| 受渡日 | 口座区分 | 銘柄 | 取引区分 | 売買 | 数量 単価 | 受渡金額 | 現金残高 |
| 2013/11/08 | － | 日経２２５ｍｉｎｉ １３年１２月 | 返済 | 買 | 5枚 14,245円 | 57,080円 | 17,064,984円 |
| － | 日経２２５先物 １３年１２月 | 返済 | 買 | 2枚 14,250円 | 218,740円 | ||
| － | 日経２２５ｍｉｎｉ １３年１２月 | 返済 | 売 | 5枚 14,360円 | 4,580円 | ||
| － | 日経２２５先物 １３年１２月 | 返済 | 売 | 2枚 14,360円 | 18,740円 |
13/10/25 夜間 売り
日中 売り
合計299,140
シストレを始めるにあたり、
最初に検証をしてください。
３コ～多ければ３０コくらいのシグナルを
たくさん見つけ、最適化。
そして最適化しすぎてないかをチェックし、
残ったシグナルをシステムトレードに使う。
こういう手順です。
この検証が一番大変です。
でもうまくいき出すと面白いところでもあります。
この検証が形になれば
あとは日々どう売買すればいいかを
表示してくれるエクセルシートをつくればいいだけ。
日経平均が前日比・・
日経２２５が前日比××
ダウが前日比〇○
こういったデータをエクセルに入力すれば
寄り 売り
引け なし
などと表示されるようなシグナル表示のエクセルを作る。
はっきりいってこのシグナル表示のエクセルは
さきの検証で導き出したシグナルを間違いなく
落とし込むだけの単なる”作業”です。
独創性もなにも不要。
けれど検証は作業でもあるけど”独創性”もあればあるほど
優れたシステムになります。
ただし、用心深さというか、何度もチェックし、ミスのないものを
作り上げる必要はありますが。
僕もよくありました。
超すごいシグナル見つけた！と思ったら
実は前日でなく当日の終値をデータとして取り込んでたとかいう
とんでもなくショボいミスとか。
これも自分でやってみないと分からないと思います。
でもとりあえず検証。検証から全ては始まります。