バーチャル（デモ）かリアルか

私が２２５（日経２２５先物取引）に出会ってから

１０年近くになります。

そして、２２５関係のロジックの研究に

取りかかるようになって数年が経ちました。

一つのロジックが出来上がるまでの

経過をお話します。

まず、はじめにちょっとした気付きがあります。

たとえば、

「移動平均線でゴールデンクロスしたらエントリーして

　±３０円の指値をすると一日に１回はヒットするだろう。」

と気づいたとします。

すると、一定期間（大抵は１ヶ月間）それに沿ったデータを取ります。

その結果に有意性があれば、リアルで試行したりしながら

時間足を変えたり、エントリータイミングを変えたり、

指値を変えたりするなどで改良を重ねていきます。

このようにして、２ヶ月・３ヶ月と安定した成績が確認できれば

それは、一つのロジックが誕生したといえるでしょう。

ところで、

今「指値」の話が出ましたが、

２２５の場合、FXのようにOCOとかイフダンとかありませんので、

指値は手動でやるしかありません。

それが、バーチャルでやってる場合は、

チャートを見て、一応指値に達していればOKと判断しますが、

リアルでは、どうなるか分かりません。

もたもたしているうちに、

あっという間に動いてヒットできなかったりします。

やはり、こういうとき思うのです。

「自動ならばなあ。」と。

自動ならば、１００分の１秒とか１０００分の１秒とかの

スピードであっという間に逡巡なく約定してくれます。

また、自動ならば

注文のスピードが素早いだけでなく、

条件さえ合えば何回でも注文をしてくれます。

手動ではそうは行きません。

一日に１０回も２０回もトレードしていられません。

２４時間眠らずぶっ続けでトレードしていられません。

また、

手動の鈍さや回数の少なさだけでなく、

メンタル面で怖くなってしまうことがあります。

例えばロジックから言えば、

+３０の買いサインが出ていたとします。

それが、なかなか+３０に達しない。

それどころか、-５０にもなってしまった。

これが、自動ならば「涼しい顔」（？）で

やり過ごすでしょうが、

生身のトレーダーは、つい損切りしてしまったりします。

案の定、その後戻して、+１００にもなったなどということが

往々にして起こります。

このようなわけでも、

私は自動売買にあこがれるのです。

私の２２５サイト

裁量か自動か

前回、自動売買の話を書きました。

自動売買にあこがれる理由として、

①自分が寝ている深夜でも働いてくれるから

②裁量トレードの弱点をカバーしてくれるから

というような2つの理由を上げました。

①のことはいいとして、

②については、もう少し書かないと

私の考えていることが半分も伝わリませんので、

きょうは、「裁量か自動か」というテーマで書きます。

一般的には、このような対立概念ではなく、

「裁量トレードかシステムトレードか」

と言うと思います。

でも、自動売買にあこがれるわたしですから、

「裁量か自動か」というテーマにさせてください。

さて、

自動売買の良さは、

感情を交えないで冷静に淡々とトレードできるところといえます。

逆に弱点は、

ストラテジーにインプットされてない情報には対処できないので

即ち、想定外の事態には対処できないので

ファンダメンタル上の動きが生じたときなどには

何もできずに損失を被ってしまうことが多いようです。

