米ドル/日本円予測結果【2012-04-17】

2012-04-17 予測値 : 80.48 (誤差範囲 : 80.40 - 80.60) 


2012-04-17 結果 : 80.88


誤差：0.40

UP-DOWN予測：あたり


という結果になりました。

ここ数日比較的値の変動が大きい影響で予測誤差は、0.40と少し開きはありますが、
前日終値からのUP-DOWN予測は、かなり好調で的確にとらえられています。
この調子で引き続き予測精度をあげていきます。

米ドル/日本円予測結果【2012-04-16】

2012-04-16 予測値 : 80.86 (誤差範囲 : 80.84 - 80.92) 


2012-04-16 結果 : 80.43


誤差：0.43

UP-DOWN予測：あたり


という結果になりました。

予測誤差は、0.43と少し開きはありましたが、
前日終値からのUP-DOWN予測あたっているので引き続きパラメタを調整しながら明日以降の予測も行っていきたいです。


一週間まとめ【2012/04/09 - 2012/04/13】

【2012-04-09】　予測値: 81.71 - 結果: 81.48  - 誤差: 0.23
【2012-04-10】　予測値: 81.41 - 結果: 80.67  - 誤差: 0.74
【2012-04-11】　予測値: 80.73 - 結果: 80.87  - 誤差: 0.14
【2012-04-12】　予測値: 80.78 - 結果: 80.87  - 誤差: 0.09
【2012-04-13】　予測値: 80.92 - 結果: 80.91  - 誤差: 0.01

一週間の平均予測誤差: 0.242
一週間の前日終値からのUP-DOWN予測率： 60%

【考察】
ここ一週間を通して終値だけをみると米ドル/日本円は
81.71 - 80.67 の範囲で変動していた。
その変動で予測誤差が0.242になったことには、この予測アルゴリズムに一定の評価をしてもいいと考える。

しかし、私が用いている機械学習手法による過去データだけからの予測では、4/10にみられる急激な変化には対応するのは少し難しい。(長期予測となると話はまた別だが)

当然、そのタイムリーな経済指標発表や時事情報によって思わぬ方向に値が変動してしまう。
(こうゆうのは、ニュース情報をテキストマイニングしてからのポジティブorネガティブを判断するアルゴリズムが存在する。現状とりいれてないが。。)

これは、わかっていたことではあるが。。。
さらなるアルゴリズムの開発が必要である

ここで、私がつかっているアルゴリズムのキーワードを紹介すると。

1. 遺伝的プログラミング(GP)
2. 集団学習(ブースティング)

上記のアルゴリズムは当然昔からあるわけですが、これらを学生時代に研究を重ねて導いたアルゴリズムで拡張して使っています。
1のアルゴリズムよりは、遺伝的アルゴリズム(GA)の方が金融データの予測には使われているような気がします。

2に関しては、コンピュータの性能がアップしているこの時代だからこそ人気がでてくる分野なのかなと思います。
気になるかたは、バギングやアダブーストといったワードで検索してみれば良いでしょう。

そのうち詳しく解説は、いれていきますが

それでは、このブログを読んでくれている皆様
また来週