週末の東京市場は前日のＮＹ市場が休日だったこともあり薄商い+43.93の21746.38で引けました。今日の検証作業はアルゴリズム取引のレイヤリングです。
銘柄は7201日産自動車です。安値771.8 高値777.3 出来高7650600株でした。レイヤリングは複数の価格に指値でテイク注文を細かく出すものですが、バリエーションにリザーブオーダーを組み入れました。
下の板情報には出ていませんが、773.4が1430500株で最も多い価格帯別出来高です。ところが指値注文の価格選択を776台に設定してしまい全約定が高値掴みとなりました。
結果として本日の検証は大きな損失を出し大失敗に終わりました。オーダーのオプションに参照値から一定率の執行条件を入れておけば、このような失敗は防げたものと思います。
日産株は出来高も多く、機関によるアルゴがうじゃうじゃしていて検証の対象として非常に適しています。執行数と執行速度その他はとても良い結果でしたので、次回はチューニングを中心に検証してみたいと思います。
それでは皆さん良い週末をお過ごしください。