平均年利100%を超える戦略になりました

イザナミで売り戦略2つ、買い戦略2つの合計4つを組み合わせて作ってみたら、
結構いい感じのグラフになりました。（すべてオリジナル！）




200万年を単利通年での結果です。まさに右肩あがりｗ
期間別の成績は以下の画像で。




ドローダウンが大きいですが、少し調整すればよくなりそう。

最長DD期間が106日もあるので、ちょっと長いかな。
ここも耐えられる自信がないので修正が必要ですな。

なんとなくきれいな右肩上がりになったので、これは磨き上げる価値ありかも！？？

あとは、売買回数がかなり多いので、手数料の安い証券会社にしないと厳しいかな。
自分はGMOクリック証券を使っているので、500円で設定してあります。

調整してみてよくなったらまた報告しますね♪


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1月4日 含み益 +13,315円

売り戦略のシグナルが1銘柄ヒット

含み益　+13,315円

結果報告については、デイリー、ウィークリー、マンスリーに分けて書いていこうと思うんですが、
デイトレじゃないから、書き方に迷いますね。。。

徐々に修正していきます。
とりあえず、初めからマイナススタートじゃなくてよかった^^

明日も売りのシグナル2銘柄、買いのシグナル3銘柄あります。
ちなみに買いのシステムは買えない場合もあります。。。


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去年は売買ルールを購入して運用していました（ゴッドブレス改）

2012年に運用するのは、オリジナルの売買ルールとなりますが、
去年はトレジュームで販売している「ゴッドブレス改 」を購入して運用をしていました。

始めたばかりなので、過去の実績のみを信用して運用をしていましたが、
ゴッドブレス改は優秀な売買ルールだけあって、多くの人が同じルールで運用しることにより、
優位性が低下してしまったような気がしています。

実際8月末頃から運用していましたが、トータルでは結構マイナスとなってしまいました。

システムトレードは自分で初めからルールを作るのは難しいですが、
ルールを購入して、カスタマイズするという方法は非常にお勧めです。

自分でカスタマイズしたルールは優位性が長く継続する可能性も高いですので、
バックテストの結果が反映されやすいと考えています。

このゴッドブレス改 は中を見てみると、非常にシンプルなわかりやすいルールとなっていますので、
このルールを購入し、カスタマイズをするところから始めるというのもいいかもしれません。

私のポートフォリオにも、この売買ルールをカスタマイズしたものを採用しています。
是非ゴッドブレス改を参考にしてみてください。
（こんなルールでいいのか？というくらいシンプルです。）

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大発会の購入銘柄決定しました

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システムトレードのレバレッジを最後まで悩んでいましたが、
結構攻めのレバレッジに設定しました。

過去10年間では追証になったことはないので問題ないはずですが。。。

大発会の寄付きでの銘柄が決まりました。
買いが3銘柄に売りが1銘柄です。

既に寄付きの指示は完了しています。

あとは4日の大発会を待つだけですね。

スタート資金は500万円です
今年の目標は年利200%！今年の大納会には1500万円になっています

初詣のおみくじで吉だったのが気がかりですが。。。
とにかく良いスタートが切れることを祈るのみです。


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明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます
システムトレーダーとしてブログを書き始めましたが、まだ取引スタートしていないので
まだ何にも実績がありません。。。
今年は自分の作ったシステムを信じて取引を続ける！ことを目標にします。

システムトレードの最大DDは過去の2倍を意識する必要があるといいます。
私の作ったシステムの過去最大DDは20%ですので、40%のDDは来る可能性があるということです。

長期的には勝てる売買ルールでも、DDに負けて取引をやめてしまったらその時点で負けが確定します。

とにかく、DD期間も根気強く続けていくこと！これが今年とても重要なことだと認識してます。

確かモーニングスター社の記事に、「上昇率歴代１位の辰年相場に期待」とありました。
統計的にどうなの？って感じですが、期待せずにはいられません。

皆さんにとっても良い年になりますように。
今年もどうぞよろしくお願いします

年利150%の売買ルールはイザナミで作成しました

システムトレードソフト　イザナミ

私は売買ルールを検証するのに、「イザナミ 」というソフトを使っています。
システムトレードは、自分でプログラムを組んで行うこともできますが、バグ等が発生した際、思わぬ損失を被る可能性もあります。さらに、自分でプログラムを組む場合、その勉強や作成に膨大な時間を消費しまうことになります。

