【検証 既存戦略５分足】060-Price ROC
トレードスタジアム 既存戦略の検証です。
大きなマイナスです。
スリッページの往復１０円をかけると３００００円。
手数料の往復２円をかけると６０００円なので
この戦略自体はほぼトントンかと
最適化の結果です。
スリッページ、手数料を考えないとデフォルトパラメータより悪化するようです。
期間を延ばしたほうが多少ましになるようです。
【解析】RSI
RSI＝N日間の値上がり幅平均÷（N日間の値上がり幅平均＋N日間の値下がり幅平均）×100
という定義がどのように実装されているか見ていきたいと思います。
-----------------------------------------------
Input : Period(14), LPercent(30), SPercent(70);
Var : value(0);
value = RSI(Period);
## 買/売決済
If CrossUP(value, LPercent) Then
{
Buy();
}
## 売/買決済
If CrossDown(value, SPercent) Then
{
Sell();
}
-----------------------------------------------
061-RSIのソースコードです。
キーになるのはRSI()関数です。
結果に対してLPercent(デフォルトでは30)を上抜きすれば買い、
70を下抜きすれば売りとなっています。
-----------------------------------------------
/* Description : (R)elative (S)trength (I)ndex
*
* Provided By : YesStock Inc. (c) Copyright 2006
* E-Mail : webmaster@yesstock.com
*/
Input : Period(Numeric);
Var : value1(0), value2(0);
value1 = C - C[1];
if value1 > 0 Then
{
value2 = value1;
}
Else
{
value1 = 0;
value2 = C[1]-C;
}
RSI = AccumN(value1, Period) / AccumN(value2, Period) * 100;
-----------------------------------------------
RSI()関数のソースコートです。
value1とvalue2の値がキーになっています。
value1は当日終値-前日終値がプラスならばその値、マイナスならば0となります。
（つまり、値上がりした日の値上がり幅のみを値としています）
value2は当日終値-前日終値の絶対値となります。
AccumN()関数によりＮ日の値を算出しています。
-----------------------------------------------
/* Description : (Accum)ulation N
*
* Provided By : YesStock Inc. (c) Copyright 2006
* E-Mail : webmaster@yesstock.com
*/
Input : Value(NumericSeries), Period(NumericSimple);
Var : Counter(0);
var1 = Value;
For Counter = 1 To Period - 1
Begin
var1 = var1 + Value[Counter];
End
Accumn = var1;
-----------------------------------------------
AccumN()関数のコードです。
RSI()関数から渡されたValueを指定期間 - 1日分加算しています
戦略【061-RSI】で14日指定したとき、
Value[1] ～ Value[13]までを計算しているようです。
当日分(Value[0])は計算していないようです。
【アイデア】イグアナ
トレードスタジアム実装用にちょっとカスタマイズしたアイデアです。
- ヒットエンドラン株式売買法 － アメリカの最新株式短期売買のバイブル、日本初登場！/ジェフ クーパー
- ￥18,690
- Amazon.co.jp
・過去４週間の高値
・寄り付きと大引けが値幅の２５％以内
または
・始値が過去４週の高値よりも上に窓を開ける
・終値が始値よりも下
・翌週の月曜か火曜に限り、先週安値からＮポイント下で逆指し売り
・損切りは買値の１ポイント上
・安く引けるならばポジションの半分は翌日に持ち越す
基本週足ベースですが、日足でも動かせそうです。
