無料版フォーキャスト2010

フォーキャスト2010
スペシャルボーナスとしてS&P500（E-mini）用システムトレードも公開

ここに、フォーキャスト2010から厳選したマーケットをリストアップ；
これらのマーケット・フォーキャストは、ナチュラル・サイクル、
季節性周期や中長期サイクルを組合せて、その市場を分析した結果にもとづいている。

2009年のフォーキャストでは、米ドルインデックスは年初から3月20日まで
上昇することを予測していた。その後、6月の第1週目まで米ドルインデックスは
下落すると予測されていた。

その後、買い戻されると2009年のフォーキャストに記されていたが、
実際は、上昇に転じていなかった。
しかし、フォーキャスト通りに、2009年末まで米ドルインデックスは下落した。

フォーキャストでは、2009年8月中旬から米ドルインデックスは下落すると予測していた。
その結果、11月20日に底を打つまで、1枚あたり、4500ドルの利益をあげることができた。
実際の底は、予測よりも1週間遅れでやってきた。
このタイミングで30枚の米ドルインデックスを買い建てた。
その結果、1枚あたり、4000ドル近い儲けをあげることができた。

無料版フォーキャスト2010を公開中
http://www.lwjapan.com/

タープ博士のトレード学校 ポジションサイジング入門

タープ博士のトレード学校　ポジションサイジング入門

スーパートレーダーになるための自己改造計画

著者　バン・Ｋ・タープ

出版 パンローリング

第1部の自己改造まで、すんなりと読み進んだが、第2部に入って、読解スピードが徐々に低下した。
過去に自己資金運用で生計を立てていた時代のことを懐かしく思い出された。

タープ博士は、何も一般投資家がトレードをビジネスとする時、他のビジネス運営と違ったアプローチをとれとは言っていない。事業計画書を時間掛けて作成していくと、準備不足な点がはっきりしてくる。

その時に、自分だけで考えるのではなく、他のトレーダーや会計士、それに、弁護士に相談したことが良かったと今でも思っている。

たまたま、シドニー在住時、近所に会計士で、しかも、ファイナンシャルプランナーの方が居て、いろいろと教えてもらった。

サブタイトルは、「スーパートレーダーになるための自己改造計画」とあるが、本書のポイントは、マネーマネジメントよりも第1部と第2部に重点が置かれているようだ。

第3部は、タープ博士のシステム評価は、一つの例と思うべきでないだろうか。他にもシステムの評価方法は複数ある。

先日、あるファンド用の資金管理モデルを検証中にR倍数分析を使った。

そのとき、“なぜ、R倍数としてリスク・リワードを定義するのか”と質問された。タープ博士の講演や著書から、このリスク・リワードの分布分析を学んでかなりの年月が過ぎて、いつからR倍数分布をするようになったのか思い出せなかった。

これは、システムを評価する上で重要な手段だと思っている。

第4部からポジションサイジング(資金管理)について、解説されていくが、本書では、それほど、深く説明していないので驚いた。マネーマネジメントのモデルを20もリストしているが、それについての解説がない。

タープ博士は、2日間セミナーで、この点について確りとカバーしているが、その講演料は本書の100倍だったと思う。

マネーマネジメントを学ぶためには参考になる一冊。マーケットという荒波に乗っていくには、事業計画書が絶対必要だ！！

豪ドル円 ヘッジ・オペレーション【LWJapan.com】

豪ドルの調整売りを待つ場合、

80円から79の間にサポートゾーンが存在している。

しかし、豪ドル買い・円売りを仕込んだ後に、
ドル円が88円を切ってドル安が強くなった時点で、
米ドル売り・円買いのヘッジ・オペレーションを実施しないと
豪ドル円の含み損が拡大していくため、

せっかく稼いだスワップを吐き出してしまうので、

ディフェンスを固めたスワップ運用を心掛けたい。

豪ドル円の週足　チャートギャラリー

WVF（Williams VIX Fix) は、

ラリー・ウィリアムズのフォーキャスト2010 　で公開しています。

『ロジカルトレーダー』のご紹介

『 ロジカルトレーダー 』　

著者　 マーク・フィッシャー 　

出版社　パンローリング

一般的なピボットを活用したレジスタンスとサポートを求める方法とは少し違う。

また、オープンレンジブレイクアウト(ORB)もいろいろな時間枠を使っているなど、これまで紹介されてきたORBとは違うが、これは、既に、多くの国内トレーダーによって検証されていると思う。
いくつかの点で真新しいポイントがリストされている。

第8章の“トレーダーへのインタビュー“の中で、スキャルパーが、どのようにACD手法を使っているのか紹介されているが、その内容は非常に興味深いものだった。

また、FXトレーダーは、本書から取引ペアの主要時間帯のORBを使うべきだという著者の意見が参考になると思う。やはり、日本円は、アジア時間帯にいろいろなバイアスが存在している。

余談になるが、チューダーズ社が多くの若手トレーダーをいろいろなトレードセミナーに送りこんでいるが、これまで、どのようなセミナーに参加させているのか公表されていなかった。

故ロバート・クラウス氏のセミナーにもチューダーズ社から数名の若手トレーダーが受講しにきていたことを思い出した。故クラウス氏もピボットを使っていたが、PLドット手法を開発したチャールズ・ドルーマン氏の著書も翻訳されるべきかもしれない。

芸術的日本円トレード トレンドに乗る【LWJapan.com】

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トレードで生活するための完全プログラム

芸術的日本円トレードを公開しました。

少し前の記事になりますが、検証する価値はあります。

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芸術的日本円トレード

More changes has taken place … entirely new “breed of cat.”
過去18ヵ月は過去18年全体よりも多くの変化が生じたマーケットであった。
インターネットとオンライントレードの進歩が業界とトレーダーを嵐のように
襲った。この変化はブローカーやトレーダーのみならず、取引所にまで影響を
与え、まるで”新種の猫”が誕生したようだ。
しかし、マーケットが変動し続けているという事実は変わらない。
これはマーケットの変化は2つの決定的な要素の組み合わせに起因しているから
であると考察している。

1) トレンド、ファンダメンタルな指標や実態によって影響される
2) 人間の感情、

トレンドのファンダメンタルは父であり、感情の動揺は母である。
CMEは最低ラインの証拠金額でトレードできる日本円のE-mini通貨先物を上場したが、
CMEに上場されている他の先物やオプションと異なり、上記の傾向は
日本円の市場ではより如実に現われている。

オンラインでのエントリーやエグジットはトレード意思決定のスピードアップを
もたらしたと同時に、手数料の値下げに繋がり、ビジネスのコスト削減に
貢献している。

E-mini 商品はCMEにとって新しい試みであるので、この記事で紹介されている結果は
1976年から1999年までの日中セッションのデータで検証されている。
グローベックスにおける電子取引は24時間行われているが、夜セッションのデータは
検証に使用していない。


トレンドに乗る

今後の23年にも同様に起こりうるように、この23年間に多くの出来事が日本円に
起こった。
しかし、単純なトレンドフォローのシステムが日本円市場において機能していた。

最も古典的な方法の1つはX日間の最高値で買い、XもしくはY日間の最安値で売ること。
下記の結果は仮想シュミレーションによるもので、
46日間の最高値で買い、4日間の最安値で売っている。

実際には買いストップ注文を最高値へ、売りストップ注文を最安値へ出すことになる。
ポジションと反対方向へ動けばドテンを繰り返す。
46日間最高値/最安値は変動しており、
それに伴いストップ注文の値段も変化していることを念頭においてください。

続きはこちら　http://www.lwjapan.com/tradejpy.html