いままで色んな事考えて分析してきたけど、
日中の価格変動の一部が予測できそうな気がしてきた
先週末の200円に及ぶ急落(下のグラフの赤枠)の最中のオプション価格の時系列で、
ATMを中心に上下1500円ぐらいの幅のオプションcall/put 売/買の値から
1)オプション価格モデルパラメータを求め、
2)そのモデルパラメータから、各行使価格のモデル上のオプション価格を求め
3)モデル価格と、市場価格の差を取る
そうすると、ある瞬間、一部のオプションの価格がゆがんでいるように見えた。
具体的には、ほかのオプションはほとんど理論価格±ノイズの範囲に
収まっていたのに、P9000の価格が数分間高いように見える場面が何度かあり、
その少しあとに先物が落ちていく様子が見られている。
誰かが仕掛けたのが見えているのか?
日中の価格変動の一部が予測できそうな気がしてきた
先週末の200円に及ぶ急落(下のグラフの赤枠)の最中のオプション価格の時系列で、

11月限オプションのTV
ATMを中心に上下1500円ぐらいの幅のオプションcall/put 売/買の値から
1)オプション価格モデルパラメータを求め、
2)そのモデルパラメータから、各行使価格のモデル上のオプション価格を求め
3)モデル価格と、市場価格の差を取る
そうすると、ある瞬間、一部のオプションの価格がゆがんでいるように見えた。
具体的には、ほかのオプションはほとんど理論価格±ノイズの範囲に
収まっていたのに、P9000の価格が数分間高いように見える場面が何度かあり、
その少しあとに先物が落ちていく様子が見られている。
誰かが仕掛けたのが見えているのか?