08年9月四半期実績 システム別パフォーマンス

2008年第3四半期のシステム別成績です。

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■システム別パフォーマンス　（08/7～9）

	イニシャルレンジ	NYリバーサル	スイング ミックス	オープン レンジ I
トレード数	39	12	16	12
勝数	23	10	9	8
負数	16	2	7	4
勝率(%)	59.0	83.3	56.3	66.7
Ｐ．ファクター	1.22	3.93	0.89	4.90
ペイオフレシオ	0.85	0.79	0.70	2.45

	オープン レンジII	-	-	-
トレード数	25	-	-	-
勝数	13	-	-	-
負数	12	-	-	-
勝率(%)	52.0	-	-	-
Ｐ．ファクター	1.57	-	-	-
ペイオフレシオ	1.45	-	-	-

08年9月四半期実績 月次損益率

「当初資金比」は実際の金額推移と同じ、「運用資金比」は複利運用しない

システム自体のパフォーマンスに近いものと言えます。

◆月次損益率
年月	損益率 当初資金比	運用資金量	損益率 運用資金比
05/3	15.2	1	15.2
4	-1.7	1	-1.7
5	7.2	1	7.2
6	14.0	1	14.0
7	-4.0	1.2	-3.3
8	31.0	1.2	25.9
9	3.0	1.2	2.5
10	13.9	1.4	9.9
11	8.9	1.4	6.3
12	12.4	1.4	8.9
2005計	100.0	-	84.9
06/1	8.1	1.5	5.4
2	7.7	1.5	5.1
3	1.5	1.5	1.0
4	-4.8	1.5	-3.2
5	5.7	1.5	3.8
6	6.9	1.5	4.6
7	2.1	1.5	1.4
8	-5.6	1.5	-3.7
9	3.8	1.5	2.5
10	7.0	1.5	4.7
11	-6.3	1.5	-4.2
12	13.8	1.5	9.2
2006計	39.9	-	26.6
年月	損益率 当初資金比	運用資金量	損益率 運用資金比
07/1	2.4	1.5	1.6
2	0.5	1.5	0.4
3	11.1	1.5	7.4
4	0	1.5	0
5	-8.0	1.5	-5.3
6	14.3	1.5	9.5
7	13.9	1.5	9.2
8	1.3	1.5	0.8
9	4.0	1.5	2.7
10	4.6	1.5	3.0
11	14.7	1.5	9.8
12	6.5	1.5	4.3
2007計	65.3	-	43.5
08/1	11.5	1.5	7.7
2	2.2	1.5	1.5
3	-5.8	1.5	-3.8
4	5.6	1.5	3.7
5	-1.4	1.5	-0.9
6	-5.6	1.5	-3.7
7	3.0	1.5	2.0
8	10.7	1.5	7.2
9	5.6	1.5	3.8
2008計	26.0	-	17.3
総合計	231.2	-	172.4
＊05/3月はテスト運用 ＊当初資金比＝月次損益額／当初資金額*100 ＊運用資金比＝月次損益額／該当月資金額*100

08年9月四半期実績 各種指標

東工取出来高

東証1部時価総額

東証1部売買代金

225　10days ATR

08年9月四半期実績 累計損益グラフ

エクイティカーブ（合計）

エクイティカーブ（システム別）

2008年損益率推移

週間運用実績 08/10/14-10/17

先週は、トータルではマイナスでした。

大波乱の相場は続きますが、あまりに跳ね過ぎて

トレード数はどちらかというと減少傾向です。

NY市場や現地の報道を見たりして中々進まなかった

前四半期（6-9月）のレビューを順次アップしていきます。

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■週間運用実績　　08/10/17現在
2008年実績
システム	累計損益率(%)	前週比	状態
1. イニシャルレンジ	+1.9	-0.2	運用中
2. NYリバーサル	+3.9	+0.3	運用中
3. スイングミックス	-2.8	-1.6	運用中
4. オープンレンジⅠ	+10.8	+0.4	運用中
5. オープンレンジⅡ	+3.8	+0.7	運用中
合 計	+17.5	-0.5	--
年初運用資金額に対する損益額の割合です
年初運用資金額＝当初資金額*1.5 運用開始来 +231.4（累計損益率） 当初資金総額に対する損益額の割合です