システムトレードで行うバックテスト

システムトレードには「バックテスト」と言うテストがあります。

バックテストに使う為に作った戦略が過去のデータに対して機能するかどうかを確認する為のテストになります。

具体的に言いますと、過去データにある条件で売買した時にどの位儲かって、どの位損をしたのかを検証すると

言うテストです。

システムトレードを行うには、作戦を立てるとか、システムを作るとか実際にシステムトレードを行うまでに

やらなければならない事は沢山ありますが、その中でもバックテストは重要な役割を担っているテストに

なります。

これが全てと言っても過言ではないです。

バックテストが全てと言ってしまうと、その結果に対して依存してしまう事がありますので注意が必要ですし、

カーブフィッティングになってしまうと、その後のフォワードテストが上手くいかなくなりますので、バックテストで行って得たパラメータの意味を良く考えた上で、バックテストの結果を残して検証していく事が大切になります。

もちろん、テストですのでこれで上手くいったからと言って、本番でも必ずしも上手くいくとは限りませんが

大よその目安にはなると思います。

また自分がどうやって判断をするのかと言うテストにもなります。とは言っても未来の事に関しては何とも

言いようがありませんが・・・。

過去のデータは過去の事、自分がそれを踏まえてどうやって行くのかを考える上でも、バックテストはとても

良い方法だと思います。

システムトレードを成功させる方法

システムトレードを成功させる方法にはコツがあります。

簡単に言うと「システムを無視しない事」です。

FXや株等をしている方は投資をしている訳ですから、儲かる場合もありますし、もちろん損をする事も

ありますよね。

この「儲かる」「損をする」の繰り返しが投資だと思います。

結構その一喜一憂する事を繰り返す事によって投資中毒に陥ってしまう傾向があると思います。

お酒やたばこと同じ感覚と思って頂ければ分かりやすいと思います。

これは本当に極端なお話かもしれませんが、投資の中毒になった人は、刺激を求めるがあまりにポジションを

いつも持っていないと、不安に感じるようになって落ち着かなくなります。

どういう事かと言うと、例えばシステムトレードで、前日の終値より今日の始値の方が高い場合には売り注文を

して、逆であれば買い注文をすると言う様なシステムを設定していたとします。

しかしそれに条件を付けていて、ある一定以上になったらポジションを取らない（つまり買わない）と言う事に

していた場合、毎日の様にポジションを取っていたのに、ある一定条件以上になったらパタッとポジションを

取らなくなります。

それが1日だけなら良いのですが、数週間続いてしまうと落ち着かなくなってくるのです。

売り買いをする事がないので、価格チェックをするだけの毎日に飽きてしまう事もあり、ついつい条件を無視してしまいたくなるのです。

その条件がシステムトレードを成功させる秘訣であるのを知っているのにも関わらずです。

ですから、システムトレードを成功させる為には、そういった刺激の無い毎日にも耐える事、ルールはきっちりと守る事、これが大切なのです。

システムトレード、デメリット

システムトレードにもメリット・デメリットがあります。

デメリット部分について少し説明します。

システムトレードは過去のデータを元にして作成されている為、相場環境が何らかの影響で大きく変わって

しまうと、それに対応しきれなくなる可能性があります。

例えば大地震が来て大打撃を食らったり、戦争やテロが勃発してしまったりとか等が挙げられると

思います。

システムトレードはそのシステムに大きく依存していると思います。

システム上から出た売買サインに従ってトレードを勧めていくと、理論上はシステムトレードを行っているので、何も考えなくてもトレードは成立します。

とは言っても結局は人間が行っている物、感情はもちろんあると思います。

システムが売買サインを出していても、その時の気分によって無視してしまう可能性、

無視するだけならともかく、真逆の行動を行ってしまう可能性もあります。

システムトレードに何を求めるかにもよるのですが、通常のトレードでは自分の判断が結果に繋がるので、

それによって面白さを見出してはまっていく可能性があります。

システムトレードはシステムが打ち出した売買サインに従って売買をしていくだけですから、自分で考える事が

無い為、つまらないと思う可能性が出て来るのです。

ですから何故システムトレードを行うのか、どういう方向に持っていきたいのか、きちんとした目的を持って

行う方が、脇道にそれずに済むと思います。

