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システム開発担当より、当委員会が現在運用しています、「金寄り寄りシステムトレード」の結果が上がってきましたので、ご報告いたします。
この結果は、東京金1枚当たりの成績（2010年1月～2015年3月）であり、往復手数料（1000円に設定)を差し引いた実質結果です。
市場開設数 1,294
取引数 1,263
取引率 97.6%
利益合計 22,417
損失合計 -17,241
損益合計 5,176 (5,176,000円)
最大連敗数 9
最大DD -936
勝率 49.2%
敗率 34.2%
損切り率 14.2%
PF 1.30
損益レシオ 1.28
※市場開設数 市場がオープンされていた数
※取引数 当システムで取引するシグナルが出た数
※敗率 損切りにかからなかった負けのみ計上
※損益レシオ (期間内の平均利益）÷(期間内の平均損失)
取引率は97.6％と極めて高くなっています。
最大DD-936に対して、損益合計は5,176となっております。
勝率は50％を少し切っていますが、PFは1.30であり、利益は残せています。
次に年ごとの成績です（月ごとの成績は別の記事でご紹介しています)。
往復手数料（1000円に設定)を差し引いた実質結果です。
2010年 1,372 (1,372,000円)
2011年 1,608 (1,608,000円)
2012年 431 ( 431,000円)
2013年 413 ( 413,000円)
2014年 941 ( 941,000円)
2015年 411 ( 411,000円 3月まで)
累計損益曲線グラフも添付いたします（赤線が累計損益、青線は金の終値です）。概ね右肩上がりの計上となっていることをご確認いただけると思います。
（総務担当 タネダ)