ＱＵＡＬＣＯＭＭの上昇が力強いですね。
Ｓ＆Ｐの目標株価５０ドルまであっという間に上昇してしまうのではないかというほどの力強さです。
さて、同社に対する私のポジションはカバードコールなのですが、余計なオプション売りとなってしまったかもしれません。
どうかインに入りませんように。。。
一方の先物オプションは小麦のボラティリティが減少に転じるまで待ちです。
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小麦のポジションかなり積み上げているものの、ここのところの高騰でちょっと怖い状況です。
特に、先日からストップ高が何回も出ているわけで、素直に買い方に回ればよかったかと反省していますｗ
ともあれ、これ以上高騰するようなら先物でデルタヘッジしようとは考えています。
というか、ヘッジも掛けずにデルタを思いっきり傾けた私が悪いんですけどね。。。
さて、個別株の方も、ＱＣＯＭがほどよく上昇してましたのでそこそこ利益が乗ってきました。
このまま＄４０めざして噴いてほしいものです。
小麦オプションに関しては、昨晩、成り行きで市場開始後すぐに６００前後のコールを売り増しました。
これでキャッシュが７５％になったので、今後は仕掛けは控えます。
しかし投機玉が相当数ありそうな値動きです。
弾けたときはきっと急落ではすまないような気もします。
空腹であるときにポジションをとると、ついつい攻撃的なポジションを取ってしまいます。
なぜなんでしょうか（笑）
小麦オプションも攻撃的な増し玉で対処しようとしている辺り、やはり反省の点ですね。
とはいえ、クレジットスプレッドを組むと手数料二倍になるし、買い玉は捨て玉なので、コスト的にも利益的にも閉口してしまう部分があるのです。
そんなわけで、最近ではクレジットスプレッドを組むことはあまりありません。
（個人的見解ですが、資金的に限られているうちは、やはり突発的な追加証拠金発生に備えてクレジットスプレッドを組むことが必要だと思います。）
ボラティリティの急上昇を受けると普通はよりあうアウトの行使価格のオプションが割高になります。
そんなときはチャンスです。ミスプライスも発生しやすいですし。
というわけで、ミスプライスに備えて常に高値での指値はしています。
売れたらすぐにトリガー発注で利益確定の注文をだすような形で行っています。
ずいぶんとポジションのメンテナンスを怠っておりますが、今日は株式オプションの方のポジと、先物オプションの方のポジ、両方を新規建てしました。
まず、株式オプションですが、カバードコールです。
以前からチェックしてたQUALCOMMですが、ほどよい位置になりましたので、現物株を購入し、Jan０７のC４２．５オプションを売りで、カバードコールとしました。
最大利益はカバードコール満期時に、株価が４２．５ドルの時です。
さて、先物オプションの方ですが、小麦チャート的には非常に恐ろしいのですが、FarOTMのコールを売りました。
戦略は以前と変わらず、５５０－５７０前後で建て増しを図る方向です。
さぁ、今週は損失が出ておりますが、落ち込まず、来週に備えます！
みなさん今週もおつかれさま～♪
以前、仕掛けたＳ＆Ｐ１０月限オプションですが、行使価格１２１０、１２２０のプット売りを利食いました。
そして、ウィート１２月限プットの行使価格５６０、５７０を売り増しです。
全体的にコモディティのトレンドが転換しそうな気がしていますが、果たしてどうなることでしょうか。
願わくば下落が始まりますように。
小麦は相変わらずのブル基調ですが、自分の仕掛けルールにしたがい、IVが前回の水準に近づいてきたので、ショートポジションを取りました。
５６０－５８０近辺のオプションは積極的に攻めていこうと思っています。
噴いたら売る、噴いたら売る。
この繰り返しをしようと思っています。
さて、依然書いた株式オプションの仕掛け銘柄はシンボルVGXMAです。
証拠金と受け取りプレミアムがほぼ同じです。
ここ数日とても忙しいです。
相場の方もオプションでなければポジション解消するほどの忙しさでした。
こんなところもオプションの優位点かもしれませんね。
メンテナンスはもちろん欠かせませんが、デルタは原資産ほど偏っていませんので（当たり前ですが笑）、市場の値動きにはある程度寛容といえるでしょう。
ただ、売りのときに担ぎ上げられるいや～な寒気は空売りなんかの比ではありませんが（笑）
あの感覚は、味わったものにしかわからない恐怖ですね。
価格がリニアな比例関係ではなくて、exp冪オーダーでの比例関係なので、証拠金のふくらみ方もなかなかどうして嫌らしいものがあります。
とはいえ、商品の鞘取りと並んで、利殖率の高い手法といわれているものですので、しっかりと自分のものにできればかなりの収益が上げられるようになります。
ただし、株式のデイトレードのような毎日の高速回転売買ではないので、相場中毒の方には向かない手法であるかもしれません。
あるＩＶの高い銘柄を見つけたのでお試しで５枚ほど仕掛けてみました。
株式オプションなので利益はそれほどではないですけど、銀行で寝かせておくよりはマシってことで。
実質証拠金がほぼゼロで仕掛けが出来ました。
権利行使されたら保有銘柄に切り替えます。
さて、ＳＰのほうはコール側すべて落としました。
ロールアップしようかと考えましたが、すでに時間価値が縮小しているので見送り。
プット側もほぼクレジットスプレッドになっているのでこのまま満期までいくと思います。
来週～再来週辺りにはコモディティの仕掛けをしておこうと考えているところですが、時機を見て適切に判断いたします、ってことで！
今週来週はたぶん、もうポジション動かしません。
Ｓ＆Ｐ大幅上昇で証拠金もけっこうきてます。
コール側いったん利食いするかもしれません。
レンジ抜けであろうと思われますので、ファーアウトのロング玉だけのこしてショート玉を利食いします。
あ～、失敗！
（２２時に追記しました）
チャートではボリンジャー上限、２０日移動平均からの乖離率もかなり上ということで、しばらく様子を見てみます。
願わくば本日陰線引けしてもらえると嬉しいが…。
何はともあれ、じっと我慢の子。