EUR/JPYの60分足ボリンジャーバンド逆張り

次は、EUR/JPYの60分足一目均衡表の過去（2007年3月から2009年8月までの約30ヶ月）のバックテスト結果です。1回のトランザクションで、100,000通貨単位（証拠金10万円）をベースにしています。

すると、30ヶ月で10万円の元手が約590万円になっている想定！んー、悪くないです。



さて、本番運用ではどうなるのか！毎週末にレポートします。
応援よろしくお願いします！

※レポートの細かいところは、下記にご紹介します。ご参考まで。


EUR/JPY - EURJPY FFX LAST 1 時間 のパフォーマンス
すべてのトレード 買いトレード 売りトレード
累計損益 JPY 5896100.00 JPY 3126700.00 JPY 2769400.00
総利益 JPY 21495200.00 JPY 12296200.00 JPY 9199000.00
総損失 (JPY 15599100.00) (JPY 9169500.00) (JPY 6429600.00)
プロフィット・ファクター 1.38 1.34 1.43

未確定損益 JPY 0.00 JPY 0.00 JPY 0.00

総トレード回数 264 150 114
勝率 60.23% 59.33% 61.40%
勝ちトレードの回数 159 89 70
負けトレードの回数 105 61 44
イーブントレードの回数 0 0 0
勝ち期間 2788 1511 1277
負け期間 1492 794 698
イーブン期間 0 0 0

平均損益 JPY 22333.71 JPY 20844.67 JPY 24292.98
平均利益 JPY 135189.94 JPY 138159.55 JPY 131414.29
平均損失 (JPY 148562.86) (JPY 150319.67) (JPY 146127.27)
平均損益率 0.91 0.92 0.90
最大利益 JPY 458100.00 JPY 248000.00 JPY 458100.00
最大損失 (JPY 171900.00) (JPY 168000.00) (JPY 171900.00)

勝ちトレードの最大連続数 10 7 5
負けトレードの最大連続数 5 6 5
すべてのトレードの平均ポジション保有期間 n/a 15.37 17.32
総ポジション保有期間 n/a 2305 1975
勝ちトレードの平均ポジション保有期間 17.53 16.98 18.24
負けトレードの平均ポジション保有期間 14.21 13.02 15.86
イーブントレードの平均ポジション保有期間 0.00 0.00 0.00
負けトレードの連続回数 1 2 1
勝ちトレードの連続回数 10 7 4

最大保持株/枚数 100000 100000 100000
累計株/枚数 26400000 15000000 11400000
総手数料 JPY 0.00 JPY 0.00 JPY 0.00
スリッページ累計 JPY 1056000.00 JPY 600000.00 JPY 456000.00
必要資金 JPY 1036600.00 JPY 1129100.00 JPY 928500.00

口座収益率 568.79% 276.92% 298.27%

シャープレシオ 0.54 0.53 0.54
シャープレシオ平均 1.15 1.13 0.81
ハッピーファクター 4.88

開始日 2007/03/28 20:00:00
最終日 2009/8/31
立会期間 888 日
ポジション保有期間 237 日
ポジション保有期間(%) 25.69%

最大ドローダウン (JPY 1036600.00) (JPY 1129100.00) (JPY 928500.00)
最大ドローダウン 日付 2008/11/15 6:00:00 2008/10/31 17:00:00 2008/11/15 6:00:00
最大日中ドローダウン (JPY 1224900.00) (JPY 1337400.00) (JPY 968700.00)
総ポジション数 264 150 114
ポジションの変更回数 528 300 228
総ポジション数 確定 264 150 114

月次集計
期間 評価損益 # 取引回数 % 利益率
3月 2007 56000.00 1 100.00%
4月 2007 191100.00 2 100.00%
5月 2007 25000.00 1 100.00%
6月 2007 23000.00 1 100.00%
7月 2007 (234300.00) 3 33.33%
8月 2007 285000.00 18 55.56%
9月 2007 113500.00 5 80.00%
10月 2007 338300.00 6 66.67%
11月 2007 181700.00 14 64.29%
12月 2007 483700.00 3 100.00%

1月 2008 (723000.00) 11 27.27%
2月 2008 106100.00 1 100.00%
3月 2008 383800.00 6 66.67%
4月 2008 185500.00 5 80.00%
5月 2008 166500.00 4 75.00%
6月 2008 (1100.00) 3 66.67%
7月 2008 (15600.00) 2 50.00%
8月 2008 376100.00 6 83.33%
9月 2008 285400.00 15 53.33%
10月 2008 75800.00 32 46.88%
11月 2008 611600.00 24 50.00%
12月 2008 1152400.00 14 78.57%

1月 2009 200500.00 17 52.94%
2月 2009 726900.00 14 71.43%
3月 2009 174800.00 10 50.00%
4月 2009 (256300.00) 14 50.00%
5月 2009 547800.00 13 61.54%
6月 2009 32300.00 3 66.67%
7月 2009 (158500.00) 8 62.50%
8月 2009 333000.00 4 100.00%
9月 2009 173000.00 3 100.00%

