帯の価格動向を対象とするシステムを組み込んだシグナルとなっている。 システムの有効性を維持する為にロジックは公開せずブラックボックスとし、さらに限定人数での紹介とする。
1. シグナルA会員：3種類（シグナルA,シグナルB,シグナルC）の内、シグナルAを受信する会員をシグナルA会員とする。
2. シグナルB会員：3種類（シグナルA,シグナルB,シグナルC）の内、シグナルBを受信する会員をシグナルB会員とする。
3. シグナルC会員：3種類（シグナルA,シグナルB,シグナルC）の内、シグナルCを受信する会員をシグナルC会員とする。