4月のトレード結果

4月は非常にいい結果がでた。（　）は2007.3.29からのパフォーマンス

システム1号　　勝率70%　取引回数10回　（PF　1.44　勝率56.90%　ペイオフR1.09）

システム2号　　勝率77%　取引回数9回　　（PF　1.38　勝率51.67%　ペイオフR1.29）

システム3号　　勝率0%　　取引回数1回　　（PF　1.72　勝率50.31%　ペイオフR1.7）

システム4号　　勝率40%　取引回数5回　　（PF　1.51　勝率45.38%　ペイオフR1.82）

＊＊市販のシステムと比較して貧弱なパフォーマンスに見えるけど、「現実」はこんなもんだと思います。

80円前半でのドル円の「売り」は危険（素人感覚的に）な気がしたが、システムの結果としては「売り」が正解だった。（システム１，２は基本的に「売り」のシステム、システム３，４は基本的に「買い」のシステム）

このまま円高が継続すると思えなかったのでシステム４を追加したのだけど、上がる気配が無い・・・。システム4が活躍する日は来るのか??

CRBがまた上昇してきている。ダウも上昇。VIXも低下してきてリスク選好の状態。ドルインデックスは低下、月間ベースでは2010年9月以来最大の下落幅記録。日本では株よりもREITの方が先にGAPを埋めた状態。TOPIXよりも２２５の方が早く回復しているようだが、円高進行の状態で株の上昇は続くのかな?　　システムには関係ないけどｗ

＊＊＊今　気がついたけど、ひまわり証券が証券業等の事業廃止したため、取引所情報については更新されていないｗｗよって上記画像の指数とFX以外は正確でないようである。

ひまわり証券さん！！がんばってください！！御社の株価を見ると心配になってしまうけど・・・・・スプレッドが結構広いけど・・・ひまわり証券さんしかないんです（トレードシグナル使える会社が・・・・・・）！！

２８日後

28日後といっても相場ではなく昨日の地震のこと。結構ネット上では28日後の余震を警戒していたようですが、現実になってしまいました。

すこしオカルト的に思えることではあるが、地震「波｣なのだから周期性があってもおかしくない。（28日周期がこれで終わることを祈る。個人的には5月5日～7日を警戒しておこっと）

トレード内容は3月11日の大地震直後に勝った後、協調介入後のもみ合いに苦しんでいたが、昨日の地震直後にまた勝った・・・・なんとも不謹慎なシステムである。

■■システムトレードにおけるカーブフィッティングと同じ?

福島第一原発は最大規模の津波の高さを５・４～５・７メートルと想定していたが、実際の津波は14メートル以上で想定以上だった。本当に「想定」以上だったのか?

すっかり有名になった「貞観津波」を考慮すると、仙台平野の海岸で最大で９ｍに達する到達波が、７・８分間隔で繰り返し襲来したと推定されるらしい。 福島県相馬市の海岸には更に規模の大きな津波が襲来したようです。

福島第一の「想定」が５．４～５．７メートルなのだから当然貞観津波は「想定」からはずされたのだろうが、データを都合いいように使うと、本来の目的が果たせなくなることが明らかになった。

気になってきたのでシステムの想定しているロスカット等の設定のチェックしようっと。

以前の単独介入＆大震災から協調介入までの値動き

＊＊２０１０．９．１５の単独介入時の値動き

2010.9.15.10:30　O 82.9360 H 82.9550 L 82.8650 C 82.8850

2010.9.15.10:40 O 82.8890 H 83.8410 L 82.8720 C 83.8380

単独介入直後に約1円（97.6pips)動いた。

2010.9.17.05:20 O 85.8980 H 85.9200 L 85.8480 C 85.8480

単独介入2日後　約3.円（305.5pips)上昇したところで力尽きたようだ。

＊＊大震災から協調介入までの動き

地震前2011.3.11.14:40 O 82.8020 H 82.8080 L 82.8000 C 82.8010

地震発生2011.3.11.14:50 O 82.8010 H 82.9780 L 82.7850 C 82.9650

地震規模拡大時2011.3.11.15:10 O 82.8890 H 83.0760 L 82.8840 C 83.0310

2011.3.12.01:20 O 81.7490 H 81.7530 L 81.6440 C 81.7330

地震発生から翌日までの高安差　1.432円

2011.03.14.7:20 O 81.4030 H 81.4030 L 80.5070 C 81.2320

この時点での高安差　2.569円

2011.03.17.06:30 O 76.7570 H 77.7600 L 76.4620 C 77.5900

この時点での高安差　6.614円

その後反発して

2011.03.17.10:00 O 79.3560 H 79.6170 L 79.2580 C 79.4950

朝の仕掛け的な動きの全戻しが完了

協調介入前　2011.03.18.08:40 O 79.1900 H 79.3710 L79.1780 C 79.3200

協調介入後　2011.03.18.09:10 O 79.5120 H 81.0140 L 79.1680 C 80.8020

　　　　　　　　 2011.03.18.09:30 O 80.8570 H 81.4640 L 80.8500 C 81.4580

協調介入での高安差　2.286円

16年ぶりのドル円安値（16年ぶりの円高値）からの差　5.002円

協調介入後の現時点（2011.3.21.21:22)までの高値は81.9770

16年ぶりのドル円安値（16年ぶりの円高値）からの差　5.515円

協調介入直前安値との差　2.799円

＊＊ひまわり証券が日経平均先物等の取り扱いをやめるようだが、今回の日経平均先物暴落原因は菅首相の発言（またお前か！）にあったらしい。　去年の１月７日にも為替の希望レンジ発言をして問題になったのを忘れたのかね?