みなさん、こんにちは。第2章では、システムトレードの根本的な考え方についてご説明させていただきました。過去20年間の期間において利益がでる売買ルールは、未来においても通用する可能性があるというのがシステムトレードの考え方です。
ただ、システムトレードには注意すべき特徴があります。それは、人のまねをしても儲からないということです。最近、「あなたも○○をしたら、○○万円儲かります！」なんて、胡散臭い広告よく見ますよね。それで、利益が出ればいいのですが、なかなか難しいのではないかと思います。システムトレードにも注意すべき特徴があります。それは、有名な本に書いてあるような売買ルールを使えば、儲かるというほど単純なものではないということです。それには、ほかの投資手法にはあまりない、システムトレードの特徴があるためです。今回は、システムトレードをより理解するために、システムトレードの特徴についてお話ししたいと思います。
システムトレードの特徴その1『再現性が高い』
どのような投資手法を用いても、未来を予測するのは不可能だと思います。しかし、システムトレードは、未来がわからないからこそ、過去にスポットを当てた投資手法です。過去に儲かった手法は未来においても再現性が高いというのがシステムトレードの大きな特徴です。少なくとも、何も考えずにトレードをするよりは、ずっと利益が出る投資手法だと思います。株価の上下に一喜一憂して、ドキドキしながらトレードするのってすごく楽しいです。「自分の相場感に頼って、トレードするのが楽しい！」という気持ちは私もわかります。でも、負けてしまえば、株式投資から退場してしまうことを忘れてはいけないと思います。決して裁量トレードが悪いというわけではなくて、「感情に振り回されすぎてしまうような、トレードはやめるべきだ」と私は思っています。
システムトレードの特徴その2『誰がやっても同じ結果になる』
システムトレードは再現性が高いことから、全く同じ売買ルールを用いれば、誰がやっても同じ結果になります。「な～んだ、じゃあやっぱり有名な人の本から優位性のある売買ルールを探してくればいいんだ！」と思うかもしれませんが、まったく同じ売買ルールというのは難しいのです。というのも、全く同じということは、持っている資金・買った値段・売った値段が同じということです。もし優位性のある売買ルールをみつけたとしても、1億円必要だったら、優位性がある売買ルールとは言えないですよね。
システムトレードの特徴その3『皆が真似をすると優位性がなくなる』
本に書かれている売買ルールを使ってもうまくいかない理由は特徴3にあります。もし、絶対に儲かる魔法のルールを見つけたとして、その売買ルールをみんなが使うと、その売買ルールは優位性がなくなる可能性があります。システムトレードは、買いと売りのタイミングは完全に決まっています。例えば、300円である銘柄の注文をだしても、みんなが似たような売買ルールを使っていれば、300円の買いが多くなって自分が買えないことや、成行注文が増えて始値が310円と、本来買えたはずの価格より高くなってしまいます。売りも同じで、みんなが同じタイミングで売りに出せば、株価は下落するので利益が低くなってしまいます。ですので、もし有名な方の本に書かれているような売買ルールを使っても、うまく利益をだすことができないようです。なので、いい売買ルールを見つけたとしても人には言わずにこっそり使いましょう。
以上がシステムトレードの特徴になります。正直システムトレードのことを私はよくわかっていないので、まだまだ勉強することがたくさんあるようです。私自身学生で、ポンと出せるお金もないので資金管理が重要な要素となるはずなのですが、いまいちピンときてない…（笑）
最後にシステムトレードは自分で検証を重ねることが大切なので、今日も一つ検証したいと思います。でも、まだまだ使い物になりませんね。いつになるのやら(´・ω・`)
勝率：58.67％
勝ち数：12,803回
負け数：9,019回
引き分け数：330回
平均損益（円）：35,809円 平均損益（率）：13.40％
平均利益（円）：107,199円 平均利益（率）：41.23％
平均損失（円）：-64,223円 平均損失（率）：-25.62％
合計損益（率）：296,867.25％
合計利益（率）：527,898.24％
合計損失（率）：-231,030.99％
ＰＦ：2.369
平均保持日数：567.77日
ではでは。