量化トレードに携わっている方なら、きっと一度は味わったことのあるあの挫折感──。
徹夜で磨き上げたストラテジーはバックテストでは完璧なのに、いざ実運用になるとシグナルが遅れたり、判断がズレたりしてパフォーマンスが崩れてしまう。
そして原因を追ってみると、ロジックではなく “見逃していた Tick データの欠損” が黒幕だった…
なんて経験、ありませんか？
Tick データは量化トレードの「土台」。
1件ごとの約定価格、出来高、ミリ秒単位のタイムスタンプ。
ほんの 0.1% 欠損するだけでも、バックテスト結果と実際の相場は大きく乖離します。
私の知人のトレーダーも、3 日間続いた Tick の断層が原因で、たった 1 週間で資金の 20% を失いました。
調査の結果、データ提供元の伝送ミスがすべての始まりだったのです。
■ 無料データツールの“隠れた罠”
最近はデータソースも増えましたが、実際に「欠損ゼロ」に近い精度で提供してくれるところはごく少数。
無料のオープンソースはコストこそ抑えられますが、結局あとから欠損チェックや補完作業に追われて数日間徹夜したり…
一方で伝統的な金融データ会社は安定はしているものの、リアルタイム Tick の遅延が 2〜3 秒出ることもあり、高頻度系の戦略では致命的。
さらに厄介なのが 補完処理の質。
簡易的な補間アルゴリズムで“それっぽい”データを埋められても、そんな不確かな数値でストラテジーを動かすなんて、ほぼ目隠しトレードと変わりません。
■ AllTick：データの「完全性」を武器に変える API
数々のデータの罠を踏み抜いてきた私が最終的に辿り着いたのが AllTick API でした。
他社との違いは、ただの宣伝文句ではなく、 技術的な実装で "完全性" を徹底している点。
✦ AllTick の特徴
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世界 60 以上の取引所をカバー＋多源クロスチェック
全ての Tick は最低 3 ソースで照合し、取得段階で欠損リスクを排除。 -
100ms 以内の低遅延配信＋二重暗号化
専用回線で高速伝送しつつ、CRC32 × MD5 チェックで誤差や欠損をゼロへ。 -
自動補完＋バックアップの二重化
欠落を検知すると 10 秒以内で補完し、ローカルと遠隔の両方に同時保存。
■ 現場導入後のリアルな成果
あるファンドでは、以前使っていた大手データ業者で
月に平均 8 回の Tick 欠損 が発生し、主要ストラテジーのバックテスト誤差が 15% 超に。
AllTick に切り替えたところ：
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6 ヶ月連続で Tick 欠損ゼロ
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実運用とバックテストの乖離が 2% 以下へ縮小
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深夜のデータ修正作業がゼロに
さらにコストも下がり、年間 20 万以上かかっていたデータ費用が半減。
データ専任エンジニア2名分の工数も削減でき、戦略開発に集中できる体制へ。
■ データの弱点が、あなたの戦略を押し下げていませんか？
量化トレードは“細部”が勝敗を分ける世界。
どれだけロジックを磨いても、欠損データのせいで崩れるのは本当にもったいない。
データの穴埋めやトラブル対応に時間を使うより、
専門的なデータインフラを持つ AllTick に任せて、あなたは戦略そのものに集中する方が合理的。
公式サイト（www.alltick.co）では無料トライアルもでき、
エンジニアが直接サポートしてくれるので、導入もスムーズです。
安定したデータソースこそ、トレーダーにとって最強の「守りの武器」。