最悪の1週間でした。

今週は最悪の結果でした。

14日　-34735

15日　-23382

16日　-48323

17日　-31529　またまた不安になって新戦略HをPart1と入れ替え、初代、Part2、戦略Hの3つとした。

18日　-12735　さらに不安になって新戦略Cと初代を入れ替え、Part2,戦略H、戦略Cの3つとした。

初代、Part1,Part2の期間分析結果はこんな感じです。

資産曲線の周期的特徴から金曜まではよくないだろうとは思っていたんだけど、まさか全敗とは・・・・・。

TRADE STADIUM 今週の結果

３ストラテジ稼動を開始してから1週間目終了です。

リアルトレード結果　プラス70547円　（3ストラテジ同時稼動、1ストラテジにつきミニ1枚）

月曜　＋５９７６６

火曜　－１７６６９

水曜　＋６１４１２

木曜　－５４９９０　前日の利益の約９０％を持っていかれて　新戦略Part3を新たに作り、Part1,2,3のポートフォリオとした。

金曜　＋２２０２８　Part3が最初のトレードでLC食らってマイナススタート。以前の組み合わせならプラス３８４１２だった。がっかり・・・・。

Part1,2,3

初代、Part1,2

＊＊＊＊リアルトレードと期間分析には多少の誤差が出ます。

■トレンド転換コスト

私が今採用しているストラテジはすべてトレンドフォロー系なので、トレンドが継続するのであれば利益をあげることができるが、その結果としてトレンドの転換点では必然的にコストがかかってしまう。そのトレンド転換コストをデータとして残しておきたいので記載しておきます。今後利用価値があるデータかどうかはわからないけど、何かに使えるかも？

4.4 -7564.5

4.8 -5889.66

4.10 -18330

■今後の予定

現状1ストラテジにつきミニ1枚でトレードを行っているが、利益＞（証拠金×２）で１ストラテジ（ミニ１枚）追加予定

現在のミニ１枚証拠金が６６０００円なので１３２０００円以上の利益で追加。今週の利益が７０５４７円なので来週末に今週と同程度の利益を出したら再来週からいけるかも？？？

TRADE STADIUM ポートフォリオ日間分析とリアルトレードの誤差

４月７日から３ストラテジを同時起動していますが、順調に稼動しています。

気づいたことがあるので記載しておきます。

４月７日　リアルトレード結果はプラス５９７７６円（期間分析はプラス５８２５９円）

誤差１５１７円

４月８日はマイナス１７６６９円（期間分析はマイナス２３０８２円）

誤差は５４１３円

４月９日はプラス６１４１２円（期間分析は５８０５９円）

誤差は３３５３円

総じて期間分析のほうが悪く計算されている。まだよくはわからないが一番最低のパターンでの計算をしてくれているのであれば、実際は分析結果よりもいい内容のストラテジなのかもしれない？？

まあ希望的観測ですけど・・・・。