http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/ 様より抜粋、
さっそく2001年1月から今日までの合計1057 日分の日経平均の日次リターンを集めてみました。
下の図は1057日分の日経平均の日次リターンの度数分布です。
けっこう正規分布に近いですね。
このうち-3.8%以上下落したのは、
2001年9月12日 -6.63%
2003年10月23日 -5.09%
2001年9月17日 -5.04%
2001年3月29日 -5.04%
2004年5月10日 -4.84%
2003年9月22日 -4.24%
2001年4月9日 -4.05%
2002年6月26日 -4.02%
2005年4月18日 -3.80%
の計9日間ですね。
よって、-3.8%以上下落する確率というのは、
9/1057=0.0085
なので約0.85%と言うことが分かりました。
約120回に1回ですね。
1年の営業日は約252日なので年に2回ぐらいはこれぐらいの暴落が起ると言うことですね。
ということです、（゜∇゜）ヘェ～。