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XML自体はテキストファイルなので、読み込んでタグを解析し、ということでも実装はできるが、パーサーと呼ばれる「XML解釈ツール」を利用すると使いやすい。
VBAで使えるパーサーとしては、MSXMLである。参照設定でみると、以下のようなものが表示されたりする。

VBA 作法/コーディング規約 集約中  ( Excel Access 他)

上記では「Microsoft XML v2.6」の行が選択されているが、開発したPCで利用する限りは最新のものを利用するようにすればよい。上記では「Microsoft XML v5.0」が最新であるが、世間では6.0が最新だと思う。古いPCが混じる環境では、新しいパーサーをダウンロードするなり、古いPCに合わせるなり、それぞれの制限に応じて考えるとよい。
とりあえず、使うものにチェックを入れてOKを押す。複数選んだらどうなるかは検証していないが、ここでは複数選ばないことを前提に話を進める。

これで該当ブックでXMLのパーサーが使えるようになる。