今回はシストレ継続の第二の敵、スリッページ
スリッページって本当にやっかいみたいですね
スリッページの何がやっかいかっていうと
検証上の損益と実トレードの損益の乖離
ってことになるんでしょうか
もちろんこの場合悪い意味での乖離です
検証上は凄く儲かってるはずなのに
実運用では相当のマイナスを喰らっている
俗に言う、吹きあがり高値掴みからのナイアガラ
これって相当大ショックだと思うんです
スリッページでのマイナスがあまりにも大きくなると
過去の検証結果に疑念が生じてしまって
結局継続できないとなってしまいますね
私はスリッページとは戦いません
仕掛けで逆指値を使う戦略を作らないからです
パパ師匠は研究のため小ロットでForwardtestしています
Backtestではスリッページは一切検証できません
スリッページ負荷をプラスして検証はできますが
その負荷が適正なのかどうなのかはわかりません
スリッページは証券会社でもかなり違うって言うし
利益率の高い戦略にしようとすると
必然的にボラの大きい銘柄を狙った戦略となりますが
そうするとスリッページがかなり大きくなるようですね
検証結果と実トレードの乖離はかなり大きいのでしょう
シストレって決まったルールに従って売買するものですが
『過去で結果のよいロジックは今後もよい結果が出せる』
という大前提がそににはあると思うんですよね
ある程度の精度を維持しながら過去を検証できなければ
この大前提から大きく逸脱してしまうんじゃないかなぁ
なので未熟な私には逆指値は時期尚早という結論です
ただ、パパ師匠のForwardtestの結果次第では
私も逆指値戦略に手を出す日が来るかもしれません（汗
同じようなことが実は売り戦略でも言えるわけですが
（売り対象の銘柄でも必ず売りが建てられる訳ではない）
過去の検証結果との乖離がまだ許容範囲となっています
なので私は売り戦略を使っています