損保数理

大学の前期テストが昨日終わりました



確率論、確率統計、ベイズ統計の期末レポートが重かったなー



確率統計のレポートテーマは、判別分析とロジスティック回帰を使った企業のデフォルトの可能性の分析



ベイズ統計では、普通にポートフォリオをやりました




後期は、もっと早めに準備しないと




さて、今日は大学のメディアで借りた「例題で学ぶ損害保険数理」で勉強中



損保数理の勉強を始めたのは、確率論の授業でクレームモデルやルンドベリモデルなど損保数理のモデルを扱って、



レポートでも２題損保数理関係の問題がでたからです



（あっもちろんレポートでは、損保数理の公式を使わず、地道に解きましたよ）




損保数理の勉強は確率論や統計学の勉強にもなるのでしばらく続けて見ようと思います

伊藤の公式

厳密な証明は避けてファイナンスの本を読み進めたいと思います。


伊藤の公式を使って幾何ブラウン運動の方程式を解く方法を理解しました。


伊藤の公式は２次のテーラー展開の形を作ればいいので、覚える必要はないですね。


それと線形確率微分方程式を解く場合だと、伊藤の公式の２次の項が利いてこないので、


伊藤の公式での解き方と線形常微分方程式での解き方の解と一致するみたいですね。

数理ファイナンスの基礎

大学の確率論の授業内容がファイナンスになって、
理解が曖昧になってきたので、大学のメディアで二冊本を借りました！
「ビョルク数理ファイナンスの基礎」と「ファイナンス・保険数理の現代課題」
ビョルクは今の自分の数学のレベルにちょうどいい感じ！
数理ファイナンスの一冊目にはいい本かもね
もうひとつの本は、確率論の授業の先生の本なんだけど、この本の一章は正に授業内容のまとめって感じ(笑)
この本だけで勉強するのは難しいが、授業の復習にはいいねー