四半期次集計
期間 評価損益 # 取引回数 % 利益率
2007 第1四半期 56000.00 1 100.00%
2007 第2四半期 239100.00 4 100.00%
2007 第3四半期 164200.00 26 57.69%

2008 第1四半期 (233100.00) 18 44.44%
2008 第2四半期 350900.00 12 75.00%
2008 第3四半期 645900.00 23 60.87%
2008 第4四半期 1839800.00 70 54.29%

2009 第1四半期 1102200.00 41 58.54%
2009 第2四半期 323800.00 30 56.67%
2009 第3四半期 347500.00 15 80.00%

年次集計
期間 評価損益 # 取引回数 % 利益率
2007 1463000.00 54 66.67%
2008 2603500.00 123 56.10%
2009 1773500.00 87 62.07%

USD/JPYの60分足一目均衡表

さて、USD/JPYの60分足一目均衡表の過去（2007年3月からの約30ヶ月）のバックテスト結果です。1回のトランザクションで、300,000通貨単位（証拠金30万円）をベースにしています。

すると、30ヶ月で30万円の元手が約1054万円になっている想定！んー、悪くないです。



しかも、資産曲線のグラフがなだらかで期待が持てそうです。

さて、本番運用ではどうなるのか！毎週末にレポートします。
応援よろしくお願いします！

※レポートの細かいところは、下記にご紹介します。ご参考まで。

USD/JPY - USDJPY FFX LAST 1 時間 のパフォーマンス
すべてのトレード 買いトレード 売りトレード
累計損益 JPY 10536600.00 (JPY 610800.00) JPY 11147400.00
総利益 JPY 40991700.00 JPY 12091200.00 JPY 28900500.00
総損失 (JPY 30455100.00) (JPY 12702000.00) (JPY 17753100.00)
プロフィット・ファクター 1.35 0.95 1.63

未確定損益 JPY 0.00 JPY 0.00 JPY 0.00

総トレード回数 545 197 348
勝率 35.60% 31.98% 37.64%
勝ちトレードの回数 194 63 131
負けトレードの回数 351 134 217
イーブントレードの回数 0 0 0
勝ち期間 3252 1439 1813
負け期間 4087 1870 2217
イーブン期間 0 0 0

平均損益 JPY 19333.21 (JPY 3100.51) JPY 32032.76
平均利益 JPY 211297.42 JPY 191923.81 JPY 220614.50
平均損失 (JPY 86766.67) (JPY 94791.04) (JPY 81811.52)
平均損益率 2.44 2.02 2.70
最大利益 JPY 595500.00 JPY 595500.00 JPY 595500.00
最大損失 (JPY 162000.00) (JPY 154500.00) (JPY 162000.00)

勝ちトレードの最大連続数 4 4 7
負けトレードの最大連続数 10 11 13
すべてのトレードの平均ポジション保有期間 n/a 16.80 11.58
総ポジション保有期間 n/a 3309 4030
勝ちトレードの平均ポジション保有期間 16.76 22.84 13.84
負けトレードの平均ポジション保有期間 11.64 13.96 10.22
イーブントレードの平均ポジション保有期間 0.00 0.00 0.00
負けトレードの連続回数 1 2 1
勝ちトレードの連続回数 1 2 2

最大保持株/枚数 300000 300000 300000
累計株/枚数 163500000 59100000 104400000
総手数料 JPY 0.00 JPY 0.00 JPY 0.00
スリッページ累計 JPY 4905000.00 JPY 1773000.00 JPY 3132000.00
必要資金 JPY 1488900.00 JPY 1935600.00 JPY 1532400.00

口座収益率 707.68% (31.56%) 727.45%

シャープレシオ 0.51 (0.66) 0.53
シャープレシオ平均 0.01 (0.36) 0.16
ハッピーファクター 6.31

開始日 2007/03/30 4:00:00
最終日 2009/8/31
立会期間 884 日
ポジション保有期間 377 日
ポジション保有期間(%) 40.96%

最大ドローダウン (JPY 1488900.00) (JPY 1935600.00) (JPY 1532400.00)
最大ドローダウン 日付 2007/06/13 20:00:00 2009/01/28 21:00:00 2007/06/25 8:00:00
最大日中ドローダウン (JPY 1703400.00) (JPY 2043900.00) (JPY 1620000.00)
総ポジション数 545 197 348
ポジションの変更回数 1090 394 696
総ポジション数 確定 545 197 348

月次集計
期間 評価損益 # 取引回数 % 利益率
3月 2007 0.00 0
4月 2007 (159900.00) 18 22.22%
5月 2007 (610500.00) 25 36.00%
6月 2007 (64200.00) 13 30.77%
7月 2007 211500.00 16 43.75%
8月 2007 634200.00 20 35.00%
9月 2007 (4800.00) 18 27.78%
10月 2007 (669900.00) 20 20.00%
11月 2007 455700.00 17 35.29%
12月 2007 795300.00 16 43.75%