システムトレードの過去データを取得する方法

システムトレードを勧めていく為には、システムトレードの作り方から始めて行くのが良いですよ。

先ずFXの過去データを入手してみてください。

一番良いのは自分が取引をしている証券会社からデータを

入手すると方法です。

証券会社によって値動きが若干違っているからで、これはFXが相対取引をしている為です。

「相対取引」と言葉が出てきましたが、これは取引をする人が1対1で売買を行っていくと言う取引の事を

指しています。

物によっては同じ注文を同時に出したとしても取り扱っている業者によってレートが違うので差額が

出てきてしまいます。

ですから自分が取引をしている証券会社なら、自分の状況に近いデータが入手しやすいのではないかと

言う考え方になるのです。

とは言う物の、証券会社によってはサービス内容を限定して利用させている場合もあり、その中に過去データの入手サービスが含まれていない場合もありますので、そう言った場合はどなたでも簡単に入手する事が出来る方法があります。

それが、「infoseekマネー」で行っている「外為レート」です。米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、等主要な

通貨の過去データが入手できます。

ただ、証券会社が提供しているデータではないので、ダウンロード機能が付いていない等、機能としてはちょっと不便な所があります。

しかしこう言う過去データを表示させたら、エクセル等に日付、始値、高値、安値、終値、と言う5項目を入力して表を完成させる事から初めてみましょう。

FXのシステムトレードについて

FXをで資産運用をしようと考えているとき、

「為替相場」は基本中の基本で誰もが見る物だと思います。

常に為替相場を見続けて運用していく事はとっても大変です。

FXでお勧めのシステムトレードとは

一例ですが

利益を確実に上げる為に、1円円高になったら買い注文をして、

それが1円円安になったら売り注文をすると言うルールを利用する事です。

ドルが100円になったら10000ドルを買います。これだと100万円でドルを購入する事になります。

ドルが101円になったらその10000ドルを売ります。

こうすると101万円で売る事になりますから1万円の利益が出るようになります。

この様な売買ルールを利用してシステムトレードを行うと、

為替相場を常にチェックしなくても利益を得る事が可能になります。

通常のFXの例では、10000ドル購入した後に下がってしまい、待っていれば上がってくるのでは

ないかと予想して更に購入したのは良いけど、更に下がってしまって結局損をしてしまったとか、

これ以上上がらないだろうと予想して売ったのはいいけれども、その後に急激に上がってしまって、

もうちょっと待っていれば良かったと後悔したとか、そう言う思いをした方は投資をしている人なら

誰にでもある事です。

機械的に1円上がったら買い、1円下がったら売ると言う方法を取り入れていると為替に

左右される事も少なく、悔しい思いをする事も少なくなると思います。

システムトレードについて

システムトレードとは、売買ルールが予め決められていて、

ルールに従って機械的にトレードを行う方法なんです。

予め決められる売買ルールは、過去の実績から判断をして有効な方法だと
証明されたルールだけが採用される形になるんです。

システムトレードを行う際、EXCELを使って検証する事が多いですよ。

アメリカではシステムトレードが浸透していますが、
日本では最近になって雑誌なネット等で取り上げられてきていると言った感じです。

システムトレードを行う際には、通常の投資に必要な投資家個人の経験・感と判断は必要ないのです。

過去の実績から判断して「この値になったら買う・この値になったら売る」と
言う数値や指標等を組み合わせて作られたルールに従って一貫して行われます。

良く勘違いされるのはコンピューターが自動的に売買してくれるのではないかと言う事ですが、
そう言う事ではありません。ルールを設定することは必要なんです。

システムトレードを行う事によって、投資家個人の感情が入らない為にある一定のポイントで、
それに沿った銘柄を抽出しやすい事、過去の株価データから売買ルールを検証する事で評価が出来る事、
最適のポートフォリオを計算する上で便利だと言う事がメリットとして挙げられます。

投資をしている人の中で利益を得ている人は全体の1割にも満たない程だと言われています。

システムトレードを研究したり実践したりする事であなたもその1割未満の中に入る可能性が
高くなるかもしれません。システムトレードにはその位の魅力が隠されているのです。