まあ、「冷静であるか否か」という視点で考えた場合、

微妙なところがあります。

例えば、こんな例はいかがでしょうか。

アメリカの大統領選挙の結果が出た日のことです。

トランプ勝利が確実味を増してていくに従って、

チャートはぐんぐんと↓にさがっていきました。

この日、私はトレードを休みましたが、

恐らくこの事態に遭遇して

パニックに陥り、慌てて投げ売りして

損失を出した方がいたのではないでしょうか。

しかも、大きく下がったところで。

ところが、何という事はなく、

トランプ氏が勝利宣言のスピーチをはじめた途端、

安堵感から株価はもとに戻しました。

その後、戻っただけでなく右肩上がりに推移しました。

このとき、優れた（あるいは鈍感な）ソフトであれば

たとえ一時期↓に行ったとしても、

冷静にスルーして損失を免れたかもしれません。

しかし、これは後になってから言えることであり、

実際はさらにさらに↓に行くこともあるので、

適当なところで損切りできたソフトのほうが

本当は優秀ともいえます。

おっと、

また脱線してしまいました。

私が今日書きたかったことは、

実は、冒頭であげた自動売買にあこがれる2つの理由のことではなく、

第3の理由についてでした。

それは、「時間」です。

私が「シンプル」を追求していて、

それが、トレードに時間をかけたくないからと

前に書いたことがあります。

私は、人生で最も大切なものは何かと問われたら

それは「時間」

と答えるかもしれません。

時間は「生命」の別名だと思うからです。

その意味で、

時間を費やしていく裁量トレードよりも

自動売買のほうが優れているといえるわけです。

たとえば、

1日間、1ヶ月間、1年間をトレード三昧で過ごしたとします。

その結果、利益が出たならば気づかないことですが、

利益が出なかった場合、徒労感が残り、

「一体何のために時間を費やしてしまったのか。」

と後悔しかねません。

もちろん、時間とお金を失ったとしても、

貴重な経験と教訓が残れば問題はないかもしれませんが、

やはり短い時間で利益をあげ、

他の多くの時間を別の価値あることに使ったほうが

賢いと私は常に思っているのです。

私が自動売買にあこがれる理由は

このことだったのです。

私の２２５サイト

TV出演した元教師トレーダー

私、実はこのページ以外にも
アメブロをやってます。

例えばこんなページ。

先週末、そちらのブログに
あるメッセージが入りました。

それは、テレビに出ないか
というお誘いでした。

番組名は、TBSの「好きか嫌いか言う番組」
と言います。

私は結構シャイな方なので
そういうところに出て何かしゃべるなんて・・
と一瞬「お断りしようか」という思いと
「おもしろそう」という野次馬根性とが
錯綜しました。

この番組を見たことがなかったので
様子を聞くと、
そんなに「畏れ多い」状況でもないと判断して、
結局野次馬根性が勝ち、
承諾して昨日収録に行ってきました。

貴重な体験をさせていただきました。

控室に入ると、
私以外に元教師が数人いました。
その中で、隣の方は50台なのに元教師。

「やめて何やってんですか？」
尋ねると、「投資をやってます。」と答えました。
奇遇というか、似たような者が集まるもんだと思いました。

興味はあったのですが、
それ以上詳細については聞きませんでした。
投資の番組ではないところに出てくるということは、
そんなに儲かってはいないんだなと
勝手に判断したのです。

