とりあえず、パラメータを色々変化させて、抽出したパラメータとその結果はこちら。
■バックテスト結果
| 概要 | 損益 | 総取引数 | Profit Factor |
期待 利得 |
ドロー ダウン$ |
ドロー ダウン% |
Profit + DrawDow |
| 損益最大 | 30494 | 26 | 4.53 | 1172.85 | 15804 | 6.90% | 46298 |
| ドローダウンMAX | 8381 | 49 | 1.23 | 171.04 | 28682 | 13.00% | 46298 |
■パラメータ
| 概要 | Moving PeriodFast |
Moving PeriodSlow |
Moving ShiftFast |
Moving ShiftSlow |
StopLoss Criteria |
| 損益最大 | 4 | 52 | 6 | 14 | 3 |
| ドローダウンMAX | 5 | 20 | 1 | 17 | 2 |
これをそれぞれ詳細に見ていってます。
だがしかし、、、
利益が出る場合も、損失出る場合も、傾向が分からない。。。
しかも、バックテストの結果がバラつく。。。
例えば、2015年単年だと。。。
あれれ？？？今日やるとマイナス？？？
じゃ、2014年でやると。。。？
あれ？今日はプラスだ！？
じゃ、2014年～2015年通した結果は。。。
あれ？収益プラスだけど、なぜかプラスマイナスが合わない。。。
複数年になると有効証拠金が時期によって異なるので、判定に影響が出るのは仕方ないとして、
はて、バックテストを実行する日によって違うのはなぜなんだ。。。
というわけで、日々迷うわけです。
この理由はまた後日ご報告できればと思います。
まだ本番カットオーバーまで長いですね、、、