実運用に耐え得るように売買ルールを改良 第10回【売買ルール解説】
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こんばんは、
証券アナリストの西村剛（にしむらつよし）です。
本日は売買ルールのご紹介です！
では、さっそく先週からの続きに入りましょう。
こちらの売買ルールは、「システムトレードの達人
」で作成しました。
ぜひ、皆さんのルール作成に役立てて頂ければと思います。
今回も、引き続き、とある投資家の
「実運用に耐え得るように売買ルールを改良」する過程をご紹介します。
先週までは、
- に掲載されて売買ルールを基本ルールとして、「トレンドごとの傾向」を見てきました。
- 毎週、断片的に情報をお伝えしていますので
- 少々分かりにくいかもしれませんが
- 実はこれまで、約20回の検証を行っておきました。
- 今回と次回は、そのまとめです。
これまで、「価格帯」「売買代金」「トレンド」を
約20パターンに分けて、検証をしました。
ここで興味深い事実をお知らせします。
この検証ですが、独立して全て検証しました。
良く意味が分かりませんよね？
それは秘密にさせて下さい。
これは非常に重要な要素です。
ただし、前回までの検証過程を全て見て
今回と次回を見ると、その意味がわかるでしょう。
それは、皆さんで考えて下さい（笑）
では、今回の話に入りましょう。
今回は、これまで検証してきたものの中で
条件が良いものをピックアップし、それをつなぎ合わせて検証します。
ピックアップしたものは以下の通りです。
１．価格帯：100円～200円未満と200円～300円未満（100円～300円未満）
２．売買代金：（3日）30億円以上
３．トレンド：考慮しない
ちなみに「トレンド」は、
今回あまり目立った効果が見られないことが分かりました。
そこで、からまずは加えないようにします。
では、「価格帯を100円～300円未満、売買代金（3日）30億円以上」で検証をしてみましょう。
さっそく検証結果を見ていきましょう。
その検証結果は、以下の通りです。
【価格帯を100円～300円未満、売買代金（3日）30億円以上】
↓↓↓資産曲線はこちら↓↓↓
↓↓↓サマリー結果はこちら↓↓↓
資産曲線は右肩上がりです。
また、勝率やPF（プロフィットファクター）も、まずまずです。
ただし、資産曲線が、若干でこぼこしています。
このでこぼこは、トレード回数を増やせば滑らかになる可能性があります。
そこで売買回数を増やすため、売買代金（3日）30億円以上を10億円以上に変更し、検証しました。
「価格帯を100円～300円未満、売買代金（3日）10億円以上」の検証結果は、以下の通りです。
検証結果は、以下の通りです。
【価格帯を100円～300円未満、売買代金（3日）10億円以上】
↓↓↓資産曲線はこちら↓↓↓
↓↓↓サマリー結果はこちら↓↓↓
売買代金を30億円から10億円に下げたことで、
売買回数が約700回から1200回に増加しました。
その結果、想定通り資産曲線の形も滑らかになりました。
改良は、これでいったん完了です。
ただし、まだ実運用に適した設定で検証をしていません。
なぜならば、前提条件で示した通り、
売買単位を「金額を固定（単位株数を無視）」で改良を進めたからです。
そこで、次は売買単位を「単位株数を考慮する」で検証してみましょう。
ただし、こちらは時間の都合もありますので、明日解説しますね。
お待たせして申し訳ございませんが、来週をお楽しみに！
本日も、ブログをご覧頂きまして、誠にありがとうございます！
コメントも受付けておりますので、ぜひコメント下さい。
頂いたら、コメントをお返しします！！
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