基本ちゅうことで必要になりそうなもの
Cygwin：
Windows環境でUNIXの機能やコマンドを利用出来るようにするツール
http://cygwin.com/ 「Install or update now!」ってとこからSETUP.EXEをダウンロードします。
Toolchain：
PSP用バイナリを作成する開発環境を構築するスクリプト
http://www.oopo.net/consoledev/ psptoolchain-200xxxxx.tgz ってやつです。
※SVNで最新を取得するので不要なのだけれども…
参考サイト：
http://psp-dev.org/pukiwiki/index.php?ToolChain
http://forums.ps2dev.org/viewforum.php?f=14
(*'-')b Cygwinのセットアップ
必要になりそうなモノ(デフォで選択されてるのもあるカモ）
Archive > tar / unzip / zip
Base > gzip / tar
Devel > autoconf / automake / binutils / cvs / doxygen / flex /
gcc-core / make / subversion
Utils > bzip2 / patch
Web > wget
(*'-')b開発環境の構築（Cygwinのシェルより）
適当なフォルダを作成し、
svn checkout svn://svn.pspdev.org/psp/trunk/psptoolchain
とすると、最新のToolchainが取得出来ます。
※SVNは日本語がパスに含まれていると駄目っぽいです。
んで、psptoolchainフォルダに移動し、
./toolchain.sh
で、開発環境の構築が実行されます。
※非常に時間が掛かります。
自分のとこではスクリプトがフリーズしまくるので、各ビルドの前後にコメントを入れて
何処で止まったのか判りやすくなるようにしています。
こんな感じで↓
##############################
## BUILD AND INSTALL PSPSDK ##
##############################
echo "**BUILD AND INSTALL PSPSDK"
あと、画面のバッファも増やしておくといいかもです。
プロパティ＞レイアウト＞画面バッファのサイズ＞高さ＞4096
下記のようなメッセージが表示されたら、開発環境の構築は終了です。
「CLEAN UP THE RESULT」
開発環境には、サンプルプログラムやドキュメントも含まれていますので、
参考にしましょう。
※シェルから参照する場合は /usr～
サンプルプログラム：
(cygwinをインストールしたフォルダ)/usr/local/pspdev/psp/sdk/samples
ドキュメント：
(cygwinをインストールしたフォルダ)/usr/local/pspdev/psp/sdk/doc/html/index.html