【第五回 システムトレードの短所】システムトレード講座 <株式会社ユナイテッドシステムズパートナ

【第五回　システムトレードの短所】システムトレード講座 <株式会社ユナイテッドシステムズパートナーズ（代表　上松松司）


システムトレードの長所は今まで述べてきました通りです。一方、短所は何でしょうか？これはむしろ驚くべきことですが、長所が数多くあることに比べて、短所はそれ程多くありません。概して言えば、主要なものは２つです。



そのひとつは、システムトレードそのものを作ることの難しさです。放置しておいても勝手に稼いでくれるシグナルを出すシステムを作ることが簡単ではないのは当然とも言えます。やや余談になりますが、システムを自分で作るという作業は非常に楽しいものですから、是非皆様も一度やってみることをお薦めします。過去のデータは今やどこでも手に入りますので、初めは余り難しく考えずに日足をいろいろいじってみることで、相場というものがどういう動きをしているのかを身をもって味わえます。今後もマーケットと長く付き合って行く上で、投資活動の下地を自分の感性の中に築くという意味でも無駄ではないと思います。ただ作るうえでの基本動作的なものもありますので、いずれ「システムトレード作り方教室」のようなセミナーの立上げを構想として持っています。これにより皆様の隠れた才能を開花させることになれば嬉しい限りです。
因みに、私どもの粛々トレードシステム（SSTS）はテクニカル分析だけで作られています。
この自ら作ることの難しさは、公開されているシステムの会員となるという解決策が残されていますのである意味気が楽とも言えます。



もうひとつの欠点は、これが最難関なのですが、システムトレードを継続することの難しさです。システムトレードに携わってきた立場から言えば、これはシステムトレードにとっての永遠のテーマとも言えます。
継続がシステムトレードにとっての生命線とも言えるほど重要である理由は、ずっと続けることを前提にしてシステムの所定の目標の達成を目指す設計になっているからです。自分にとって都合の悪いところはお休みしてそれでも目的地に着けるほど投資は甘くないと考えるべきです。一日に朝昼晩と3回服用するように処方された風邪薬を2回しか飲まないのでは効かないのと似たような理屈です。



継続することの難しさにはさらにふたつあって、ひとつは、一定の作業を継続することの意外な難しさと、二つ目は、システムの成績が芳しくない時にも実行し続ける難しさです。



次回は　「継続することの難しさ」について　の予定です



特に、デイトレードのシステムトレードの場合、シグナルが出た日は毎日トレードを行い、必ず区切りを作ることになります。買いのシグナルが出れば、朝買いの注文を入れて、大引け前に売り決済の注文を入れます。これを毎日、毎月、ずっと繰り返すのです。この注文を入れること自体は非常に単調な作業です。単調な作業であるだけに難物でもあります。儲かりさえすればそんなことは簡単だと、やったことの無い人は言うでしょうが、ことはそう単純ではありません。長い時間の経過の中で人はいろいろなことを考えますから、邪念も入ってきます。遊び心も出てきます。
システムの調子が悪いときにもただひたすら続けることはつらいものがあります。
少しでも継続しやすくする工夫がひつようとなってきます。弊社のSSTSでは今までの経験からこの点に対する工夫が盛り込まれています。それが　「ウイッチング制」です。

システムトレード講座
<株式会社ユナイテッドシステムズパートナーズ（代表　上松松司）
http://united-systems-partners.com/

【第四回 ミスを犯す原因を取り除く】株式会社ユナイテッドシステムズパートナーズ（代表 上松松司）

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【第四回　ミスを犯す原因を取り除く】


スポーツでも同じですが、勝敗を決するのは実力差ばかりではありません。特に実力の拮抗した同士ではミスを犯した方が負けると言われます。証券取引でも同じです。個人投資家として勉強をして実力をつけてゆくことは大事なことですが、言うほど簡単ではありませんし、時間が掛かります。それであれば、ミス、つまりやってはいけないことを極力やらないようにするのが勝つための近道と言えます。



