3/5 寄り引けシステム・サイン

本日のサインです。

 

　 シグナル 2018/3/5 　 　 　
セッション 　 日中 　 夜間 　
システム Sys-A OCS Adv-P Sys-A Adv-P
サイン 買い 売り 買い 売り 　
　 　 　 　 　 　
　 結果 2018/3/2 　 　 　
セッション 　 日中 　 夜間 　
システム Sys-A OCS Adv-P Sys-A Adv-P
サイン 買い 見送り 売り 買い 売り
結果 -70 　 70 -250 80
3月合計 210 -230 350 -500 80
3月勝率 50% 0% 100% 0% 100%
18年累計 730 1300 -180 1010 1510
17年累計 4060 2670 4870 3340 6010
16年総計 5230 9020 8550 1010 12010
最大連勝数 13 10 9 8 9
最大連敗数 9 6 7 8 6
最大ドローダウン -2450 -1040 -1600 -2020 -790

 

 


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寄り引けシステム ドローダウンと連勝・連敗数

週末にVBAで現在運用している寄り引けシステムのドローダウンを計算させてみました。

わざわざ、VBAで計算させる必要もなく、シート状の計算式でできるものなのですが、

システムのVBA化を進めているのでやってしまいました。

加えて、最大連勝数・連敗数も計算させました。

 

[連勝・連敗]

先ず、最大連勝数・連敗数ですが、やはり意識していた通り

8,9連続することがたまにあるということを再認識。

8,9連敗したら、その次に来るのは勝ちということです。連敗している時こそ

シストレを開始するポイントです。ただし、トータルの成績がほどほど良いことが前提です。

また、連勝している時は、もちろん、負けが近寄ってきていますのでお気を付けください。

 

[ドローダウン]

システム・トレードでは、ドローダウンは避けられません。念のため、ドローダウンとは、最大資産（ピーク）から下落した下落幅のことです。
私の運用しているシステムでは、過去の最大ドローダウンは約1000円から約2500円値幅となっています。
このドローダウンを我慢できないで、途中でシステムの運用を止めてしまうと、おいしいところでの利益を取り損ねます。場合によっては、損するだけで止めてしまうこともよくあることです。
ドローダウンがどれだけあり、その下落に耐えられるかどうかが、シストレで生き延びれるかの分かれ道となります。
 
[資金管理]
寄り引けのシステムでどの程度の枚数でエントリーするかも、生き延びて利益を得るには重要です。
例として、日中Sys-Aのシステムでは過去にドローダウンが約2500円ありました。
先物ミニ1枚で約25万円のマイナスになることを意味します。これに加え、SPAN証拠金およそ10万円が必要です。
このシステムだけを運用する場合、25万円＋10万円＝35万円＋アルファの証拠金を用意していなければ破綻する可能性があるということです。
日中OCSやAdv-Pのシステムではドローダウンが1000円前後のため、若干証拠金を少なくしても運用できます。
何れにしましても、システムを運用する場合には、最大ドローダウン＋SPAN証拠金以上の証拠金を用意する必要があります。
 
最後に、ロスカットも忘れずに！
実は寄り引けシステムではロスカットを設定しない方が長期的にはパフォーマンスは良くなります。しかし、たまにくる1000円級の値動きでマイナス決済してしまうと、精神的なダメージがありますので、私は230-250円でロスカットしています。

 

　 寄り引けシステム結果     　 　
セッション 　 日中 　 夜間 　
システム Sys-A OCS Adv-P Sys-A Adv-P
           
           
3月合計 210 -230 350 -500 80
3月勝率 50% 0% 100% 0% 100%
18年累計 730 1300 -180 1010 1510
17年累計 4060 2670 4870 3340 6010
16年総計 5230 9020 8550 1010 12010
最大連勝数 13 10 9 8 9
最大連敗数 9 6 7 8 6
最大ドローダウン -2450 -1040 -1600 -2020 -790
ミックスDD                    -1190              -910

 


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3/2 寄り引けシステム・サイン

おはようございます。

昨晩はLCになり残念でした。

 

　 シグナル 2018/3/2 　 　 　
セッション 　 日中 　 夜間 　
システム Sys-A OCS Adv-P Sys-A Adv-P
サイン 買い 売り 見送り 買い 　
　 　 　 　 　 　
　 結果 2018/3/1 　 　 　
セッション 　 日中 　 夜間 　
システム Sys-A OCS Adv-P Sys-A Adv-P
サイン 売り 買い 売り 買い 見送り
結果 280 -230 280 -250 　
2月累計 590 920 -490 1200 850
2月勝率 61% 53% 41% 64% 50%

 


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2018年2月の寄り引けシステム　結果集計

2月の寄り引けシステムの結果です。

比較的良好な結果を出しました。

今月もこのペースで行ってほしいところです。

 

セッション 　 日中 　 夜間 　
システム Sys-A OCS Adv-P Sys-A Adv-P
2月累計 590 920 -490 1200 850
2月勝率 61% 53% 41% 64% 50%

 


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2/28　寄り引けシステム・サイン

本日のサインです。

いつの間にか2月も終わりです。今月は前半ボラが大きく

寄り引けにはいい月でした。

 

　 シグナル 2018/2/2 7　 　 　
セッション 　 日中 　 夜間 　
システム Sys-A OCS Adv-P Sys-A Adv-P
サイン 売り 買い 売り 売り 　


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2/26 寄り引けシステム・サイン

おはようございます。寄り引けシステムの軽量化のためしばらくサインだけにします。

システムの統計計算が継ぎはぎになってしまったため、作り直しています。

ロジック変更はしません。

 

 

　 シグナル 2018/2/26 　 　 　
セッション 　 日中 　 夜間 　
システム Sys-A OCS Adv-P Sys-A Adv-P
サイン 売り 見送り 売り 売り 　
　

2/22 寄り引けシステム・サイン

おはようございます。本日のサインです。

都合により明日はブログをお休みさせていただきます。月曜日は未定です。

アメブロでは、各ブログに表示される時刻を投稿時間と関係なく表示できることを知りました。

悪用する人がいるのではないかと心配してしまいます。

 

　 シグナル 2018/2/22 　 　 　
セッション 　 日中 　 夜間 　
システム Sys-A OCS Adv-P Sys-A Adv-P
サイン 買い 買い 売り 買い 　
　 　 　 　 　 　
　 結果 2018/2/21 　 　 　
セッション 　 日中 　 夜間 　
システム Sys-A OCS Adv-P Sys-A Adv-P
サイン 買い 買い 売り 買い 買い
結果 90 90 -90 0 0
2月累計 670 1220 -710 1130 690
2月勝率 71% 62% 31% 64% 43%
18年累計 600 1830 -750 1440 1270
17年累計 4060 2670 4870 3340 6170

 

 


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