1月 2008 (595500.00) 18 16.67%
2月 2008 (71400.00) 19 31.58%
3月 2008 849900.00 12 41.67%
4月 2008 (17700.00) 15 26.67%
5月 2008 616800.00 18 33.33%
6月 2008 531300.00 22 40.91%
7月 2008 375900.00 26 42.31%
8月 2008 (42000.00) 19 26.32%
9月 2008 840900.00 20 40.00%
10月 2008 571500.00 19 42.11%
11月 2008 566100.00 21 47.62%
12月 2008 1089000.00 20 45.00%

1月 2009 683400.00 20 35.00%
2月 2009 (374700.00) 15 20.00%
3月 2009 1485900.00 19 42.11%
4月 2009 (326700.00) 16 25.00%
5月 2009 1167600.00 18 50.00%
6月 2009 180900.00 13 30.77%
7月 2009 1406400.00 18 38.89%
8月 2009 (264300.00) 17 23.53%

四半期次集計
期間 評価損益 # 取引回数 % 利益率
2007 第1四半期 0.00 0
2007 第2四半期 (834600.00) 56 30.36%
2007 第3四半期 840900.00 54 35.19%
2007 第4四半期 581100.00 53 32.08%

2008 第1四半期 183000.00 49 28.57%
2008 第2四半期 1130400.00 55 34.55%
2008 第3四半期 1174800.00 65 36.92%
2008 第4四半期 2226600.00 60 45.00%

2009 第1四半期 1794600.00 54 33.33%
2009 第2四半期 1021800.00 47 36.17%
2009 第3四半期 1142100.00 48 41.67%

年次集計
期間 評価損益 # 取引回数 % 利益率
2007 587400.00 163 32.52%
2008 4714800.00 229 36.68%
2009 3958500.00 153 37.25%

2つの投資戦略のご紹介

えーと、これから2本のプログラムを走らせていきたいと思います。
ひとつは、USD/JPYの60分足をベースに、一目均衡表を活用した戦略。
もうひとつは、EUR/JPYの60分をベースに、ボリンジャーバンドを活用した戦略。

今年の8月にひまわり証券の口座を開設し、トレードシグナルを入手して、1ヶ月ほどかけて勝てるストラテジーを研究しました。
超ベーシックな移動平均、RSI、窓理論などを用いたものから、難しいカタカナのテクニカル分析、さらには、過去に読み込んだ書籍の考え方を活用していろんなプログラムを組みましたが・・・

過去3年分くらいのデータを用いて検証してみると本当に勝てない・・・本当に勝てないんです。

それで、ふと思いました。ほら、よく言うじゃないですか。
「本で得た知識だけでは使い物にならない。実際に血と汗を流して得られた経験のみが将来に活きる」

冷静に考えてみたんですね。自分が過去にやっていた売り買いの判断と、失敗するときのパターン。
そうしたら、要するにこういうことでした。

●売り買いの判断
・損をしている人が少ないほうの流れに乗る
・大きく動いたときにリバウンドを取る

●失敗のパターン
・実力を過信して、損切り設定をしていなかった。
・損切り設定をしていても、幅が小さすぎて想定される変動内ですぐにロスカット
・放置して寝てしまった、急な打ち合わせや外出があった間に、逆方向に行ってストップロス
・ちょっとの価値ですぐにEXIT。

売り買いの判断として近いものに、一目均衡表とボリンジャーバンドがありました。
通貨の選択としては、過去の経験からUSD/JPYはある程度値動きが静かで、EUR/JPYは変動幅が大きく、かつ意味不明な動きが多かったので、一目均衡表をUSDで順張りに、ボリンジャーバンドをEURで逆張りで考えました。

あと、時間軸ですが、いろいろ試して、60分足に決めました。5分足だと値幅が小さいのと、スリッページとスプレッドで勝てませんでした。日足だと、それなりに勝とうと思うと時間がかかるし、値幅の大きさに耐えられる資金が必要で、これまただめでした。

それで、過去の失敗のパターンから、損切りのルール、利食いのルールをいろいろ微調整した結果・・・
そこそこ勝てそうなストラテジーができました。

続きは明日！

はじめまして！

投資暦6年。ライブドアショックで大損、信用取引で取り戻そうと大損。もう株はこりごりと思い、FXに手を出すも、これまた大損し、目下のところ総損失1,500万円なり。しかし！過去のトレーディングを分析したら、実は戦略は正しいのだけれどそれどおりにアクションできない自分が悪いのでは・・・との仮設が。
だとすれば、システムに任せちゃうと勝てるんじゃないかという大きな勘違いからはじめたシステムトレード。果たして結果は？

毎週末に投資結果を報告します！