今週の結果・・・。
SQ前後で完全に狂ったようなのでミニ2枚にて実験。
6/16（月） -22840
6/17（火） -19840
6/18（水） +11160
6/19（木） +16160
6/20（金） -6630
だめです。勝てなくなりました。アイデアも浮かんでこなくなりました。
今週は-21990ですた。モチベーション下がるわ～～～（´ι_` ) ｶﾞｯｶﾘ… 。
けど良かったところを無理やり探すと・・・LCが早くなって損失額が小さくなった。もちろん建て玉を半分にしたのだから当たり前だけど、2倍に計算しなおしても通常の約半分で、ストップロス発動もなかった。
ま、どうでもいいか・・
( )ﾉシ
今週の結果・・・・・・。
6/9（月） -660（+6180、-6840）Max+30000
6/10（火） +81160 Max+102000
6/11（水） +19160 Max+24000
6/12（木） -47680 この日は最終売買日・・・・影響あったみたい。パラメータは変えず、条件追加。
6/13（金） -125680（-68840、-56840） この日はメジャーSQ・・・１４０００の攻防に巻き込まれたか・・・ストップロス2回ヒット。
昨日エントリー条件を追加したにもかかわらず、同じパターンでやられた。ストップロス2回引っかかることが多い気がするので、エグジット条件を追加。
SQだったので参加しようか迷ったのですが・・・こんな結果になりました。痛い結果だけれど、欠点がわかってきたのでシステム的はいいのかも。
Total -73700
収益重視で組んできたつもりだったが、リアルで見てみるとLCの大きさのほうが目立っていた。木曜、金曜の負けでLCポイントの見直しを行った。
いままでのExit設定は利益確定方向のみで、LCはドテンかストップロスかかるまでは行わないようにしていたが、大幅見直しを行い、エントリー方向を間違った場合にすぐにLCするようにした。現状では改善されているように見える。本当に改善されたかどうかは今後の結果による。
エントリーに関してはある程度出来上がってきていると思っていたが、まだまだ未完成のようなので枚数減らしていくかどうか検討中。
今週の結果
6/2（月） -129680 売り買いともにストップロス。問題点が見えたのでエントリー条件１つ追加（Conditionを１つ追加）。
6/3（火） +3160 Max+38000まで行ったが、自動設定で決済した結果がこれ・・・。
6/4（水） -71680 先週も見られたが、前場後場のシグナルとは逆方向で夕場にGAPを作っていた。
6/5（木） -1320 夕場を別システムとして新たに作った。現行システムは１５時前決済とした。
6/6（金） -48520 システム見直しはしたのだが、現行システムにバグ発見。9：14に新規エントリーと同時にEXITが発生。建て玉不足と表示されたままシステム停止。気がつくのが遅れて損失拡大。先週のように張り付いていればよかった。
このバグについてはENTRY条件とEXIT条件を全く違う条件で設定したのが原因。そこでExit条件をEntry条件に加えることで論理矛盾を取り除いた。なんで今まで気がつかなかったんだろ・・・。結局ひとつひとつ取り除いていくしかないのかな・・・。プログラムを変更しやすい形にしているので、Conditionを１つEntry条件に加えただけ。２分で終了。
結果 -248040・・・。先週の儲けを吐き出した上にさらにマイナス。夕場ありの設定が悪く作用したようです。
損失の半分は、たった２時間半の夕場に発生。
MSQの前の週の前の週ということも多少影響はあるのかも?私自身も木曜から９月限に変えたし・・・。
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ほんといやになるね～～～。休み時間撤廃ってないのかな？大証は２４H化目指してるみたいだけど、東証とのバランスでできないのかな。
今週は夕場が逆行することが多かったので、システム全体を見直してみました。
１ヶ月データでも明らかに特性の変化場見られる。
現行システムを１５時前決済で試してみると、システムには問題がないようである。
夕場不参加という手もあるが、パフォーマンスは夕場も参加するシステム以下になる。
夕場は出来高が少なく、値動きも小さい。欧州市場も開くという外部要因もあるので、明らかに前場後場と市場特性は違う。
そこで、夕場オンリーのシステムを作り、現行システム（１５時前決済）とポートフォリオを組んでみた。
但しこのシステムは、シグナルが出ないことも結構ある。
＊＊過去データは正確なのか?最適のパラメータは？＊＊
最初はデータ数が多いほうがいいと思って「期近ミニ先物」データを使ってパラメータ設定をしていたが、売買内訳を見ると結構オーバーナイト状態になっていたりとデータに不安を感じていたので、取引参加している銘柄中心に最適化を行ってきた。
その後イブニングセッション参加型のシステムにしたことで、昨年９月１８日以前のデータが使えなくなった。結果として最長データでも約９ヶ月しか使えないことになる。
ただ分足システムであるおかげでトレード数もそれなりに多く、ある程度のデータは取れた（気がする）。
オーバーフィッティングを恐れることなく、馬鹿の一つ覚えのように最適化を行い続けていたら、パラメータがある範囲内の数値に集まってきた。その範囲内は、どこでもそこそこのパフォーマンスをだす状態にはなった。
これっていい兆候なのかどうかわからないけど・・・まあ少なくとも私よりは進化してるようなのでいいでしょう。
大数の法則に従えば、データ数は多いほうが良いということになっているが、結局のところサンプルがどの程度正しいかというほうが重要なんでしょう。
たった数ヶ月のデータでは恐ろしいことは恐ろしいのだけれど、大数の法則自体、試行回数を無限にしたところで真の平均値との誤差がゼロになると言ってはいないのでいいかなとも思う。
正しいデータと仮定した場合、大標本の平均のほうが小標本の平均に比べて真の平均からの乖離が少ないのは確かだろうけどね。
理系の知識はないので間違えてるかもしれないけど、体感的に（野生の勘？）そう考えている。
①改良前パフォーマンス
②改良後パフォーマンス（パラメータは時間のみ変更、Conditionを２つ追加）
③別システムにしたイブニングセッションシステム
来週は②と③を稼動させます。もう、どうでもいいや。ケケケケヽ(´π丶)丿