この点については、ホームページに『個人投資家が陥りやすい負けパターン』として書いてありますので詳細はそちらを見ていただきたいのですが、ここでは項目を載せます。



（HP：　http://www.us-partners.net/）

① 損切りができない　(ロスカット、損失の押さえ込み)
② オーバートレードする　(過剰投資、マネー・マネジメントの問題)
③ 衝動的な売買をする　(心理戦に負ける)
④ 売買技術が劣っている　（経験とセンスの不足）

この内、④については勉強し、習熟してゆくしかありませんが、①から③については投資の基本から言えばやってはいけないことのです（もちろんこれ以外にもあります）。ところが、これらはいずれも、多少の経験があり、投資関係の本を読んだことのある大方の投資家であれば、一度は聞いたことばかりで特に目新しいことではありません。この言わば禁止事項がいつまで経っても言われ続けるのはなぜでしょうか？それは実行することが本質的にむずかしいことだからです。



はっきり言えば、人間としての本能に従う限り、これらのミスを犯して当然ともいえる種類のものです。自然に、自分に正直に振舞えばこうなっておかしくないのです。


① 損切り：誰だって損切りをして損を確定なんかしたくありません。元の価格に戻ることがあると期待したいのが本音ですし、本当に時にはもとの価格に戻ります。
② オーバートレード：勝つと思うから投資するわけですから、できるだけ大きく張って大きく儲けたいと考えたくなります。
③ 衝動売買：　株価が上がればもっと上がると思って買いたくなりますし、急落すれば怖くなって投げたくなるのは当たり前です。

禁止事項は、この人間としての当たり前の行動を禁止するのですから、勝つための必須条件等と言っても、所詮無理な要求とも言えます。
ではどうするか？　それは、①から③が出来にくい環境に自分を置く事です。そのひとつの方法がシステムトレードというわけです。

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次回は、　『システムトレードの短所』について　の予定です

【第三回 システムトレードの長所】 <株式会社ユナイテッドシステムズパートナーズ（代表 上松松司

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【第三回　システムトレードの長所】


投資家にとってシステムトレードの長所、メリットは何かと言うと、極論すれば、システムに『お任せ』することによってもたらされるさまざまなメリットです。ひとつ例を挙げれば、長距離の旅行をする場合に、自分で車を運転して目的地に行くか、列車（新幹線と言いたところですが）に乗って行くかと言う違いと考えれば分かりやすいと思います。この場合、「自分で車を運転する」方はドライバーにスピード、注意の払い方などの判断が委ねられているという意味で自己裁量トレードであり、「列車で行く」方は切符を買って乗っていればいいという意味でシステムトレードです。



その違いとしてシステムトレード（列車）側のメリットは何でしょうか？

① 時間を自由に使える：自分で運転している間は運転に集中せざるを得ないのに比べ、列車の中では、自由に本も読めますし寝てもいられます。システムトレードであれば本業の仕事に忙しくてもできます。もっと大きいのは個別銘柄投資などのようにどの銘柄がよいかの勉強に使う時間が要らないことです。時間を余りかけられない人に最適です。これは特にデイ・トレードの場合顕著です。
② 体調や忙しさに左右されない：誰でも時には風邪も引きますし気分の乗らないときもあります。そのような時に車の運転をしては危険が伴いますが、列車（システム）に任せてあれば体調などとは無関係にレールの上を進んでゆきます。
③ 個人差が出ない：車でどれ程安全に且つ早く目的地に着けるかはドライバーの技能･熟練度･経験に依存する部分が多いですが、列車（システム）であれば、その列車に乗った人（会員）は全て同じ時間に着つきます（途中下車しない限りですが）。つまり、個人間の差は発生しません。投資では運転以上に投資技術に個人差があります。

システムトレードは筆者のような怠け者にはうってつけの手法と言えます。列車での旅行の方が便利であることが分かったとして、次の課題は、この列車（システム）は本当に車より早く且つ安全に目的地に着けるか、という点です。これは移動中にどちらがミスを犯す可能性が高いかと言う視点からの検証を行います。



次回は　『ミスを犯す原因を取り除く』　の予定です。

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