勝てば官軍！　～　日経225システムトレード編 -47ページ目

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Input : ShortDayRange(10), LongDayRange(40), ADXDayRange(14),
AdxLow(30), AdxHigh(70);

Value1 = Ma(C, ShortDayRange) - Ma(C, LongDayRange);

IF Value1[0] > Value1[1] and ADX(ADXDayRange) < AdxLow Then {
Buy("買", Atmarket);
}

IF Value1[0] < Value1[1] and ADX(ADXDayRange) > AdxHigh Then {
Sell("売", Atmarket);
}

IF Value1[0] < Value1[1] Then {
ExitLong("買決済", Atmarket);
}

IF Value1[0] > Value1[1] Then {
ExitShort("売決済", AtMarket);
}

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http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10122355288.html

にADX()関数によるフィルターを加えています。

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Input : period(Numeric);
Var : diff_High(0), diff_Low(0);

diff_High = H - H[1];
diff_Low = L[1] - L;

value1 = 0;
value2 = 0;

if diff_High > 0 && diff_High > diff_Low then
value1 = diff_High;

if diff_Low > 0 && diff_High < diff_Low then
value2 = diff_Low;

value3 = ma(value1, period);
value4 = ma(value2, period);

ADX = ma(abs(value3 - value4) / (value3 + value4) * 100, Period);

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ADX()関数の中身です。

ソースの中身を理解するのには値を入れて１行ずつ追ってみるのが

有効だと思います。

（例）

period : 15

High[0] : 13330

High[1] : 13450

Low[0] : 13120

Low[1] : 13200

結果(ADX) : ???

【実装】オシレータ法

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104970879.html

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Input : ShortDayRange(10), LongDayRange(40);

Value1 = Ma(C, ShortDayRange) - Ma(C, LongDayRange);

IF Value1[0] > Value1[1] Then {
Buy("買", Atmarket);
}

IF Value1[0] < Value1[1] Then {
Sell("売", Atmarket);
}

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終値の移動平均を利用しています。

ShortDayRangeの移動平均からLongDayRangeの移動平均を引いた値で、

当日の値＞前日の値

で取引を行っています。

【実装】高値・安値の平均値

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104334095.html

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Input : DayRange(15);

If Close[0] > Average((High + Low) / 2, DayRange) Then {
Buy("買", Atmarket);
}

If Close[0] < Average((High + Low) / 2, DayRange) Then {
Sell("売", Atmarket);
}

IF (MarketPosition == 1) then {
ExitLong("買決済", OnClose);
}

IF (MarketPosition == -1) then {
ExitShort("売決済", OnClose);
}

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高値・安値の平均なので足して２で割っています。

それをもとにDayRangeの期間の平均をだしています。

【実装】ＤＲＶ利食い法

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104970569.html

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Input : period(10), DRVBuyRange(0.4), DRVSellRange(0.6);
Var : DRV(0);

//ＤＲＶ＝（本日終値－前日終値）の１０日指数平均の絶対値
//　　÷　（本日終値－前日終値）の絶対値の１０日指数平均
Value1 = Abs(Ema(C[0] - C[1], period));
Value2 = Ema(Abs(C[0] - C[1]) , period);

DRV = Value1 / Value2;

//本日ＤＲＶが-0.40を上抜いたとき買い
If CrossUp(DRV, DRVBuyRange) then {
Buy("SW1701新規買", AtMarket);
}

//本日ＤＲＶが+0.40を下抜いたとき売り
If CrossDown(DRV, DRVSellRange) then {
Sell("SW1701新規売", AtMarket);
}

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指数移動平均にはEma()関数を用いています。マニュアルに記載されています。

Abs()関数は絶対値を返しています。

どういう考えで考案された売買アイデアなのかはわかりませんが、

実装という観点では１つ１つ丁寧に解釈すれば難しくはないかと思います。

【実装】過去Ｎ日間の平均レンジに基づくトレード

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104333702.html

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Input : period(10), rangeFilter(50);

//過去Ｎ日間のレンジ
Value1 = High - Low;
Value2 = Average(Value1, period);

//１日のレンジが過去Ｎ日間の平均レンジよりも小さく、
//その日が高く引けたときは、
//翌日の寄り付きで買い
If (Value1[0] < Value2 and Open[0] + rangeFilter < Close[0]) Then {
Buy("YB0701新規買", AtMarket);
}

//その日が安く引けたときは、
//翌日の寄り付きで売り
If (Value1[0] < Value2 and Open[0] - rangeFilter > Close[0]) Then {
Sell("YB0701新規売", AtMarket);
}

//大引けで手仕舞い
If (MarketPosition == 1) Then {
ExitLong("YB0701買決済", OnClose);
}
If (MarketPosition == -1) Then {
ExitLong("YB0701売決済", OnClose);
}

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過去Ｎ日間のレンジはAverage(Range, period)でいい気がします。

高く引けた、安く引けたというのを始値・終値の差で見ています。

【実装】ボックスのブレイクアウト逆張り法

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104969891.html

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Input : OpenDayRange(10), CloseDayRange(10), PriceRange(60);

If Low[0] == NthLowest(1, Low, OpenDayRange) Then {
Buy("買", Atmarket);
}

If High[0] == NthHighest(1, High, OpenDayRange) Then {
Sell("売", Atmarket);
}

If Close[0] > NthHighest(1, High, CloseDayRange)
- ((NthHighest(1, High, CloseDayRange) - NthLowest(1, Low, CloseDayRange))
* PriceRange / 100 ) Then {
ExitLong("買決済", OnClose);
}

If Close[0] < NthLowest(1, High, CloseDayRange)
+ ((NthHighest(1, High, CloseDayRange) - NthLowest(1, Low, CloseDayRange))
* PriceRange / 100 ) Then {
ExitShort("売決済", OnClose);
}

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当日安値が過去Ｎ日の最安値とイコールのときに仕掛けています。

手仕舞いのロジックは今見ると無駄に複雑ですね。

Range()関数を使うときれいになりそうです。