私は、今年の夏頃からシステムトレードの勉強をしていますが、本を数冊読んで、まずはこのソフト を導入しました。

株のシステムトレードに関する本は、いろいろと簡単な売買ルールを載せてくれていますが、そのルールをイザナミでバックテストをしてみるということを繰り返していきます。
自分でどんどん入力して、検証する作業をしていかないと、自らのアイディアをルールにすることが出来ません。

以下はイザナミの公式サイトに載っている売買ルールです。
ルールは自分がいける！と思ったものでも、しっかりバックテストをしないとほんとに効果的なルールかどうかが
わかりません。一度自分の目で確かめてみることをお勧めします。
イザナミにはトライアル版 がありますので、以下の条件を確かめてみてください。
自分もここからスタートしました^^


■仕掛け条件
「終値」が「１５日間の移動平均(終値)－１０％」より小さい(同じ含む)場合


仕掛け条件は翌日寄付きに買いで仕掛けます。

■手仕舞い条件
＋５％で利益確定　　
－５％で損切り　　
１０日経過で手仕舞い

手仕舞い条件については利益確定、損切、10日経過すべて翌日寄付きでの手仕舞いになります。

私もイザナミにて確認しましたが、バックテストは以下のような結果となると思います。
是非ご自身の結果と見比べてみてくださいね！



バックテストが終わったら、次は最適分散投資を行います。
トライアル版では総資金は500万円から変更できないと思いますので、その設定はそのままで行います。

このバックテストの結果自体は良い結果ですが、最適分散投資次第でかなり結果が変わってきます。
最適分散投資については次回記載したいと思います。（予定）

視覚的にわかりやすいソフトといっても、やっぱり初めは難しいかもしれません。
わからないことなどあったら、質問もOKです。
（あんまり多いと難しいかもですが。。。そんなにいないよねｗ）


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2005年の利回りは1829%！400万円→7319万円

画像は2000年から現在までのバックテスト結果です。
バックテストは「イザナミ」というシステムトレードのツールを使っています。



※期間別レポート（400万円、複利単年での結果です）

最大の利回り1800%、最低の利回りでも180%以上あります。
さらに、自慢なのが最大DDです。
最大DDは2010年の22%です。

ちなみにDDとはドローダウンのことで、資産に対する目減り率です。
400万円で運用開始した場合、80万円程度のDDとなります。

未来も同じ結果がでるとは限りませんが、過去の統計データというのは非常に信頼があります。
この売買ルールだと、年間700回以上の取引をもとにしていますので、信頼性はあると考えています。

まあ、口だけだと何とも言える！感じですので、
このブログでしっかり結果報告をしていこうと思いますね♪

このシステム自体は上昇相場においてパフォーマンスが非常に高く、
動かない相場でもある程度のパフォーマンスをたたき出しています。

2005年のような相場になることを祈りたいものです。


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システムトレードお勧めの本 １

システムトレードの運用開始は来年からなので、
今日はこれまで読んだ本の中でお勧めなものを紹介したいと思います。




この本はまさにシステムトレードを始めようとする人が読むべき本です。
当然この本の通りのシステムを利用しても、かなり不安定な売買ルールとなってしまいますが、
どのようにルールを作り、実行するかがよくわかります。

システムトレードは、
アイデアの発送→アイデアを公式化→バックテスト→評価→フォワードテスト→運用開始
という流れで準備するのですが、その一つ一つを丁寧に説明してくれています。

システムトレードはエクセル等でも行うことはできるのですが、膨大な時間がかかり、
システムに欠陥などがあると、思わぬ損失に会う可能性が高いです。
本書では、システムトレードのソフトを使うことを推奨しているので、信頼できます。

ちなみに私は「イザナミ」というソフトを利用しています。
※システムトレードのソフトについてもまた後日説明しますね。

システムトレードを始めようとする人はまず初めに読んでみてはいかがでしょうか。


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2012年よりシステムトレード運用開始です

始めまして。タートルランドです。
今年の夏ごろから本格的にシステムトレードについて勉強を始めて、
やっと納得のいく売買ルールが完成しました。

システムトレードとの出会いは偶然知り合った方がシステムトレードのみで生計を立てていることを知り、
弟子入りさせて頂くことができたのがきっかけです。

2012年から開始する売買ルールは10年間一度も年利100%を切ったことがないというすごいルールです。
複利運用すれば、3年もあれば500万円が1億円を超える可能性を秘めています。



※単利通年での成績推移グラフです。

まあ、バックテストだけですから、未来のことは未知数なのは間違いないですが、
それでも統計データを利用した確率の高い売買方法であることは確かだと思います。

このブログでは、日々の取引結果や、システムトレードについての研究成果等を書いていきたいと思います。


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