それとも、私と同様に野次馬根性からかもしれませんが・・。

いずれにしても、
漫然とテレビ画面を見ているのと違い、
番組に参加するという小気味良い緊張感と
充実感を感じてきた2時間の収録でした。

生の押阪さん、原晋さん、ブラマヨさん、ホランさん、りゅうちぇるさんのトークもTV画面とは違ったリアルさがよかったです。

興味のある方は、
2月6日（月）２１：５３からのオンエアを見てください。
私もどこかに映っていると思います。

あこがれの自動売買

前回は、

「本当に良いロジック」とは、

自分にとって「都合の良いロジック」

というお話しをさせていただきました。

あなたにとって、

「都合の良いロジック」とは何でしょうか？

私にとっては、

繰り返しになりますが、

①シンプルなロジック

②安定して稼げるロジック

③どんな時間でもトレードできるロジック

ということになります。

これって、

突き詰めると、「AIにやらせたら？」ですよね。

実際、私にプログラミングの能力があれば

私はすでに何本かのEA（メタトレーダー用のソフト）

を作り上げていたでしょう。

今年は、勉強して

簡単なEAを作れるようになればいいなと

漠然と夢見ています。

自動売買は、これまでいくつか経験してきました。

最初は、パソコンを起動したままにしておかないと

トレードをしてくれないので、

夜中でも電源を切ることができず、

寝室の隣の部屋のパソコンの明かりと音が気になっていたものです。

そのうち、VPSとかレンタルサーバー上で動かすようになり、

さらに今ではパソコンを起動しなくても、レンタルサーバーでなくても、

自動売買は気軽にできるようになっています。

ただし、

今まで自動売買で利益をあげ続けたことはありません。

それこそ、AIとかアルゴリズムとかの

質的にも価格的にも高度なものであるならば話は別ですが、

簡単なソフトであるEAでは、

様々な「想定外」の事態には対処できるようになっていません。

為替や株価の動きには、想定外の動きが付き物ですから、

一定期間こつこつと利益を重ねていたものも、

ちょっとしたことでドカンと持っていかれる

ということが時々起こるわけです。

そうしたことから、

複数のEAを組み合わせてポートフォリオとして

トレードができるようにしたソフトも販売されているようです。

それも、なるほどと思える考え方ですが、

私は、自作のEAを動かして仕事をさせて

それを時々見守るということをしてみたいと

以前から考えていました。

実は、

自動売買にあこがれるわけは、もう一つあります。

それを先に書くべきだったかもしれませんね。

それは、手動といいますか、裁量といいますか、

自分の手でロジックを動かすのと

機械に任せるのとでは

結果が異なってくるということです。

裁量であれば、

機械が想定しない事態に対して、

うまく対処することが可能ですが、

むしろ反対に、

クールになれずに思わぬ失敗を犯してしまう

ことが往々にして起こるのです。

（つづく）私の２２５サイト

良いロジックの条件（その２）

昨日、良いロジックの条件は

「長期に渡って安定して稼ぎ続けることができるもの」

という記事を書きました。

当たり前といえばそれまでですが、

世の中に出回っているロジックの大半は

長期間通用するものではありません。

1日だけなら、

私だって数万円稼いだことがあります。

それに×２０すれば

ひと月１００万円以上ということになります。

さらに×１２すれば

１年に１０００万円以上ということになります。

そこまでひどくなくても、

「バックテストをとったら１日平均○○円になりました。」

ということを信じて（期待して）

そのロジックサインを購入してみたら、

１ヶ月後、口座がマイナスになっていた

などということを私は何度か経験しました。

平均なので、もしかすると

翌月からプラスに転じていたかもしれませんが、

普通の人は怖くてやってられません。

事実、私の研究でも

このことは表れています。

即ち、

１ヶ月間データを取ったところ、

１０万円以上の成績だったので、

次の月も良い成績かと思いきや

マイナスになってしまったなどということは

しばしば起こることなのです。

なので、長期に渡ってデータをとったうえで

安定したパフォーマンスを見せたものだけが

本当の「ロジック」といえるのではないでしょうか。

それにしても、

「永遠のロジック」などというものはありえない

と考えれば、

どこかで折り合いをつけるしかありません。

ゆえに、一口に「長期に渡って」と言っても、

その定義付けは人や条件によるということです。

長期トレードと短期トレードでは違ってくるでしょうし、

ロジックの検証ばかりしている内に

何も行動せず時ばかり過ぎていくというのも

馬鹿げています。

私の場合、例えば

長いもので２，３年の検証にほぼ耐えているロジックを持っています。

逆に、スキャルピングのロジックについては、

まずは１０回データを取ります。

使えるとなったら、

次に１００回のデータを取ります。

一日中チャートに貼り付いているなどということは

そうそうできることではありません。

このときは、一日数回のトレードで

２，３週間続けることができたからこそ

発見できたロジックとも言えます。

こうして、幸運にも「良いロジック」に巡り会えたとします。

しかし、それでも完璧とはいえません。

問題は、

そのロジックを現実に使いこなすことができるか

どうかにかかっています。

私に次のような失敗経験があります。

FXにハマっていた頃の話です。

確かにバックテストのパフォーマンスも良いし、

実際の成績も悪くない。

しかしすぐに重要な欠陥に気づきました。

そのロジックはEU/USDで動かすものでしたので、

ほとんどは日本時間の深夜にトレードするものでした。

即ち日本国内では夜型人間にしか使えないので、

たとえ「良いロジック」でも私には使えない代物だったのです。

（ちなみに、その後それを解決するために私は、

自動売買のほうに走ることになりますが、

それはそれでまた、「良いロジック」ではありませんでした。）

このように、

真に「良いロジック」とは、

自分にとって都合の「良いロジック」でなければならないのです。

（つづく）

私の２２５サイト