多変量解析システムトレード運用 -83ページ目

★11月19日 勝利 +30,870円 資産倍率:252%★

本日の注文 売り 3枚 指値:始値+95円 利食い:325円 LC:100円


結果 引け成り +30,870円 61勝61敗 勝率:50%


資産残高 503,610円 資産倍率:252%


本日の値動き:

寄り付き後上昇し、8370円で利食い、高値8380円の後に下落と、見事な約定でした。

その後、安値8110円まで下落しましたが、利食い値の8045円には届かず、その後

保ちあいして、結局引けは、8265円と、含み益は減りました。

始値+95円の場合は、利食いが大きくなるように設定してあります。

その+αがなければ、利食い値は225円で、利食い約定成功でした。

バックテストjは、αがあってもなくてもそう変わらない結果なのですが、心理的には

利食いできたほうがいいのでしょうね。しかし、10月30日のように325円の利食いが成功

した場合の爽快さは格別なのです。


masando




★11月18日 約定せず 資産倍率:236%★

本日の注文 買い 指値:始値-85円 3枚 利食い:315円 LC:100円


結果 約定せず


資産残高 472,740円 資産倍率:236%


本日の値動き:

寄り付き後上昇し、8450円ぐらいまでいきましたが、その後 8300~8450円を往復する

レンジ相場。引けに下落し、始値+20円のかろうじての、NY逆張りでした。


masando



★11月17日 負け -32130円 資産倍率:236%★

本日の注文 買い 3枚 成行 利食い:145円 LC:100円


結果 損切り -32,130円 60勝61敗 勝率:49.58%


資産残高 472,740円 資産倍率:236%


本日の値動き:

寄り付き後、すぐに下落し(底値:始値-125円)、損切りとなりました。その後少しさげると、上昇に転じ、

高値が始値+470円まで行きました。そして、下落し、引け値は、始値+170円でした。

最近の相場は、NY反応指標(NYに対して順張り度を測る指標)が、30ぐらいなので、そういう逆張りの

確率が高いときは、LCを大きく取るべきなのでしょう。

LCの相場適応化が新たな課題と考えます。


masando



★11月14日 勝利 +66,870円 資産倍率:252%★

本日の注文 売り 3枚 利食い:225円 LC:100円


結果 利食い +66,870円 60勝60敗 勝率:50%


資産残高 504,870円 資産倍率:252%


本日の値動き:

寄付き後、下落し、10:01に8515円で利食い約定しました。その後いったんは、8600円まで上昇

し利食い値が安値と思わせましたが、再び下落し、後場は安値が始値-350円までいきました。その後上昇し、始値-260円で

引けとなりました。指値の、始値-225年は、前場安値に近い値でしたが、引けよりは高い結果でした。

まずますの結果でした。


masando



★11月13日 勝利 +9,580円 資産倍率:219%★

本日の注文 買い 2枚 成行 利食い:225円 LC:100円


結果 引け成り +9,580円 59勝60敗 勝率:49.58%


資産残高 438,000円 資産倍率:219%


本日の値動き:

寄り付き後、いったん始値+150円上昇後、下落し、底値が始値-70円、

その後急上昇し、高値が始値+215円までいきましたが、引けは下落し、

始値+50円でした。利食いまであと少しの高値で、やはり+180円の指値設定が

ほしい結果となりました。


masando